期貨高頻

① 期貨高頻交易有什麼利弊

有的期貨投資者認為高頻交易的好處是漲跌都能賺錢,但是也有人認為高頻交易的壞處是風險高,手續費高,交易不穩定

② 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的

就是日內復頻繁來回操作

頻率很高
一般來制說，一天超過50個來回，就可以說得上高頻交易
這也不容易，對操盤者的要求比較高
盤面感覺要不錯，動作也要快
往往就是兩三個點就平
當然交易費用也必須足夠，螺紋這樣也可以一手3塊6毛多

③ 期貨高頻交易怎樣看盤口大單，期貨高頻交易怎樣看盤口

期貨高頻交易盤口大單主要看買賣檔位上的掛單及成交明細中的單筆成交量。同時可以在分時看成交量柱的長短，結合價格趨勢來判斷大資金的進攻方向。

④ 股票高頻數據和期貨高頻數據什麼網站有下

JQData-聚寬的本地量化金融數據-支持分鍾級實時行情，tick級數據也有

⑤ 什麼是期貨日內高頻交易

期貨日內高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，內以毫秒級的速度容執行交易，且日內短暫持倉。
期貨日內高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。

⑥ 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的他們都沒有手續費嗎利用微小的利潤能賺錢怎麼做的

符合以下三點的，就可以叫做高頻交易（或高頻對沖）：

1、交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級(VBA退散)。

2、系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作。

3、系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂co-location。並且得到專門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所(而不是通過券商中轉)。

高頻交易照樣要交手續費，每次交易收益雖低，但由於交易頻率高，收益也很可觀，但是實際上高頻交易不一定能賺錢。

1、高頻交易賺錢的的確有，賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對低延遲的敏感性，研發時需要投入大量的人力物力，要高薪聘專業的計算機專家，花錢買昂貴的硬體，租用專門的微波通信線路。但這一切也不能保證你得到一個預想中的「低延遲」系統。整個系統的設計和開發是一個非常復雜的工程。而且交易系統對於准確性和穩定性要求極高，不夠精密的話上線後會出現各種問題，根本無法使用。如此大規模的投入，很多時候換來的是一個殘次品系統，非常非常多的公司因為搞不定技術問題而賠錢關門。

2、這里有一個深遠的問題是，高頻交易是一個金融和計算機結合的產業，但同時精通這兩者的人才是非常稀少的。金融人士主導的項目會缺乏對技術的判斷能力，IT人士主導又會對需求把握不清。在對性能不敏感的行業這可能不是太大問題，可以按照傳統的甲方乙方方式解決，有問題慢慢扯皮。但在這個高競爭行業，沒有太多時間可以用來浪費在扯皮上。投產的系統可能慢上幾微秒就是廢物，而那時往往會發現基本的設計就有問題，根本無力回天。這種超高難度的研發壓力，其實才是高回報的來源。

注意：高頻交易並不適合普通投資者。

⑦ 期貨高頻交易的介紹

期貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。

⑧ 股指期貨日內短線高頻和非高頻的區別

高頻是用快速小單量對價試探冰山掛單，試探後如果存在則最快掛單成交。非高頻就是純看誰網速快，判斷方向准，頻率在一分鍾五次交易左右。高頻的頻率一分鍾 100次左右。

⑨ 做高頻期貨交易在哪家開戶好

提到高頻交易的時候，是不是很多投資者都會下意識的反應成頻繁交易，其實不然，這兩者並不是一回事。這個交易策略完全是一個舶來品，主要是因為技術和速度的壓倒性優勢而出名，這一詞彙在美國的財經新聞報道中非常的常見，不過目前來說還存在非常多的爭議，今天我們就來具體了解一下這個神秘的金融術語，高頻交易優劣勢以及交易策略。和之前介紹過的量化交易有一定的關聯。
一些機構為了爭取千分之一秒的優勢將自己的交易伺服器群組放到交易所的附近，使用縮短光纖的方式利用證券無法利用的市場短暫的市場變化進行獲利的證券交易行為就是高頻交易，比如說買入和賣出價格差別比較小交易。這種交易在美國已經發展起來了，可以使用計算機和復雜的運算進行交易，能夠在毫秒之內就能夠進行大量的買賣以及取消訂單的指令，完全依靠計算機的定量模型，常人是無法做到的，並且是不是人在操作，完全是電腦自動化交易，按照現在A股實行的交易制度是無法做到的，需要進行大量資金的模擬，再有就是目前這些技術的發展在國內也不成熟。除了技術，在美國實行的報價制度對於這一交易的發展也是推動，比如使用了接近1美分的報價而不再是1/16美分報價，買賣價差之間的交易縮小更容易交易，當然這一交易活躍起來之後也受到了美國監管機構的重視，將原來的交易所公示交易指令變成了全國公示，並且是禁止交易員進行跨交易所自動報價。
高頻交易對於提升交易量，帶來市場的流動性方面具有非常大的優勢，能夠在幾秒之內或者幾毫秒之內就進行大量的交易，不過這種交易對於交易系統也是非常大的調整，處理信息的速度能夠達到光速，提高市場交易效率。不過到這時候大家都是拼速度，對於普通投資者來說就是不公開交易環境，並且這種交易中一旦出現了編碼錯誤就會損失大量的資金損失，造成交易系統負擔，造成交易市場不穩定的現象出現。目前監管空白之地，還會容易出現虛假的掛單現象，對於其他市場參與者來說都是厭惡的。
高頻交易主要採用的兩種策略：一種是傳統意義上的低頻交易的高速化，比如說高頻統計套利以及高頻統計跟隨；二是極速交易，比如自動做市商、獵物追蹤以及流動性回扣等等，這里主要是講解一下自動做市商策略的原理。甲投資者進行30元的分批賣單，而乙進行了31元的分批買單，根據目前實行的將價格優選原則，兩者可以進行直接的成交，不過這個速度比較慢。而今天所說的這種交易就是不停使用交易小單去探測這些成交以，一旦探測到甲和乙的情況，會用極快的速度將甲的單子以30元的吃進，而等到乙的31買單出現之後賣給乙，中間就賺到了1元的差價。看到這里是不是覺得這和傳統交易不是一個交易世界呢？現在這種交易就是存在，最關鍵的地方就是速度，因為A股的特殊支持度無法使用，而在期貨市場中還是有比較大的發展空間的。
現在海外頂級的交易商相應都是以微秒計算的，過背的最快的是以毫秒計算，還具有不少的差距，不過隨著現在計算機計算的速度升級，對於證券交易系統來說必然是會快速的發展。

⑩ 期貨人工高頻交易具體怎麼操作的

這種一般都是以一分鍾的走勢圖來做了！長期這樣做，不用幾個月你也可以！但這樣做風險很大！