1. 期貨問題
1：該投資來者實際持倉還剩5手多單。自為什麼不叫5手多頭頭寸或持倉?
答：都是一個意思，叫哪個都行。
2：當日該投資者在報單時報的是賣出開倉5手3月股指期貨，成交之後， 不應該是平倉了嗎？ 該投資者的實際持倉就應該是5手
答：期貨的本質是簽訂買賣合約。開倉是簽訂合約，平倉是履行合約。如果平倉了，合約就不存在了。如果平倉時選開倉，原來的10手多單（合約）就沒有履行，依然存在，而又與他人簽訂了5手空單（合約）。所以，該投資者的實際持倉就應該是15手，10手多頭持倉和5手空頭持倉。
如果選平倉5手，該投資者手中還剩5手多單，只需5手的保證金。最後只需平掉5手多單。
如果選開倉5手，該投資者的實際持倉就是15手，需要15手的保證金，最後還需平掉15手倉單。
2. 期貨類問題
結算抄是指根據交易結果襲和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥。
結算包括交易所對會員的結算和期貨經紀公司會員對其客戶的結算，其計算結果將被計入客戶的保證金賬戶。
股指期貨是以股票指數為標的物的期貨合約，它的報價單位是指數點，交割是現金交割。
期貨投機交易是套期保值交易順利實現的基本保證。期貨市場一年一個主要經濟功能是為生產、加工和經營者等提供價格風險轉移工具。要實現這一目的，就必須有人願意承擔風險並提供風險資金。扮演這一角色的就是投機者。如果沒有這些風險承擔者，只有套期保值者參與期貨交易，那麼只有在買入套期保值者和套期保值者的交易數量完全相符時，交易才能成立，風險才能得以轉移。但從實際來看，買入套期保值者和賣出套期保值者之間的不平衡是經常存在的。投機者的加入恰好能抵消這種不平衡，促使套期保值交易的實現。由此可見，如果沒有投機者的加入，套期保值交易活動就難以進行了，期貨調規避風險的功能也就難以發揮。
標准倉單是指由交易所統一制定的，交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗收、確認合格後簽發給貨主的實物提貨憑證。
3. 幾個關於期貨的問題
第一是不可以的啊。會員只是一個媒介而已的啊第二法人是可以交割的啊
第三是非期貨會員就是不是在期貨交易所的注冊備案的會員，就不受到國家的承認的啊
4. 期貨方面的問題
1,結算價就是當日分時圖的均價，不用收盤價是 為了防止人為操縱收盤價，產生短時間版權益權的劇烈變化，造成爆倉的可能。
2，一日一結算，體現了期貨日結算制度。
3，你如果當日平倉，因為你的倉已經平了，肯定不受次日開盤價的影響。
你如果留倉到次日，肯定受次日開盤價的影響，因為你是持倉在手。這與結算價多少無關。
4，無論期貨公司如何結算，你的開倉價是不會變的，你的浮動盈虧也是不變的，你的當日權益也是不會變的（減掉當日平倉手續費）。
5，今日少算的，次日又給你還給了，不信，你連續計算幾天看。大可不必理會，不會有這么明顯的漏洞讓你抓住的。
僅供參考。
5. 有關期貨問題
定義：期貨是對未來某種商品的標准化合約進行買賣的一種交易。
意義：期貨市場的內作用眾說紛紜容。日本全國商品交易員協會聯合會編著的《期貨市場入門》一書，對期貨市場的作用進行了詳細的例舉，指出期貨市場有8個顯著的作用：
（1）形成公正價格；
（2）對交易提供基準價格；
（3）提供經濟的先行指標；
（4）迴避價格波動而帶來的商業風險；
（5）調節供求；
（6）減緩價格波動；
（7）吸引投機資本；
（8）資源合理配置機能。從我國的實際情況來看，其作用主要表現在以下幾個方面：
（a）為交易者提供一個安全、准確、迅速成交的場所，提高交易效率，節約交易成本；
（b）對於生產經營來講，可以利用期貨市場來迴避現貨市場的價格風險，達到鎖定生產成本、穩定生產經營利潤的目的；
