1. 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個
重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設專：曲線屬為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高
2. 某公司發現在外兩種股票，優先股與普通股，假定優先股面值100元，股息率為5%，年度支付一次。。。。
優先股價格 = 優先股股息 /優先股必要收益率 = 100*5% / 6% = 5/6% = 83.33
普通股價格 = 下年版普通股股息/ (普通股必要收益率 - 年增權長率) = 1*(1+5%) / 2% =52.5
優先股價格 = 優先股股息 /優先股必要收益率 = 100*5% / 5% = 100
普通股價格 = 下年普通股股息/ (普通股必要收益率 - 年增長率) = 1*(1+5%) / 1% = 105
3. 一股股票價值100美元，1年以後，股票價格變為130美元或者100美元，假設相應
做一個投資組合，買入x股股票，以及投資y在無風險產品上，並且其現金流與衍生產品版匹配，則：權
股價上漲，組合價值等於衍生品價值：130x+1.04y=10
股價下跌，組合價值等於衍生品價值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205
因此衍生品價格為C=x+y=0.0128
第二題類似，只是：
股價上漲，組合價值等於衍生品價值：130x+1.04y=30
股價下跌，組合價值等於衍生品價值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=1，y=-0.9615
因此衍生品價格為C=x+y=0.0385
4. 金融工程兩道題，大家可以幫忙解決下嗎
1.（1）Pf=100*e^(1/2*0.1)<120 存在套利空間，買入現價合約，賣出遠期合約。
3、自己套公式期權公司吧 算著真麻煩
5. 假設股價100元,我故意3元掛單賣出,如果這個時候也有人掛3元買入,會不會導致股價跌
首先，股價100元，跌停價也就是90元，股價是不會跌到3元的。
其次，您掛低價比如回跌停價，那麼也就是買一價的單答子會將您的股票買下。除非您的單子非常之大，掛跌停價可以一口氣將買單全部砸掉，那麼此時如有人在跌停價接單，股價就會瞬間到跌停價。當然這種狀況的出現需要該股長期走勢溫吞，交易清淡，否則可能出不了那麼大單子能將買單砸光。
最後，這種走勢屬於盤中異動，可能會遭到證監會調查。
6. 一公司購買一項看漲期權，標的股票當前市價為100元，執行價格100元，1年後到期，期權價格5元，假
到期行權就可以了，盈利15元。（股價120元-100元，盈利20元）-（期權費5元）=15元
7. 假設我有1股某股票，目前股價是100元，我掛99元賣出，有人99元買了，那這個股票的價格就是99元了么
所有的委託都是順序處理的，沒有同時的事，總是有先後順序的。
你的99元賣版出委託到權達的時候，關鍵看當時買一是什麼價格了，如果是高於（等於）99元，那就按照買一價格成交，要是低於99元，那你的委託就進入排隊了，你後面只要有高於（等於）99元買進的，就按照99元成交。
8. 假設一隻股票的當前價格為100元,你預期一年股票後價格會達到108元,而且在這一
花100元買復入1股股票,以24元賣出一股看漲制期權
1年後若股價漲到200元,則行權獲得現金125元
融資成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年後若股價跌到50元,賣出股票得到現金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價之和等於（76+6.08）=82.08元時拋出股票、平倉期權.
9. 假設某股票當前的市場價格為100元，以該價格作為執行價格買權和賣權分別為7元和3元。投資者選擇以下兩種投
買權與賣權都是7元吧!
如果股價太高當然是賣啦!反之當然是買啦!