指數基金跟蹤誤差怎麼算

❶ 什麼是跟蹤誤差

跟蹤誤差，指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。因為指數基金跟蹤的旦范測版既爻煥詫唯超瀝是某種權指數，如滬深300指數，上證50指數。在建倉過程中由於沖擊成本或是其他種種原因與所跟蹤指數的收益率不可能完全一致，這個時候就要選擇跟蹤誤差小的基金，這樣才能力求取得與所跟蹤指數取得幾乎相同的收益。

❷ 什麼是指數基金跟蹤誤差

所謂跟來蹤誤差，指的就是指源數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

❸ 跟蹤誤差小的指數基金 什麼意思

所謂跟蹤誤差，指的是指數化跟蹤投資組合的收益率與目標指數收益率內之間的偏差。跟蹤誤差容越小，表明指數基金的運作狀況也越理想，更能體現其跟蹤標的指數收益水平的能力。除了合同既定的費率因素之外，指數基金跟蹤誤差的產生主要有兩點原因。

首先是由於指數基金無法完全復制標的指數配置結構帶來的結構性偏離。當指數基金的某些成分股因流動性不足而難以以公允的價格買到時，指數基金將只能採用抽樣復製法，增加交易活躍股票的權重，減少流動性差的股票權重。在這個過程中，指數基金的管理團隊需要通過建立一系列的數量模型來控制、修正跟蹤誤差。對復制誤差的修正是非常考驗管理者能力的。

另一個誤差產生的因素則是基金組合中的現金留存。這一點ETF基金則佔有一定的優勢。由於ETF是採取實物申贖的方式進行一級市場的交易，因此組合中的現金存量一般會非常低，基準指數收益率與現金收益率不一致而導致的跟蹤偏離會更小。

❹ 如何用「跟蹤誤差」方法選基金

第一步：確定該基金和跟蹤指數的漲跌幅
第二步：計算殘差平方
第三步：計算誤差

❺ 跟蹤誤差的計算公式

(1)跟蹤偏離度(Tracking Difference)
TDti = Rti- Rtm
其中TDti表示基金i在時間t內的跟蹤偏離度專；屬Rti為基金i在時間t內的凈值增長率；Rtm為基準組合在時間t內的收益率。
(2)跟蹤誤差(Tracking Error)

其中TEi表示基金i的跟蹤誤差；TDi表示基金i的跟蹤偏離度的樣本均值；n為樣本數。跟蹤誤差越大，說明基金的凈值率與基準組合收益率之問的差異越大，並且基金經理主動投資的風險越大。通常認為跟蹤誤差在2%以上意味著差異比較顯著。

❻ 怎麼知道指數基金的跟蹤誤差

指數基金和標的指數一定會有誤差的，因為指數基金倉位上限不過95%。
目前內來看沒有一個每日跟容蹤指數基金誤差的對照。
只能手動自己來查看了。
指數基金每個季度都會出季報，上面會有當季度業績比照
通常情況下基金是不會每日公布基金誤差的。

❼ 指數基金的跟蹤誤差

指數型基金復制是否好，看跟蹤誤差即可。跟蹤誤差較好的基金如嘉實滬深300、易方達深證100ETF等都在這方面做得不錯。我們判斷現階段是一個築底時期，適合定投基金。

❽ 瘋狂期貨：指數基金的跟蹤誤差率是指的什麼

1、跟蹤誤差是根據歷史收益率的差值數據來描述基金與跟蹤標的指數之間的密回切程度，同時揭答示基金收益波動特徵。跟蹤誤差越小，基金經理的管理能力越強。
2、影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。
3、在投資的技巧中，投資者應該要選擇投資那些跟蹤指數比較小的基金。這是有一定的經濟依據的，因為當誤差越小的時候，就越能夠說明基金管理的能力是越強越厲害的，而選擇了管理能力強的基金，自然投資者得到的回報就會越多了，所獲得的利益也是越高。

❾ 怎麼可以知道指數基金的跟蹤誤差

指數基金和標的指數一定會有誤差的，因為指數基金倉位上限不過95%。
目前來看沒有內一個每日跟蹤指數基金容誤差的對照。
只能手動自己來查看了。
指數基金每個季度都會出季報，上面會有當季度業績比照
通常情況下基金是不會每日公布基金誤差的。