基金收益率呈正態分布含義

『壹』 關於基金！基金參考收益率是什麼意思，為什麼連續好幾天都是負的

收益率，不很准確。僅供參考。近日股市連續下跌，基金跟著下跌。

『貳』 求助！基金從業關於分位數正態分布的問題解釋

這是一個常數。1.65處，對應的正態曲線，形成的面積正好是5%分位。書上例子就是一模一樣的題。

『叄』 "收益率的方差"和"正態分布"是什麼意思

若隨機變數X服從一個數學期望為μ、標准方差為σ2的高斯分布，記為：則其概率密度函數為正態分布的期望值μ決定了其位置，其標准差σ決定了分布的幅度。因其曲線呈鍾形，因此人們又經常稱之為鍾形曲線。我們通常所說的標准正態分布是μ = 0,σ = 1的正態分布。 一種概率分布。正態分布是具有兩個參數μ和σ2的連續型隨機變數的分布，第一參數μ是服從正態分布的隨機變數的均值，第二個參數σ2是此隨機變數的方差，所以正態分布記作N(μ，σ2 )。 服從正態分布的隨機變數的概率規律為取與μ鄰近的值的概率大 ，而取離μ越遠的值的概率越小；σ越小，分布越集中在μ附近，σ越大，分布越分散。正態分布的密度函數的特點是：關於μ對稱，在μ處達到最大值，在正（負）無窮遠處取值為0，在μ±σ處有拐點。它的形狀是中間高兩邊低 ，圖像是一條位於x軸上方的鍾形曲線。當μ＝0，σ2 ＝1時，稱為標准正態分布，記為N（0，1）。μ維隨機向量具有類似的概率規律時，稱此隨機向量遵從多維正態分布。多元正態分布有很好的性質，例如，多元正態分布的邊緣分布仍為正態分布，它經任何線性變換得到的隨機向量仍為多維正態分布，特別它的線性組合為一元正態分布。 正態分布最早由A.棣莫弗在求二項分布的漸近公式中得到。C.F.高斯在研究測量誤差時從另一個角度導出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性質。 生產與科學實驗中很多隨機變數的概率分布都可以近似地用正態分布來描述。例如，在生產條件不變的情況下，產品的強力、抗壓強度、口徑、長度等指標；同一種生物體的身長、體重等指標；同一種種子的重量；測量同一物體的誤差；彈著點沿某一方向的偏差；某個地區的年降水量；以及理想氣體分子的速度分量，等等。一般來說，如果一個量是由許多微小的獨立隨機因素影響的結果，那麼就可以認為這個量具有正態分布（見中心極限定理）。從理論上看，正態分布具有很多良好的性質 ，許多概率分布可以用它來近似；還有一些常用的概率分布是由它直接導出的，例如對數正態分布、t分布、F分布等。 正態分布應用最廣泛的連續概率分布，其特徵是「鍾」形曲線。

『肆』 購買基金時，裡面顯示的凈值走勢，收益走勢，分別是什麼意思

分析如下：

1、凈值走勢：對個人投資者而言沒有特別的意思。基金成立時有一個合同，說明基金公司經營該基金贏利的一個標准，如達到指數或各項證券、債券上漲的多少百分比值。基金的實際業績線如果在這個指標之上，說明基金的運作是達到或超過基金合同成立時制定的目標的，而絕大多數基金也是超過這個目標。

2、收益走勢：

1）基金累計收益率走勢圖的看的方法：三根線分別是黃色上證指數的收益率，紅色滬深300指數收益率，藍色為基金收益率。先分清楚你要買的是什麼類型基金。你這里問的我用股票型基金來解釋，其他的基金類型收益率相對不高，具體自己去找相關資料了解基金的類型。

2）基金收益率：衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強。如果基金證券的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。

(4)基金收益率呈正態分布含義擴展閱讀：

1、基金凈值的含義：基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

3、收益曲線：收益率是指個別項目的投資收益率，利率是所有投資收益的一般水平，在大多數情況下，收益率等於利率，但也往往會發生收益率與利率的背離，這就導致資本流入或流出某個領域或某個時間，從而使收益率向利率靠攏。

4、債券收益率在時期中的走勢未必均勻，這就有可能形成向上傾斜、水平以及向下傾斜的三種收益曲線。收益曲線是分析利率走勢和進行市場定價的基本工具，也是進行投資的重要依據。國債在市場上自由交易時，不同期限及其對應的不同收益率，形成了債券市場的「基準利率曲線」。

