㈠ A股滬市剛賣了40000元股票我還有市值嗎
股票清倉了就沒有市值了，如果想打新股，那麼證券賬戶市值的計算日，以T-2日前20個交易日計算日均市值作為打新市值(T日為申購日）。所以你雖然清倉了，暫時是能打新的。
㈡ 證券市值是否包含期貨持倉佔用的保證金
程序化交易
持倉量：指投資者現在手中所持有的幣品市值(金額)占投資總金額的比例。
期貨市場中，持倉量指的是買入(或賣出)的頭寸在未了結平倉前的總和，一般指的是買賣方向未平合約的總和，也叫訂貨量，一般都是偶數，通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。
在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K
線分析組合，有利於深入了解市場語言。
持倉量：判斷走勢的輔助指標持倉量是期貨市場獨有的概念，指某一時點上某合約未平倉合約的數量。類似於股票市場中的流通股本，只不過流通股本只有多頭。而一手合約對應多、空雙方，持倉量統計有單邊、雙邊之分。我國商品期貨市場的持倉量是按雙邊統計的，而股指期貨市場卻是按單邊統計。
持倉量增加，表明資金在流入市場，多空雙方對價格走勢分歧加大;持倉量減少則表明資金在流失，多空雙方的交易興趣下降。理論上，期貨市場中的持倉量是無限大的，尤其在「逼倉」的情況下持倉量往往創出天量。
持倉量與價格的關系主要體現在：在上升趨勢中，持倉量增加是穩健的上升趨勢信號，持倉量減少則意味著其後價格可能轉為震盪甚至下跌;在下降趨勢中，持倉量只要不出現明顯下降，都是看跌信號。
實際上，持倉量代表著市場情緒，分歧伴隨著價格的運動到一定幅度後，結果逐漸明朗，虧損或者盈利方離場趨勢行情結束;如果在市場橫向整理期間持倉量增加明顯，那麼一旦發生向上或向下的價格突破，隨後而來的價格運動將十分劇烈。
㈢ 股指期貨為上市公司提供市值管理工具有哪些
你好，還是有一個交易避險的工具存在的啊
㈣ 20萬市值買多少張300期權對沖比較合理
從全球衍生品市場的交易量來對比期貨和期權的活躍度，可以發現近5年以來期貨成交量均略高於期權成交量；不過總體上兩者相差有限，根據2017年FIA的數據統計，全球交易所期貨成交量約為148億，期權成交量則為103億，兩者都是主要的衍生品投資工具。
圖為全球交易所期貨VS期權交易量對比
進一步來看期貨和期權交易的資產類別偏好，則可以發現：全球期貨交易中主要以商品期貨為主；在期權交易中，權益類的期權產品則佔到了主導地位。從2016年全球交易所的數據來看：全球158億的期貨交易量中，權益類交易量佔比僅24.5%；而在全球93億的期權交易量中，權益類期權的交易量達到了其中的77.8億，佔比高達83.4%，反映了場內期權交易中，權益類產品更受歡迎。此外，根據統計，場內交易的權益類期貨期權產品中，指數類產品相比個股類產品的市場需求更高。
表為2016年FIA統計全球交易所期貨期權權益類成交量
在對期權和期貨市場概況有所了解後，我們來了解一下期貨和期權作為風險對沖工具的不同之處。概括來說，可以將差異分為三類：是否具有選擇權、收益結構差異、保證金差異。
以持有50ETF為例，來對比運用期貨和期權進行風險對沖的核心差異。假設在2018年4月2日，投資者持有50ETF，此時50ETF的價格為2.702人民幣。但是投資者認為在未來的1個月時間內50ETF有下跌的可能，因此希望通過衍生品工具對現貨持倉進行對沖。此時，投資者有兩個選擇，分別用IH股指期貨和50ETF期權進行對沖，即投資者既可以通過開倉IH股指期貨空單鎖定50ETF下跌風險，也可以通過買入50ETF認沽期權對沖下跌風險。其中，1手IH期貨合約市值近似等於300000份50ETF，1張50ETF期權合約對應10000份ETF。需要注意的是，這里為了簡化計算，我們全部以每股為單位進行計算，即將IH的點數除以1000，大致折算為對應的每股50ETF的價格。當N個交易日之後，若50ETF價格下跌到2.5元每股時，投資者持有的現貨50ETF將面臨每股0.202元的損失。
㈤ 股指期貨的市值是什麼
股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指版以股價指數為權標的資產的標准化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。
㈥ 如果你現持有市值100萬的A股典型股票,你將如何做期貨套期保值
套保抄只是賣空一點倉位，期貨大約是十倍杠桿，這樣遇到大跌的時候可以少虧些。套保的方案有很多種，有人買入漲的快的，然後融券賣出跌的快的票，用來對沖。永遠也不太可能完全套保的，因為那樣，漲的時候你也賺錢了。
