股票價格服從

❶ 一隻股票的年對數收益率服從均值為0.1

是骨科的年對數收益率服從均值為零點兒一，這個說明這個古詩的股價是非常低的。

❷ 如果股價服從隨機過程是不是說明股價不可預測

你的問題的設計點就是錯誤的，隨機過程是不可控的，但股價是可控的，但決定股價上漲和上漲幅度以及下跌的因素太多了，而且很多都是你不知道的，所以股價才在你的眼裡是不可預測的！

❸ 假設股票價格服從幾何布朗運動, 那麼裡面的sigma定義是什麼

定義是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是這個,它的量綱就應該是t^-1, 不過從幾何布朗運動的模型回中看的話又應答該是t^-0.5, 因為dW是t^0.5的量綱才對.謝謝了!

❹ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益

鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖

❺ 股票收益率服從正態分布，這種假設合理嗎

其實也有點道理，里大盤越近，追蹤大盤越緊的收益率越高！希望能夠認可。

❻ 為什麼股票價格服從對數正態分布

我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。

❼ 股票a,b的價格分別服從區間[25,35],[15,45]上的均勻分布,投資哪個更合理

本著利潤最大化的原則，股票b更合理，前提是兩只股票的波動周期是一樣的。

❽ 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的

股票價格多半不是自然形成，而是人為操縱的成份比較大，尤其受政策影響非常明顯 。

❾ 假設股票價格服從幾何布朗運動，若買一份股票，需要如何對沖

布朗運動沒法對沖滴

❿ 計算var時假設股票價格符合什麼運動

VaR 是給定置信水平下，某一金融資產或證券投資組合在未來特定的時間內的最大損失額。也專就是說，如果你屬確定你的投資組合服從某種分布，比如說最簡單的正態分布，那麼vaule at risk就是在正態分布5%（或95%，因為正態是對稱的）的置信水平之下的...