某公司計劃購買abc三種股票

A. 某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數分別

用X代表 你懂得

B. 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,

(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%

C. 某公司持有A、B、C三種股票構成的投資組合，計算甲公司所持投資組合的貝塔系數和必要投資報酬率。

β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投資報酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%

D. 某公司想投資購買A、B、C三種股票構成證券組合，三種股票的市場價格分別是20、16、12，三種股票的貝塔系數

索芙特，該公司價位低，目前只有4塊錢，該公司是國海證券第一大股東，而且國海證券已經借殼ST集琦，該公司所持的股權增殖潛力巨大，漲到十塊以上沒有任何問題，而且該公司處於歷史最低部

寧夏恆力，小盤，低價，股價好幾年前被暴炒過，長期無人問津，主力一直默默建倉，公司題材眾多，參股蘭州市商業銀行6000萬股，增殖潛力巨大，公司身處寧夏，俗話說，「邊疆有強庄」公司還正在開發地熱發電項目。目標價20元以上,連續9個季度主力增倉，股東帳戶連續9個季度減少。

ST邁亞，武漢著名化妝品公司麗花絲寶已經借殼，改名是早晚的事情，公司法人股以每股接近9元的價格成交，該股是兩市唯一一家股東為數連續12季度減少的，該公司為買殼花了6。27億元，目標價20元以上 贊同0| 評論

E. 某投資者准備從證券市場購買abc三種股票

（1）採用資本資產定價模型分別計算這三種股票的預期收益率
答:
RA＝8%＋（14%一8%）×0.8＝12.8%
RB＝8%＋（14%一8%）×1.2＝15.2%
RC＝8%＋（14%一8%）×2＝20%
（2）假設該投資者准備長期持有A股票,A股票去年的每股股利2元,預計年股利增長率8%,當前每股市價40元,投資者投資A股票是否合算?
答:
A股票的價值=2*(1+8%)/(12.8%-8%)=45
（3）若投資者按5：2：3的比例分別購買了A、B、C三種股票,計算該投資組合的貝塔系數和預期收益率
答:
組合的β系數＝0.8×50%＋1.2×20%＋2×30%＝1.24
預期收益率＝8%＋1.24×（14%-8%）＝15.44%

F. 某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，並分別別設計了甲乙兩種投資組合

三個股票。。。對於股票市場系統風險迴避沒有意義，首先是包括自己一切因素風險評估，

G. 財務管理問題：某公司持有ABC三種股票構成的證券組合，β系數分別為2.0、1.0和0.5

一、不應投資。

A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%

B的期望收益版率=10%+1*（14%-10%）=14%

C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%

該組合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%

二、預權計的報酬率只有15%，小於16.2%。

1、投資組合的β系數=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735

投資組合的風險報酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694

2、 組合必要報酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

(7)某公司計劃購買abc三種股票擴展閱讀：

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。

當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

H. 某企業投資於ABC三種股票

演算法是有的，不難就是很煩，還要公式編輯器寫公式，你自己去網上搜搜看，關於證券投資組合的公式和例題，依葫蘆畫瓢，至於內在深層含義要自己看書去理解了

I. 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，三種股票所佔比重分 別為40%、40%和20%；其β系數分別為1.2、1

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中來: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合源的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險報酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
（1）加權β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
組合風險報酬率=加權β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要收益率增加；