（c）期貨市場對於整個社會經濟的貢獻，在於它有著形成真實的、公正的價格的功能；
（d）期貨市場有減緩市場價格季節性、區域性波動的作用。
獲利來源：對於期貨市場來說，交易資金全部來源於投資者的投資。
對期貨投資者來說，其利潤來源於其通過一定的交易從期貨市場內其他投資者手中贏取的資金。也就是說無論輸贏，資金都是流動在市場內部。
6. 期貨問題
1.錯的。這里的交易所都換成期貨公司才對。客戶不可能和交易所有直接關內系和聯系，容都是通過期貨公司。換句話說，客戶是和公司有直接關系的。
2.錯的。套期保值不是消除現貨價格風險，而是通過期貨市場在一定程度上規避，鎖定現貨風險，不可能消除現貨價格的波動。
3.錯。你看合約設計和後期交易所對漲跌板的修改，基本是不活躍的品種漲跌幅小，活躍品種漲跌幅大。為的就是防止活躍的品種經常出現停板，給投資者帶來風險。所以活躍的品種漲跌幅都比較大。
補充4：
如果你說的賣出期權是賣出看跌期權的意思，這道題是正確的。在這里，買賣的物品就是一張看跌期權。那麼買方的對手必然對應是個賣方，賣方賣的物品就是一份看跌期權。
7. 問幾個關於期貨的問題
1, 10倍杠桿，你買一手的話，漲一個點就是10塊
2，合約到期前，必須平倉，否則就要實物交內割
3,1501,1502。。。代表不同月份容的合約，價格肯定不一樣，走勢也有所不同，像主力合約或者快到期的合約波動很大的，其他的很平穩
4，期貨是市場撮合交易的，有人買，才可以賣出去，不過你讓利一個點就立刻開倉或者平倉了
5，一般情況下，期貨市場和現貨市場價格是一致的，但也有分化現象，很正常的！
6，價格是4600，保證金也是4600，所以4600就可以做一手了
我做期貨很久了，日賺至少2%，望採納
8. 期貨問題~！！！！！！！！！！！！！
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約.
做多一般容易理解,下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)這就是做空。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.買家就是做多。
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
（1）舉個例子：A投資者在60000元/噸的位置做多《1，這里的做多指的是什麼》；B投資者在60000元/噸的位置做空《2，這里的做空指的是什麼》；那麼該筆交易成交！
A投資者看漲，B投資者看跌，他倆之間簽訂了一份買賣合約（參照前面的例子）。
C投資者在65000元/噸的位置做多《3做多》;D投資者在65000元/噸的位置做空《4，做空》;該筆交易也成交！
目前該商品的價格漲了，C投資者看漲，D投資者看跌，他倆之間簽訂了一份買賣合約（參照前面的例子）。
（2）注意價格變化！
（3）合約數量是相等的！
（4）但是價格已經上揚了！換而言之；B投資者在理論上已經開始虧損了《5，為B開始虧損了》！而合約的價格；明顯多方佔有優勢！
對。
（5）如果此時E投資者在70000元/噸的位置入市《6，E進入市場以哪方進入的》；假設此時沒有空頭《7，這里的空頭指的是》！那麼價格就開始出現單邊行情了！
既然行情到了70000元/噸，就一定有成交，有成交就說明既有多頭，也有空頭（空頭就是看跌做空的投資者），否則，不會有成交。
E投資者看漲就做多，看跌就做空。
假如E投資者做多，而目前沒有空頭，E投資者就得提高報價，價格就會上漲，一直漲到有人做空為止。
9. 問個期貨的問題！！！！！！！！
（53000-33000）元×100手×5噸=1000萬元。
如果沒有三板強平（如果有可以擇機平掉，重新開倉），可以持有。
按期貨公司要求的保證金標准，可以讓滿倉。