基金組合收益正態分布

Ⅰ 數理統計var怎麼計算

用公式表示制為：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含義如下：

P——資產價值損失小於可能損失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融資產在一定持有期Δt的價值損失額。

VaR——給定置信水平a下的在險價值，即可能的損失上限。

a——給定的置信水平。

(1)基金組合收益正態分布擴展閱讀：

VaR的計算系數：

要確定一個金融機構或資產組合的VAR值或建立VAR的模型，必須首先確定以下三個系數：

一是持有期間的長短。持有期△t，即確定計算在哪一段時間內的持有資產的最大損失值，也就是明確風險管理者關心資產在一天內一周內還是一個月內的風險價值。

二是置信區間的大小。對置信區間的選擇在一定程度上反映了金融機構對風險的不同偏好。

三是觀察期間。觀察期間是對給定持有期限的回報的波動性和關聯性考察的整體時間長度，是整個數據選取的時間范圍，有時又稱數據窗口(Data Window)。例如選擇對某資產組合在未來6個月，或是1年的觀察期間內，考察其每周回報率的波動性(風險) 。

參考資料來源：網路——VAR方法

Ⅱ 基金風險的里的標准差是怎麼計算的另外什麼是正態分布

標准差和正態分布這是很標準的統計學的術語。
自己一下這兩個術語即可。

Ⅲ 求助！基金從業關於分位數正態分布的問題解釋

這是一個常數。1.65處，對應的正態曲線，形成的面積正好是5%分位。書上例子就是一模一樣的題。