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基金總投資風險怎麼算

發布時間:2021-02-23 17:16:04

A. 什麼是基金,盈利和虧損如何計算

基金有很多種的抄,具體分類你襲可以進網路,搜索基金,介紹很詳細,就是文字太多,可能你不想看。
簡單的說,就是和股票差不多,買入時,如果他10塊錢一股,到你賣出時是20塊一股,你就能賺到這個升值的資金,但是要扣除掉手續費,人工費。而且股票最低一手起步,就是100股了。像阿里巴巴這種大型點的企業,現在都是在170塊一股的。
漲跌很看市場的,股市跌漲,基金也會跌漲的,而且幾乎都是同漲同跌。為什麼說基金比較穩,因為漲跌的幅度,不會有股票那麼大,時間上要久一點才能看到收益,這世界就是這樣,事務的兩面性,穩的東西收益就沒有那麼快。
有些基金是按年底分紅算的,分紅的金額和這個基金的漲跌也有關系。股票只能拿來類比,但是還是有差距的。
其實我一直覺得,基金就是拿投資者的錢去炒股,做生意,賺了,你也就賺了,虧了你也虧,都是商業手段罷了,畢竟人家有商業頭腦,拿著錢能生錢。
投資需謹慎啊,朋友。

B. 基金凈值盈虧怎麼計算

投資者可以根據基金當天晚上公布的凈值,與前一個交易日公布的凈值計算出投資者當天的盈虧情況,即投資者盈虧=持倉份額×(當日公布凈值-前一交易日公布凈值)。

比如,投資者持有某基金1000份,在3月8號時,該基金公布的凈值為1.5元,在3月9號時,該基金公布的凈值為1.6元,則投資者在3月9號的盈虧情況為:當日盈利=1000×(1.6-1.5)=100元。

投資者也可以跟據當日公布的漲跌幅來計算其盈虧情況,即盈虧=投資者持前一交易日的市值×當日公布的漲跌幅,比如,投資者投資的某基金,在3月8號的市值為10000元,在3月9號,其公布的漲跌幅為:-5%,則投資者在3月9號的盈虧情況為:虧損=10000×5%=500元。

(2)基金總投資風險怎麼算擴展閱讀:

基金作為一種理財工具已經為大多數老百姓所接受。普通老百姓希望通過對基金的投資來分享我國經濟高速增長的成果,這本非但無可厚非,但我認為,投資者在投資前還是要學習一些基金方面的基本知識,以使自己的投資更理性、更有效。

現在發行的基金多是開放式的股票型基金,它是現今我國基金業風險最高的基金品種。部分投資者認為股市正經歷著大牛市,許多基金是通過各大銀行發行的,所以,絕對不會有風險。

但他們不知道基金只是專家代你投資理財,他們要拿著你的錢去購買有價證券,和任何投資一樣,具有一定的風險,這種風險永遠不會完全消失。

C. 如何看基金各項指標去評價該基金投資風險

買基金,不外乎是關心收益和風險如何?風險我們要怎麼判斷呢?
有六個輔助指標能幫助我們量化基金的風險,它們分別是平均回報、標准差、貝塔系數、阿爾法系數、R平方、夏普比率。
這幾個指標都代表啥意思呢?我們一個個來看看。
平均回報
平均回報反應的是基金收益高低的一個指標,代表的是基金在一定時間內的平均回報率的多少。
不用說,平均回報當然是越高越好,數值越大,說明收益就越高。
標准差
標准差反應的是基金回報率的波動幅度,指過去一段時期內,基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。
簡單點說就是,標准差體現的是基金的收益和平均收益值的偏離程度。
基金每月的收益波動越大,它的標准差就越大。投資回報就越不穩定,投資風險也就越大。
所以,我們當然是希望標准差是越小越好。
不同類型的基金,標准差的數值也會不一樣,比如股票基金波動大,標准差肯定偏大,貨幣基金波動小,標准差自然就偏小。
我們在比較標准差數值大小的時候,要跟同類型基金去對比。
貝塔系數(β)
貝塔系數體現的是基金相對於整個市場的波動情況,即基金相對於大盤的偏離程度。
貝塔系數是一個相對指標,β越高,波動越大,風險也就越大。
假設某隻基金的貝塔系數是1.1,說明上證指數漲10%,基金漲11%;上證指數跌10%,基金跌11%。
如果貝塔系數為1,則上證指數漲10%,基金漲10%;上證指數跌10%,基金相應跌10%。
如果貝塔系數為0.8,則上證指數漲10%,基金漲8%;上證指數跌 10%,基金相應跌8%。
大家可以看出,貝塔系數大於1,說明基金波動比大盤要大,代表著這只基金的風險比大盤大。如果貝塔系數小於1,說明基金波動比大盤小,風險比大盤小。
當處在牛市,市場處於上升階段,可以選高貝塔系數的基金;當處在熊市,市場在下跌階段,選低貝塔系數的基金。
阿爾法系數(α)
阿爾法系數是基金的實際收益和按照貝塔系數計算的期望收益之間的差額,即跑贏市場的部分。
公式:基金的收益=市場收益+超額收益。
貝塔系數代表市場收益,阿爾法則代表著超額收益。阿爾法系數越大,超額收益就越大。
阿爾法系數代表著基金有多大程度能跑贏預期收益率,這個數值,我們當然是傾向於越大越好。
R平方
R平方反映的是業績基準的變動對基金錶現的影響,數值按0-100進行衡量。
如果R平方為100,說明基金回報變動完全取決於業績基準變動;如果R平方為50,說明有50%的基金回報來自於業績基準變動。
此外,R平方還可以用來確定貝塔系數與阿爾法系數的准確性。一般來說,基金的R平方越大,β和α這兩個系數的准確性越高。
夏普比率
夏普比率是綜合了收益和風險的系數,用來衡量金融資產的績效表現。
公式:夏普比率=[投資組合預期報酬率-無風險利率]÷投資組合的標准差
若夏普比率為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過報酬率。
夏普比率越高,表示在收益相同的情況下,基金的波動越低,基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
所以,在同等風險條件下,夏普比率越高越好。
上面介紹的這六個指標,可以幫助我們對基金風險進行評估。
大家在在辨險識財看風險評價報告挑選基金運用時要注意,不同類型的基金,數值肯定不出在一個水準上,我們要在同類型基金中去比較,才具備參考性。

