股票數據算回歸分析

⑴ 股票數據分析方法

股票價格的漲跌，簡單來說，供求決定價格，買的人多價格就漲，賣的人多價專格就跌。做成屬買賣不平行的原因是多方面的，影響股市的政策面、基本面、技術面、資金面、消息面等，是利空還是利多，升多了會有所調整，跌多了也會出現反彈，這是不變的規律。

⑵ 利用回歸分析的方法，計算該股票的貝塔值，並分析各月是否有較大的差異

文內容需要包括以下要點。

（
1
）

該股票過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性統
計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。

（
2
）

上證綜指過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性
統計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。

（
3
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日收益率與上證綜指日收益率之間
的關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
4
）

利用回歸分析的方法，
計算該股票的貝塔值，
並分析各年是否有較大的差
異；

（
5
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與該股票的成交量的對
數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
6
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與上證綜指的日波動幅
度以及日成交量的對數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
7
）

利用回歸分析的方法，分析該股票日波動幅度的影響因素；

（
8
）

對上述的問題進行綜合，總結股票的量價關系；

⑶ 用exceld數據分析求出回歸分析後怎麼判斷顯著性

excel進行顯著性檢驗的方法與步驟：1.先找ADD-IN,添加數據分析工具

⑷ 如何獲取金融數據 來做回歸分析

可以去資料庫里下載數據，如果資料庫需要付費賬號才能下載的話，可以推薦去上海證券交易所和深圳證券交易所的官網上下載股票相關數據。

⑸ 線性回歸分析和指數回歸分析有什麼區別，如何使用

您好抄
線性回歸分析和指數回歸分析其實理論基礎是一樣的，基本沒有區別，另外，今年的股票基本會出現大幅度的下跌，這已經是不可避免的了，經濟數據您也可以看到，股票市場的股票業績下滑也是不爭的事實，另外大股東的股票減持和注冊制度加快實施，也會嚴重影響股票市場，另外新股加速擴容和人民幣加速貶值，都在很大的方面壓制股票，這些還只是股票市場困難的一個部分，所以作為理財師我建議您，保持觀望，遠離股市，真誠回答，希望採納！

⑹ 回歸分析 數據怎麼看，急！急！！急!!!

第一個來表可以看到回歸方自程的決定系數為0.042，如果決定系數越接近1，說明回歸方程擬合效果越好，顯然這個回歸方程擬合效果不好；第二張表表示方差分析表，可以看到F檢驗統計量值=2.395，SIG=0.07大於0.05的顯著性水平，說明回歸方程顯著性不過；從第三張表中可以得到回歸方程為：y=0.849-0.08想在生活中體驗到不同的新事物+0.106喜歡創新的產品-0.071傾向於尋找新的東西，以及各個回歸系數的t檢驗結果。

⑺ 怎麼正確計算股票Beta值的線性回歸，計算感覺有問題

這個你回歸出來的方抄程是 Y=-0.174+0.59X 你的beta是0.59 置信襲度很小，說明beta顯著不為0
但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以認為是0了。所以回歸的沒錯，只是你對這個表還不熟悉。

你說的beta為0.762是先把數據標准化再做回歸，標准化的數據就沒有截距（或者截距為0），所以第一行標准系數是空的。

⑻ 相關的經濟數據可以直接做回歸分析嗎

這要看所取的數據的代表性，還有就是樣本至少要符合規定數量，一般的數據進行版回歸的權話，回歸的值離散偏差會比較大，這種情況下可以進行平滑或移動平均，回歸分析我們需要知道判定系數，一般達到0.8以上可以認為是比較符合的，即可以認為存在這樣的方程，以消費和商品價格為切入點，我們可以認為，二者的相關性是比較高的，從經濟學的角度分析，商品的價格在一定程度上決定著消費，當然是指一般商品，奢侈品和吉芬商品不在考慮的范圍。這個問題是很有研究價值的，本人知識有限，僅供參考。

⑼ 股票的貝塔系數怎麼算用excel的回歸分析

Cov(ra,rm) = ρamσσm。

其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。

貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動，貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

(9)股票數據算回歸分析擴展閱讀

金融學運用了貝塔系數來計算在一隻股票上投資者可期望的合理風險回報率： 個股合理回報率 =無風險回報率*+β×(整體股市回報率-無風險回報率) *可用基準債券的收益率代表。

貝塔系數=1，代表該個股的系統風險等同大盤整體系統風險，即受整體經濟因素影響的程度跟大盤一樣; 貝塔系數>1則代表該個股的系統風險高於大盤，即受整體經濟因素影響的程度甚於大盤。

貝塔系數越高，投資該股的系統風險越高，投資者所要求的回報率也就越高。高貝塔的股票通常屬於景氣循環股(cyclicals)，如地產股和耐用消費品股；低貝塔的股票亦稱防禦類股(defensive stocks)，其表現與經濟景氣的關聯度較低，如食品零售業和公用事業股。

個股的貝塔系數可能會隨著大盤的升或跌而變動，有些股票在跌市中可能會較在升市具更高風險。

⑽ excel回歸分析 估計股票β

把數據做成散點圖然後添加趨勢線，顯示回歸方程。excel中非線性回歸有指數、對數、多項式等五中方法，不知道有沒有你需要的類型