Ⅰ 某資產組合的風險收益率為10%市場組合的平均收益率是12%無風險收益率為0.8求β系數答案是2.5
無風險收益率是8%或者0.08吧樓主？！根據CAPM模型我們知道E(R)= Rf+βi(Rm-Rf)，而組合的期望收版益E(R)=Rf+R=0.08+10%=0.18，這樣就有0.18=0.08+0.04β，得權β=2.5 ！
Ⅱ 證券投資基金相關問題，某資產組合由ABCD四項資產構成,這四項資產的貝塔系數分別為0.2、0.5、
權數都為1的時候，風險系數當然是四個平均啊
（0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675
Ⅲ 對於某一個資產組合（包括基金，股票和國債）想要對它進行初始定價應該怎麼操作呢
說穿了，就是估值。對不同的資產分別估值，然後加總獲得總價值。
至於估值方法，那就太多了，而且涉及的參數也因人而異，這個只能具體分析了。
Ⅳ 金融學作業 誰來幫幫我
1，BEF
2,(1)能成交，是13.21
（2）不能成交
Ⅳ 某投資者年收益率為22%，其持有的資產組合的β=1.4 ，某成長型股票基金年收益率為18%，其持有的資產組合
1）22%-1.4*（16%-6%）-6%=2%
2）18%-0.8*（16%-6%）-6%=4%
成長型股票基金超額收益率更高，業績更好
Ⅵ 金融機構包括什麼
金融機構是專門抄從事金襲融活動的組織，包括中央銀行、商業銀行、政策性銀行等各類銀行和信用合作社、信託投資公司、投資基金、財務公司、證券公司、證券交易所、保險公司等實際上構成一個體系。金融機構的基本作用是提供創造金融交易工具，在金融活動參與者之間推進資金流轉。
Ⅶ 某資產組合的預期收益率為10%，標准差為15%，無風險資產的收益率為6%，更喜歡某資產，則最大風險厭惡水平
效用U=預期收益率-(1/2)*風險厭惡系數*收益的方差
對於無風險資產，內收益的方差為零，若投資者容對該資產組合與對無風險資產沒有偏好，則有
U（無風險）=U（資產組合）
即：6%=10%-(1/2)*風險厭惡系數*15%*15%
所以，風險厭惡系數=3.56
Ⅷ 當某一證券加入到一個資產組合中時，以下說法正確的是;為什麼不選c
舉個例子，如果該證券可以對沖組合中其他產品風險呢？這樣組合分風險就變小了