A. 為什麼股票價格為零時，看漲期權價值也為零
其實不能這么說，股價是不可能為0的，只能說是當現價等於你進場價是，其持有的看漲期權的價值為零。因為沒有價差
B. 看跌期權,當股價為0時,期權內在價值也為0嗎
在牛市中的看跌期權應該沒什麼價值，如果真的股價為0了，看跌期權的價值反而大漲。好好看一看看跌期權到底是什麼東西，不要亂交易。
C. 平值期權和虛值期權的時間價值什麼時候等於零
平值期權和虛值期權的內在價值為零，兩者的權利金（交易價格）等於其版時間價值，所以看下行情，權當某個期權合約交易價格都降到最小變動單位了，還很少有成交的話，那基本可以說這時的期權時間價值為零了。 按這個標准來說，深度虛值的時間價值會離到期日還有挺久時就約等於零了； 淺虛值期權要等到臨近到期日甚至是到期日的最後的交易時刻，時間價值才約等於零； 絕對平值的期權，基本上時間價值任何時候都不會為零，多少會有一點點時間價值。（當然，現實中也很少有絕對的平值期權，交易價格是不斷變化的，最接近平值的期權，也會不停在淺虛和淺實期權之間變動。）
D. 對於未到期的看漲期權來說，當其標的資產的現行市價低於執行價格時，該期權處於虛值狀態，其當前價值為零
不正確 期權價值＝內在價值＋時間溢價，對於未到期的看漲期權來說，時間溢價大於0，當其標的資產的現行市價低於執行價格時，該期權處於虛值狀態，不會被執行，此時，期權的內在價值為零，但期權價值不為零。
E. 當股票價格達到多高時，美式看跌期權價值幾乎為零
期權要約定一個行權價格，當行權的標的物的價格比行權價高時，看跌期權的價值就版為零。
例如：某看跌權期權的行權價是10元，若標的物價格是9元時，該期權的理論價值是10-9=1元，當標的物的價格超過10元時，該期權的價值為零。
我想知道的是，一般來說，要股票價格多高時我可以判定這張期權的價值幾乎為零了？
當股票的價格高過認沽權證行權價時，認沽權證的理論價格已是零了。以後能不能有價值，很難有一個數據量化。只能觀察股票的走勢，自己依據經驗判斷一下，股票能否下跌。從而判定能不能購買該權證。
您知道現在為止，有這個研究嗎？
很抱歉，不知道。
F. 假設某看漲期權的Delta為0.8，當前股票價格是10元，看漲期權的價格是2元，當股票價格從10元變化到11元時，
Delta是0.8，即股票價格每漲1元時，看漲期權的價格漲0.8元，所以，股票價格從10元變化到11元時，看漲期權的價格是2+0.8=2.8元。
G. 為什麼股票價值為0期權價值為0
期權的意思是到一定時候可以以約定的價格購買其股票，股票都為0了，還沒有使用的期權有價值嗎？
H. 股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近 （看漲期權）這句話是啥意思
期權抄的價值上限=股價
期權的價值下限=內在價值=期權最低價值
當股價足夠高時，期權被執行的可能性越大。股價高到一定程度，執行期權幾乎是可以肯定的，所以內在價值就比較大，因此期權價值主要是內在價值決定的，時間溢價的影響比較小，所以股價升高，期權的價值也會等值同步增加，因此期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近。
舉例幫助理解：當股價小於執行價格時（等於0時看漲期權價值也為0），看漲期權的內在價值為0，期權價值主要依賴於時間溢價，即期權價值線距最低價值線（內在價值）較遠；而當股票價格大於執行價格時，隨著股價升高，期權內在價值在期權價值中佔比增加，期權價值線與最低價值線逐步接近。
I. 為什麼股票到22美元的時候期權的價值為1美元 股票為18美元的時候期權為0美元求大神解答
期權是給你以21美元買入該股的權利，現在在市場上你18美元就能買入該股了，期權就沒用了，價值就是0
J. 假定股票現價為1 0 0，求解看跌期權的價值。
股票沒有期權呀。
現在連股票權證都沒有。
只有股指期貨有看漲或看跌。
股指期貨以滬深300為基準，每浮動一點為300元。