『壹』 某看跌期權執行價格為30元，該期權價格為5元。這里的期權價格是指的什麼 是期權費嗎
期權價來格是指期權費，即權源利金，指的是期權買賣雙方在達成期權交易時，由買方向賣方支付的購買該項期權的金額。
1、權利金和執行價格是期權投資中主要涉及到的價格因素；
1、期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的；
2、在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。
『貳』 買進看跌期權，為什麼到期市場價值低於執行價格還能盈利
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期內權的購買者擁有在期容權合約有效期內「按執行價格賣出」一定數量標的物的權利,但不負擔必須賣出的義務；
賣出看跌期權是一種較為保守策略。賣出看跌期權看跌期權的出售者，收取期權費，成為或有負債的持有人，負債的金額不確定。損益平衡點：到期日價值<0，即執行價格大於股票市價-（執行價格-股票市價）+期權價格=0損益平衡點=執行價格-期權價格；
買了看跌期權之後，就可以在未來的時間以執行價格賣出該標的物，現在假設是股票，執行價格是80，當市場價格跌倒60元，就可以以60元/股買入股票。買入之後，就可以以80元的執行價格賣給期權的賣方（就是賣期權的單位）。那麼收入就是80-60=20元。
『叄』 對於同一股票的歐式看漲期權及看跌期權的執行價格均為20,美元,期限都是3個月,兩個
這是一個錯誤定價產生的套利機會，可以簡單的用Put Call Parity來檢驗（C + PV(x) = P + S）。只要等式專不成立，就說明屬存在定價錯誤。（現實中當然是不可能存在的，）
具體的套利方法如下：
期初以無風險利率借19美元，買入一隻股票。同時賣出一個看漲期權（收到3美元），買入一個看跌期權（支付3美元），期權總成本為0。這種期權的組合被稱作Synthetic Forward Contract（合成遠期合約），無論到期日標的股票價格是多少，都會以20美元賣出，相當於一個遠期合約。
持有股票一個月以後收到1元股息。
持有股票三個月後，無論股價是多少，都以20元賣出，收到20美元。（高於20，賣出的看漲期權被對方行使，需要以20美元賣給對方；低於20，則行駛買入的看跌期權，以20美元賣給看跌期權的賣方）
歸還本息（三個月利息大約19*10%*3/12=0.475），大約19.5左右，剩餘0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。這期間無論股票價格如何變動，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。
『肆』 賣出執行價高於現價的看跌期權有什麼影響
分享一個抄比較傻瓜的辦法幫助你記憶和理解（我學的時候總結的）：看跌期權里的「看跌」，看什麼跌？看的是股票價格跌，看是什麼意思?就是「希望」，也就是說看跌即是希望股票價格跌；
同樣，看漲期權里的看漲，也就是希望股票價格漲。看跌期權的持有者約定的是在未來某一時間點賣出某一資產（如股票），我們發揮一下同理心，假如我們擁有一份看跌期權，未來是有權賣出股票的，而我賣出的價格，即執行價格是150，那我是不是希望股價低於150以下，是140，130，120......越低越好？假如你是看跌期權的持有者，你希望股票價格跌且低於執行價格，股價跌得越多，執行價格與股價的差值越大，你所獲得的盈利（在算上期權權費之前)就越大。
反之，如果股價高於執行價格，高得越多，你的虧損就越多，那這個時候你就會選擇放棄行使期權，這時候你的虧損就只有權費而已。可見，期權的虧損是一定的，或者說有保障的。
『伍』 某交易員買入一看漲期權及看跌期權，看漲期權的執行價格為45美元，看
先畫出買入看漲的圖再畫出看跌的圖，進行中和。
『陸』 在CPA財務管理中，看跌期權的價值上限為什麼是執行價格
(1)在執行日，股票的最終收入總要高於期權的最終收入，所以如果期權價格內等於股票價格，則容購買股票比購買看漲期權更有利，投資者就不會選擇購買看漲期權。
比如：購買股票的價格為40元，購買看漲期權的價格也是40元(假設執行價格為50元)，如果到期日股票的價格為60元，則出售股票可以獲得收入60元，而執行看漲期權只可以獲得收入10元(60-50);如果到期日股票價格為45元，出售股票可以獲得收入45元，而看漲期權則不會被執行，獲得的收入為0。可以看出，如果看漲期權的價格等於股票的價格，無論什麼情況下購買股票都比購買看漲期權有利。
(2)如果看跌期權的價值等於執行價格，假設未來的股價下跌，看跌期權的到期日凈收入=執行價格-股票價格，看跌期權的凈損益=(執行價格-股票價格)-執行價格=-股票價格，可以看出在這種情況下購買看跌期權無論未來的情況怎樣都是不會獲得收益的，那麼看跌期權的價值就不可能等於執行價格。
『柒』 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值
股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。
『捌』 一隻股票的歐式看漲期權喝歐式看跌期權的執行價格均為20美元，且都在3個月後到期 期權價格均為3美元 無風
這位仁兄是做FRM的assig嗎？哈哈。這題不算難，看看書基本上能做出來
『玖』 以下為虛值期權的是( )。 A: 執行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權 B: 執行價格為250，市場價格為3
虛值期權就是現在不具備實際價值的期權。
我覺得用通俗的語言舉個例子你應該就能解決這樣的問題了
比如你和我做玉米期權交易，我是期權的賣方，你是期權的買方。
你買入看跌期權以後，你有權利把你手中的玉米以執行價格賣給我。而你買入看漲期權以後，你就有權利用執行價格向我購買玉米。
對於A：執行價格為300，市場價格為250的看跌期權，也就是說你可以到市場上用250買了玉米然後以300的價格賣給我，你凈賺50，所以這個期權是有價值的，它值50.
對於B：執行價格為250，市場價格為300的看漲期權，也就是說你可以向我用250的價格購買玉米，然後到市場上用300的價格賣掉，所以這個期權也是有價值的，它值50.
對於C： 執行價格為250，市場價格為300的看跌期權，也就是說你到市場上買玉米要300，而賣給我你只能賣250，如果你這么做了，你就虧錢了，所以這個期權是沒有價值的，或者說它的價值是—50.
對於D：執行價格為300，市場價格為250的看漲期權 ，也就是說你向我購買玉米的價格是300，而市場上的價格是250，那麼你不如直接到市場上去買，也就是說，這個期權沒有價值，或者說它的價值是—50.
所以，虛值期權有兩個，C和D。