5、市場因此而有了合理定價的基礎，其他債券和各種金融資產均在這個曲線基礎上，考慮風險溢價後確定適宜的價格。

資料來源：網路：收益曲線，網路：基金凈值

『伍』 如何理解基金的收益率

取得預期收益是投資者參與基金投資的根本動力，那麼如何衡量投資效果是每個基金投資者都關心的問題。凈值收益率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，投資者可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
簡單凈值收益率計算
我們用分別表示基金的期初份額凈值、期末份額凈值和基金在考察期內每份基金的分紅金額，那麼基金的簡單凈值收益率R的計算公式為：
舉例來說，某隻基金在2009年9月30日的份額凈值為1.8423元，該基金在2010年6月30日每10份派息2.5元，2010年9月30日的份額凈值為1.9856元，那麼該基金在這一階段的簡單收益率為：
時間加權凈值收益率
簡單凈值收益率由於沒有考慮分紅的時間價值，只能是一種基金收益率的近似計算，而時間加權凈值收益率考慮了分紅再投資，能更准確地對基金的真實投資表現作出衡量。
時間加權收益率的假設前提是，在基金進行分紅時，投資者不取出分紅所得現金，而是把分紅所得換成基金份額，立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率，時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到：
根據時間加權凈值收益率計算公式，上例中，假設該基金在除息前一日的份額凈值為1.9983元，那麼就有：
在對每份基金進行0.25元的分紅後，投資者不取出現金，將0.25元立即購買{0.25/（1.9983-0.25）}=0.1430份的基金份額，進行再投資，那麼投資者期初的一份基金，將變成1.1430份，期末的資產也變為1.1430*1.9856=2.2695元，那麼基金在此期間的收益率為2.2695/1.8423=23.19%，也即根據時間加權收益率公式計算所得結果。
第二階段的收益率R2為13.57%，為正值，那麼根據時間加權收益率公式，連乘後的數值大於原來的數值，所以考慮分紅再投資的時間加權收益率在數值上也就大於簡單收益率。
簡單凈值收益率是對基金收益的一種粗略估計，忽略了分紅的時間價值。而時間加權收益率反映了1元投資在不取出的情況下的收益率，其計算將不受分紅多少的影響，可以准確地反映基金經理的真實投資表現，現已成為衡量基金收益率的標准方法。在不分紅的情況下，簡單凈值收益率和時間加權收益率相等。
平均收益率
簡單收益率和時間加權收益率衡量的是基金在某一時間區間的收益率，而對多期收益率的衡量上，通常用平均收益率指標，平均收益率也有兩種方法：算術平均收益率（ ）與幾何平均收益率（ ）。
舉例來說，假設某基金第一年的收益率為50%，第二年的收益率為-50%，那麼根據公式，該基金的年算術平均收益率為0，而年幾何平均收益率為-13.4%。

『陸』 收益率的方差和正態分布是怎麼回事

這是概率統計的一種方法。正態分布也是求大概率事件的發生率（一般3倍的西格瑪已經足夠）。

『柒』 基金的收益率有的是正值，有的是負值，正值就表示盈利，負值就表示虧損嗎

你好，基金抄的收益率確實是襲正值表示盈利，負值就表示虧損。

但也要分取值的時段，不能籠統的一概而論

不同的時段經常有收益率為正，為負的差異

比如有一隻基金半年期收益率為負，但放到一年期考察又為正了的情況

碼字不易，如有幫助望採納 網路知道基金總積分排名第三，csdx7504

『捌』 基金凈值收益率的含義

基金凈值有凈值和累計凈值兩種.
如果你是在1元時認購的,就看累計凈值,如果不專是就看凈值.
舉例:投資10000買了基金,買進時凈屬值是1.00,今天累計凈值是1.03,計算公式是這樣的:
市值＝累計凈值×份額,份額=(10000-手續費)÷買時的凈值
盈虧(就是賺的或者賠的)＝市值－本金
不知道你看明白了沒有?

『玖』 基金收益率是什麼意思

在1500圓左右.

『拾』 金融數據的尖峰厚尾特徵是什麼意思

金融數據的尖峰厚尾特徵是相比較標准正態分布來說的，標准正態分布的偏度為0，峰度為3，通常做實證分析時，會假設金融數據為正態分布，這樣方便建模分析。

但是實證表明，很多數據並不符合正態分布，而更像尖峰厚尾，就是峰度比3大，兩邊的尾巴比正態分布厚，沒有下降得這么快。

厚尾分布主要是出現在金融數據中，例如證券的收益率。 從圖形上說，較正態分布圖的尾部要厚，峰處要尖。

直觀些說，就是這些數據出現極端值的概率要比正態分布數據出現極端值的概率大。因此，不能簡單的用正態分布去擬合這些數據的分布，從而做一些統計推斷。一般來說，通過實證分析發現，自由度為5或6的t分布擬合的較好。

(10)基金收益率呈正態分布含義擴展閱讀：

基金收益率不服從正態分布，存在顯著的尖峰厚尾特性，我國基金市場還不是有效市場。人民幣匯率收益率波動有集群性效應，不符合正態分布，有尖峰厚尾的特點。結果表明穩定分布能更好的擬和中國股票收益率的實際分布，穩定分布較好的處理中國股票市場中的「尖峰尾」現象。

但很多資本市場上的現象無法用EMH解釋，如證券收益的尖峰厚尾，證券市場的突然崩潰，股價序列的長期記憶性等。對期貨價格數據進行統計分析，發現期貨價格具有「尖峰厚尾」特性。實證結果表明：我國股價波動具有尖峰厚尾特徵、異方差性特徵和波動的持續性和非對稱特徵。

而股票市場的收益率從分布的角度看，並不服從標準的正態分布，而是呈現出一種「尖峰、厚尾」的特徵。