股指期貨的保證金

A. 目前股指期貨一手保證金多少

因為股指期貨是以保來證金的源方式進行交易，所以，股指期貨一手多少錢與股指期貨點位、每點報價及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點，每點保價150元，保證金交15%，那麼，股指期貨一手需要的費用為：2000*150*15%=45000元。

B. 上證50股指期貨一手保證金多少錢

上證50股指期貨一手保證金是150000元錢，也就是每點300*5005（一手)*10%（保證金比例）。
證50股指期貨回是以上證答50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數，交易代碼為IH。

C. 股指期貨保證金是怎麼計算的

股指期貨保證金如何計算：
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣專期貨合約價值的一屬定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是常說的保證金。
例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%， 合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
1、保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。即為保證金比率＝保證金／投資者買賣證券的總市值
2、保證金最低維持率是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
3、實際保證金率為：（證券市值-融資金額）/證券的市場價格×100%。

D. 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指抄期貨的交易保證襲金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(4)股指期貨的保證金擴展閱讀：

下列五種情況下會出現強行平倉：

（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；

（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；

（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；

（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；

（5）其他應予強行平倉的。

E. 股指期貨的保證金制度

期貨保證來金交易制度自具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

F. 股指期貨要多少保證金

保證金比例和手續費是交易所規定的，只不過，不同公司交易所上面加的不一樣

我們公司是加的最少的：保證金不加，手續費只加0.01

G. 股指期貨追加保證金如何計算

舉個例子
比如說你的資金是50萬
3000點買入一手看多股指期貨合約，按照回12%的保證金計算，
一手合約價值答3000*300*0.12=108000，
剩餘可用資金（500000-108000=392000）
如果某日期指跌至2600點。虧損為（3000-2600）*300=12000，
那麼你賬戶中的資金就剩（392000-12000=270000).
其實盈虧只是在你剩餘可用資金中加減，和保證金沒關系的。
只有當你的虧損額達到
大於
上面的（500000-108000=392000）時，你就要追加保證金到108000
一般有總資金50萬，只做一手的話發生強制平倉的可能性不大
只要30萬就可以做一手了，50萬只是要一個資產證明，不一定賬戶里一定要有50萬，要看你做的合約手數來看的
把虧損的和保證金補上了，如果你還打算交易就還要留些資金在賬戶里。

H. 什麼是股指期貨保證金

股指期貨保證金是指用於結算和擔保履約的資金。

在股指期貨交易中，專保證金是用於結算和擔屬保履約的資金。參與股指期貨交易的投資者，無論是作為買方還是作為賣方，都需要按持倉量繳納相應的保證金。

保證金可以分為交易保證金和結算準備金兩部分，交易保證金按持倉合約價值的一定比例計算而來，這部分資金被合約佔用，不能用作其他用途；期貨保證賬戶中超過交易保證金的那部分資金被稱為結算準備金，這部分資金投資者可以自由支配，也稱可用資金。

(8)股指期貨的保證金擴展閱讀：

保金制度

結算擔保金用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。當個別結算會員出現違約時，在動用完該違約結算會員繳納的結算擔保金之後，可要求其他會員的結算擔保金要按比例共同承擔該會員的履約責任。結算會員聯保機制的建立確保了市場在極端行情下的正常運作。

結算擔保金分為基礎擔保金和變動擔保金。基礎擔保金結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低擔保金數額。變動擔保金是指結算會員隨著結算業務量的增大，須向交易所增繳的擔保金部分。

I. 股指期貨的保證金是多少

5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易所的基礎上略有提高，近月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間，遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。

J. 上證50股指期貨一手保證金多少錢手續費怎麼計算

交易所標准：10%

以IH1903合約2019年2月21日收盤價2580.8點舉例。

開倉一手上證50股指期貨需要的保證金=2580.8點×300元/點×10%=77424元

上證50股指期貨一手手續費

交易所標准：

①開倉和平昨倉手續費為成交金額的萬分之0.23

繼續以IH1903合約2019年2月21日收盤價2580.8點舉例。

開倉一手上證50股指期貨需要的手續費=2580.8點×300元/點×0.000023=17.81元

②平今倉手續費較貴，為成交金額的萬分之3.45。

(10)股指期貨的保證金擴展閱讀

以上證50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。

上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始，合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份，以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月，共四期，同時掛牌交易。

上證50股指期貨交易採用採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 為指令申報時間， 9:14-9:15 為指令撮合時間。

連續競價時間為每個交易日 9:15-11:30(第一節)和 13:00-15:15(第二節)， 最後交易日連續競價時間為 9:15-11:30(第一節)和 13:00-15:00(第二節)。