㈦ 個人期權開戶需要什麼條件
你好，個股期權開通條件：
1、申請開戶前20個交易日日均託管在其委託的期內權經營機構的容證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣50萬元(證券市值指在上海、深圳證券交易所或全國股份轉讓系統掛牌的股票、基金、債券、券商發行或代銷的理財產品以及本所規定的其他證券的市值，如通過港股通購買的港股。)
2、指定交易在本公司或其他期權經營機構開戶合計滿六個月，並具備本公司或其他公司融資融券業務參與資格或者至少有一次金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；
3、具備期權基礎知識，通過交易所認可的相關測試；
4、 具有交易所認可的股票期權模擬交易經歷；
5、具有相應的風險承受能力；通過營業機構的風險承受能力評估;
6、不存在嚴重不良誠信記錄，不存在法律法規、部門規章和交易所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形；
㈧ 1. 某人持有總市值為100萬港元的股票8種，他擔心市場利率上升，想利用恆指期貨對自己手中持有的現貨進行保
希望對你有幫助！
1. 某人持有總市值為100萬港元的股票8種，他擔心市場利率上升，想利用恆指期貨對自己手中持有的現貨進行保值，如果當日恆指為9000點（恆指每點價值50港元），通過數據得知，每種股票的貝塔值為1.02，1.05，1.04，1.10，1.06，1.07，1.20，1.30，每種股票的權重為12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作？如果3個月後，該組合市價總值94萬元，恆指8500點，投資者對沖後總盈虧為多少？
答：解：市場利率上升，股票價格可能下跌，投資者應利用恆升指數進行賣空的套期保值。
(2分)
1000000X1．25／(50X 9000)=2．77
四舍五人，應賣出3份合約 (4分)
3個月後，該組合損失100—94=6萬元
恆指保值盈利=(9000—8500)X50X3=7．5萬 (4分)
對沖後，盈利1．5萬．
2. 某人買進一份看漲期權，有效期3個月。當時該品種市場價格為18元。按協約規定，期權買方可在3個月中的任何一天以協定價格20元執行權力，期權費為每股1元。若干天後，行情上升到24元，期權費也上升到每股3元，問該投資者如何操作能夠獲利最大。
答：（1)如果未來股價在19元以下，看漲期權的買方棄權，投資者損失期權費300元，看跌期權的買方執行權力，盈利超過(26—19—2)X100＝500元，股價越低於19元，看跌期權的盈利越大於500元，投資者總的盈利也越超過200元。 (3分)
(2)如果未來股價在19—26元間，兩份合約的買方均執行，投資者的盈利固定為200元。
(3)如果未來股價超過26元，看漲期權執行，投資者盈利超過(26—19—3)=400元，股價越高於26元，投資者的盈利越大於400元，看跌期權的買方放棄，投資者損失期權費200元，總之，投資者的總盈利超過200元。 (3分)
3. 某人以12元價格買入一手股票，為防止股票下跌，他賣出一份同品種的看漲期權，協定價格為12元，期權費每股1元。若干天後，股價上漲到15元，請對投資者的盈利狀況進行分析。
答:(一) 當股價在13元以下時,買方不會履行合約，他盈利1×100=100元
（二）當股價漲到13元以上時,由於他判斷失誤，買方肯定會履行合約。他將虧損。
虧損：（15-12）×100=300元 扣除期權費收入100元，實際虧損200元。
4. 某人買入一份看漲期權，同時又賣出一份同品種看漲期權。該品種市價為25元，第一個合約的期權費為3元，協定價格為27元，第二個合約期權費為2元，協定價為28元，計算投資者執行合約的盈虧情況。從什麼價位開始投資者正好不虧不盈？。（請輔助圖形說明）
答：（一）當股價上升但小於30元時，第一個合約、第二個合約都無利，故都不能執行。
（二）當股價上升超過30元時，比如31元時，第一個合約：（31-27-3）×100=100元（盈利）第二個合約：（31-28-2）×100=100元（虧損）兩個合約相抵正好持平。所以，股價從30元價位開始投資者正好不虧損不盈。
㈨ 黃金期貨市值多少爆倉
50%的風險率 300的保證金
㈩ 如果持有100萬股票,,在不賣出股票的前提下,如何用期貨手段對沖市值風險
你可以用賣出100萬的股指期貨來對沖100萬股票市值。當股市下跌時，股票市值損失了，但賣空的股指期貨賺錢了，兩者相抵，你的賬戶就可以保持不賠不賺。