D. 如何衡量基金的風險

基金單位凈值(Net Asset Value,NAV):即每份基金單位的凈值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。

單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

基金累計凈值:是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來,累計凈值越高,基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考,投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低,切忌「貪便宜」;分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況,但主要體現的還是基金的收益實現能力,分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的,因此,從投資者進行基金業績比較的角度來說,基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。
一個基金的好壞不是單純從單位凈值,累計凈值,增長值,增長率可以判斷的!
應該從受益與風險系數一起看的!
風險系數是評估基金風險的指標,通常是以"標准差"、"貝塔系數"與"夏普指數"三項來表示。新手只要大約掌握以下原則就行了:"標准差"愈小、波動風險愈小(因為標准差是衡量基金報酬率的波動程度);"貝塔系數"小於1、風險愈小(因為貝塔系數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,譬如全體市場的貝塔系數為1,若基金凈值的波動大於1,表示該基金的波動風險高過整體市場);"夏普指數"愈高愈好(因為夏普指數是衡量基金承擔每單位風險所獲得的額外報酬。該指數越高,表示基金在考慮風險因素後的回報情況愈高,對投資人愈有利)。
標准差又稱波動幅度,是指過去一段時期內,基金每周(或每月)回報率相對於平均周回報(或月回報)的偏差幅度大小。基金每周回報波動越大,標准差也越大。例如,基金A過去52周每周回報率都是1%,那麼其標准差為0。基金B的周回報率是不斷變化的,一周為5%,下周為25%,再下周為-7%,那麼基金B的標准差大於基金A的標准差。而如果基金C每周都虧損1%,其標准差也同樣為0。
單只基金本身的標准差無法顯示其風險大小水平,投資者應將基金的標准差與同類基金或者業績評價基準的標准差進行比較。如某隻基金的標准差為25%,這個波動水平是高還是低呢?如果同類其他基金的標准差大多在20%,25%的波動水平算是較高了。又如你可以發現兩只基金的回報相似,但波動水平卻有明顯差異,對於不喜歡波動的人來說,了解這一點很重要,畢竟不是每個人都適應坐快車的。

"貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在+1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大;絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。
在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。

貝塔系數應用:
貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個股與大盤的相關性或通俗說的"股性".可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時,應該選擇那些高貝塔系數的證券,它將成倍地放大市場收益率,為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時,你應該調整投資結構以抵禦市場風險,避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數的證券.為避免非系統風險,可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合.比如:一支個股貝塔系數為1.3,說明當大盤漲1%時,它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時,說明當大盤漲1%時,它可能跌1.3%,同理,大盤如果跌1%,它有可能漲1.3%.
基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的,因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面,衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面,夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數,由諾貝爾獎獲得者威廉

E. 基金投資風險知多少 如何計算基金的總回報

總回報抄=(Ne÷Nb)×(1+襲D1÷N1)×(1+D2÷N2)×……×(1+Dn÷Nn)-1

其中:Ne和Nb分別為期末和期初單位資產凈值;D1、D2、Dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額;N1、N2、Nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位凈值。

