期貨市場正向套利

❶ 關於買入套期保值和正向套利的區別

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風版險等，指定一項或一權項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其優點在於:當金融體系不完備、運行效率低下時，它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相對簡單，不需要保證金，涉及資金流動次數少，公司決策方式簡明等。
套利，也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買人相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現貨市場和期貨市場上同是買入賣出合約，套利卻是在期貨市場上買賣合約。這一交易方式豐富了期貨投機交易的內容。

❷ 期貨牛市套利熊市套利口訣

賣出套利：賣出價高的合約，買入價低的合約
買進套利：買入價高的合約，賣出價低的合約
正向市場：遠月合約價格高於近月合約
反向市場：遠月合約價格低於近月合約

❸ 股指期貨市場如何進行正向套利案例

股指期貨套利主要是跨期套利，費率是成交額的萬分之0.2323

❹ 期貨套利的問題，尤其正向套利

以機構而言，因為資金大，所以用套利軟體套利後，會有一定的穩定收益

而個人則不一定能在套利上賺錢，一是硬體不夠，套利軟體的開發是個高投入的過程，還有人員的培訓，二是個人錢少，套利不顯錢

❺ 熊市、牛市分別是什麼意思

「熊市」又稱為空頭市場(Bear market) ，指證券市場上價格走低的市場。股票市場上賣出者多於買入者，股市行情看跌稱為熊市。當市場下跌幅度超過20%的時候，就稱為熊市。

「牛市」（bull market），也稱多頭市場，指證券市場行情普遍看漲，延續時間較長的大升市。當市場上漲幅度超過20%的時候，就稱為牛市。

(5)期貨市場正向套利擴展閱讀：

牛市是預料股市行情看漲，前景樂觀的專門術語；熊市是預料股市行情看跌，前景悲觀的專門術語。牛市和熊市理論是關於股票市場牛市和熊市的發生、發展和變化過程的理論。該理論認為，牛市和熊市各分為三期，並且牛市的第一期與熊市的第三期末相並而生，熊市的第一期與牛市的第三期末交織展開。在股市的低谷中，市場交易清淡，經濟環境極不景氣。這是牛市的第一期，同時也是熊市第三期的末段。

緊接著是牛市的第二期，股市的主調整是爭執徘徊，時間維持數月至一年不等。經過第二期後，股市發展日趨活躍上升，進入牛市的第三期，表現為交換量不斷增加，股市充滿樂觀氣氛，投資高漲，投機活躍，冷門股甚至垃圾股也搭風上漲。此時牛市第三期已進入末端，熊市第一期已悄然而至，股市老手開始撤離市場。

參考資料來源：

網路-多頭市場

網路-空頭市場

❻ 商品期貨 螺紋鋼05—10正套是什麼意思

螺紋鋼05-10是期貨名，正套，是正向套利的意思。

正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限,套利者可以賣出期貨,同時買入相同價值的現貨,當期現價格比回落到無套利區間之後,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。

影響正向套利的因素：買入近期合約價格、賣出遠期合約價格、倉儲費、資金利息、增值稅、交易手續費、交割手續費，他們與利潤有如下關系：套利利潤=賣出遠期合約價格-買入近期合約價格-倉儲費-資金利息-增值稅-交易交割手續費。

(6)期貨市場正向套利擴展閱讀

步驟：

①、以市場利率借入資金，期限與期貨合約的到期期限相同；

②、按照當前價格和各成份股權重買入滬深300成份股，模擬滬深300指數現貨；

③、按照當前期貨價格，賣出等份但不等值期貨合約；

④、按照套利結束或期貨到期時的現貨價格，賣出持有的滬深300成份股；

⑤、償還貸款本金和利息。

做個假設，5月份螺紋期貨合約價格為3200元/噸，10月份合約價格為3400/噸，前一合約價格比後者低200元。投機者，認為5月份合約的價格較低，或則10月份合約價格較高，價差大於正常年份的水平，如果市場機制運行正常，這二者之間的差價會恢復正常。

於是，投機者決定買入1手5月份螺紋合約，賣出1手10月份螺紋合約，以期望未來某個有利時機同時平倉獲取利潤。

參考資料來源：網路-正向套利

❼ 如何做股指期貨之套利技術

1、期現套利
即股指期貨與現貨指數的無風險套利。
當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之後，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然後賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日，並進行現金交割，就可以獲得無風險的利潤。
這種無風險的套利機會，在套利神實時雷達裡面，會自動進行監控。當市場出現這種機會的時候，會自動提示用戶注意這種機會。
不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。
2、跨期正向套利
如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之後，可以買入近期合約，賣出遠期合約。因為買賣的都是股指期貨合約，只需要10％的保證金，因此，較小的資金也能進行這種套利。
這種套利是正向套利，風險也很小。只要差價縮小了，就能獲利。如果差價沒有縮小，反而擴大了，那麼等近期合約交割的時候，把近期合約換成現貨指數基金（即轉化為期現套利），也一定能獲利。
3、單邊套利
單邊與套利結合的操作方法——在保本的基礎上，不放棄獲得暴利的機會
單邊能獲得暴利，但風險比較大；套利的風險小，但只能獲得穩定收益，無法獲得暴利。
那麼，如何在零風險的前提下，獲得股指期貨帶來的暴利呢？最好的辦法就是把單邊和套利結合起來進行操作，發揮單邊的盈利長處和套利的安全長處。具體操作方法：
例如：現貨指數是5000點，近月是5200點，遠月是5600點。
（1）穩健的期現套利做法是：買現貨，賣遠月，百分之百獲利600點。
（2）正向套利的做法是：買近月，賣遠月，也可以穩健獲利。