為什麼股票價格服從對數正態分布

1. lnx 成正態分布的話，x就成對數正態分布，為什麼把x 的圖像畫出來，也就是對數正態函數畫出來，是正的呢

你想想一下 lnX是正態分布值域為實軸，那麼對於函數lnx值域為實軸來說，定義域x就是正半軸，因為lnx的x是不能為負數的。

所以x服從對數正態分布，就全是正的了。

2. 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布

先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核專平滑密度估屬計

3. 為什麼股票價格服從對數正態分布

我們可以假設連續復利,用lnS1-lnS0來近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根據集合布朗運動可知,此收益是服從正態分布的。

4. 對數正態分布和正態分布是不是一個意思

lognrnd得到的是無單位的量，用它得到的是一組其自然對數滿足正態分布的隨機數，而不是本身就滿版足正態分布的dB值。權 dB通常都是以"20log10()」定義的吧（如果是功率之類的就是10log10()），其對數的底數為10，而lognrnd應該得到的是自然對數，需要轉化一下。

5. 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的

股票價格多半不是自然形成，而是人為操縱的成份比較大，尤其受政策影響非常明顯 。

6. 什麼是對數正態分布怎麼推導出來的表達式

高數學的太差，能解釋一下數學原理么？ 今天算是碰巧，剛好碰見個博客，希望可以解決你的問題，同時我剛回答的一個問題也跟你的問題密切相關。博客：

7. 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益

鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖

8. 對數正態分布的基本概念

在概率論與統來計學中，自對數正態分布是對數為正態分布的任意隨機變數的概率分布。如果 X 是服從正態分布的隨機變數，則 exp(X) 服從對數正態分布；同樣，如果 Y 服從對數正態分布，則 ln(Y) 服從正態分布。 如果一個變數可以看作是許多很小獨立因子的乘積，則這個變數可以看作是對數正態分布。一個典型的例子是股票投資的長期收益率，它可以看作是每天收益率的乘積。
設ξ服從對數正態分布，其密度函數為：
數學期望和方差分別為：

9. 文獻中給出X服從對數正態分布，又給出了它的尺度參數與形狀參數，它們與對數正態分布的均值、方差什麼關系

在一個正態分布中，它的均值或稱期望就等於它的尺度參數u,方差等於形狀參數Q^2（我這里Q代表的形狀參數，符號打不出來)，understand?

10. 為什麼股票價格服從對數正態分布

我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。