以前文所舉例子,如果該基金在本年度進行了兩次分紅,第一次分紅前的單位凈值為1.06元,每基金單位分紅0.05元,分紅後單位凈值1.01元;第二次分紅前的單位凈值為1.08元,每基金單位分紅0.06元,分紅後單位凈值1.02元。

總回報=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68%

F. 基金投資風險性有多高

貨幣基金風險低,一般來說基金風險遠小於股票,又高於銀行利息。

風險與收益是成版正比的,權收益越高風險越大。基金的種類很多,根據投資對象不同有貨幣型,股票型,債券型,保本型,配置型等,不同基金的風險也是不同的,我們可以通過不同的投資組合制定適合自己的基金投資計劃。

按風險得分可分為5類:一般按照基金平均股票倉位和業績波動率兩項指標計算風險得分,然後求均值得到基金產品的風險得分:

風險等級主要特徵:
風險得分>5—— 高風險——股票型基金;
風險得分≥4.5——較高風險——股票型基金、混合型基金;
風險得分3.5--4.4——中風險——混合型基金、債券型基金;
風險得分2.5--3.4——較低風險——混合型基金、債券型基金;
風險得分<2.5——低風險——中短債基金或貨幣市場型基金。

G. 基金高風險 低風險怎麼計算的

a. x*0.7+x*0.7*0.5+x*0.3*.02=0.741 即74.1%
b. 意思就是丈夫和他們的妻子都投中高風險基金,即是a當中一種。
x*0.7*0.5=0.35 即35%

H. 如何衡量基金的風險

以下將介紹衡量基金風險最常見的兩種工具———標准差和β系數。

標准差是指過去一段時期內,基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大,那麼它的標准差也越大。例如,基金A在過去36個月內每月的收益率都是1%,那麼其標准差為0。基金B的月收益率是不斷變化的,一個月是5%,下一個月是25%,再下一個月是-7%,那麼基金B的標准差則大於基金A的標准差。而基金C每個月都虧損1%,其標准差也同樣是為0。
實際上,標准差所量化的對象是投資組合收益的波動,而不是投資組合中的風險,因為標准差並沒有體現基金的下行風險,即虧損的可能性。正如上例,盡管基金B的標准差較大,但其風險並不一定比基金C的風險大。換而言之,標准差大的基金可能沒有下行風險,而僅僅是收益波動很大。因此,我們最好將標准差視為衡量收益波動的手段。
應當將基金的標准差與同類型基金或者業績評價基準的標准差進行比較。因為單看標准差本身的絕對數字並不能直觀地顯示其含義。例如,7%的標准差比5%高,但這個數值對於某隻基金來說,是高還是低呢?
β系數衡量基金收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。β系數越高,意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。β系數大於1,則基金的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果β系數為1,則市場上漲10%,基金上漲10%;市場下滑10%,基金相應下滑10%。如果β系數為1.1, 市場上漲10%時,基金上漲11%,;市場下滑10%時,基金下滑11%。如果β系數為0.9, 市場上漲10%時,基金上漲9%; 市場下滑10%時,基金下滑9%。
值得注意的是,β系數能否有效衡量風險,很大程度受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較,計算出來的β系數就沒有意義。所以考察β系數時,應當同時考察另一個指標———R平方。
R平方為1,則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0,意味著兩者是不相關的。R平方越低,β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1,β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中,同時列示了β系數和R平方。
用統計工具作為風險衡量指標,是一種較好的考察基金風險的的手段,但投資者應當記住,不能僅僅根據一個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全,因為沒有任何指標能完全准確地預測基金未來的風險。

I. 基金收益是如何計算的

收益=當日基金凈值×基金份額×(1-贖回費)-申購金額+現金分紅內

收益率=收益/申購金容額×100%

假設投資者在99年1月4日購買興華的初始價格P0為1.21元,當期價格P為1.40元,分紅金額為0.022元,收益率R為17.2%;99年7月5日購買,初始價格P0為1.34元,則半年期的收益率4.47%,摺合為年收益率則為8.9%。。

99年10月8日為1.33元(也是99年下半年的平均價格),那麼其三個月的持有收益為5.26%,摺合年率高達21%。當然這樣折算只是為了和同期銀行儲蓄存款利率做對比,這種方法並不科學。

(9)基金總投資風險怎麼算擴展閱讀:

指標的經濟意義明確、直觀,計算簡便,在一定程度上反映了投資效果的優劣,可適用於各種投資規模。如何確定有一定的不確定性和人為因素;不能正確反映建設期長短及投資方式不同和回收額的有無對項目的影響,分子、分母計算口徑的可比性較差,無法直接利用凈現金流量信息。

只有投資收益率指標大於或等於無風險投資收益率的投資項目才具有財務可行性。因此,以投資收益率指標作為主要的決策依據不太可靠。

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