證券公司量化風險

Ⅰ 想問下證券公司的風險控制一般的工作職責是什麼

來基本職責
1.按照上市公司源內部控制指引要求，結合公司管理實際，建立並完善內部風險控制體系、管理流程，制定統一的風險管理政策和制度。
2.通過法務、合同、審計、風險控制的管理，有效防範風險，提高公司的風險控制水平。
3.完善風險辨識、評估以及風險管理策略制定等風險管理職能。
4.持續開展風險管理活動，完善風險管理報告體系。
5.完成領導交辦的其他風險控制專項工作 。

Ⅱ 法律對證券公司提取交易風險准備金是如何規定的

證券法規定，證券公司從每年的稅後利潤中提取交易風險准備金回，用於彌補證券答交易的損失，其提取的具體比例由國務院證券監督管理機構規定。 證券公司在證券承銷中將可能面臨證券發行銷路不暢，不得不長期佔用巨額資金，承擔不銷出去證券的風險；也可能面臨代理發行費用大大超出預計的情況；在證券自營中，投資判斷失誤，時機掌握不當造成的巨額損失，更是常見的事情；在證券經紀業務中，電腦出現故障、技術操作失誤、工作人員疏漏造成的交易差錯給客戶帶來的損失需要賠償；此外證券業務中還可能出現內部人員違法進行內幕交易、違規操作被查處，受到主管機關的行政處罰，造成證券公司的巨大損失等，都是證券公司經常要面臨的風險。因此，為了保護投資人眾的利益，法律規定，證券公司從每年的稅後利潤中提取交易風險准備金，用於彌補證券交易的損失，其提取的具體比例由國務院證券監督管理機構規定。

Ⅲ 經營證券公司會面臨哪些風險

投資分紅保險劃算么？重疾分紅險，投資保障兩不誤。 第一，承銷風險
承銷風險主要有以下三個方面：①證券公司往往要花費很多時間和精力來力爭成為上市公司發行新股主承銷商，但由於競爭激烈，許多證券公司即使投人再大，也難以獲得一家主承銷商資格。②已成為主承銷商的證券公司，也面臨一個能否實現承銷計劃的問題，特別是在二級市場低迷的情況下，還存在因認購不足而不得不自己認購的可能。③在包銷配股的情況下，證券公司極可能買下銷售不出去的股票，甚至對認購的轉配股作長期投資，這就是配股承銷風險。
第二，自營風險
同一般的投資者一樣，證券公司在二級市場上從事自營業務同樣面臨著多方面的風險。由於對市場上的行情判斷失誤，買進或賣出股票的時機不對，以及證券投資組合不當等等，都可能遭受損失。
第三，資金流動性風險
資金流動性風險，是以高負債水平為特徵的金融機構面臨的共同難題。證券公司的資金流動性風險，指證券公司不能如期滿足客戶提款取現(如客戶提取股票交易保證金)，或不能如期償還流動負債而導致的財務困境。香港百富勤集團的倒閉，就是因為流動性風險的爆發而引致的。目前我國投資者從事A股、國債和基金交易時，資金的清算和結算都是通過委託證券公司來完成的，資金帳戶也設立在證券公司，這給證券公司非法挪用客戶保證金進行自營，允許客戶透支或進行其他獲利行為創造了機會，同時也潛伏著極大的流動性風險。如何解決這一問題，是進一步規范證券公司行為的重點內容之一。
第四，內部管理風險
其表現形式多種多樣，如交易電腦系統出現故障，業務人員工作疏漏造成交易差錯，業務人員從事內幕交易和違法違規操作而造成巨額損失，業務往來中金融詐騙，重大項目投資或新業務決策失誤等等。隨著證券公司分支機構的不斷增加和證券公司業務的逐步多元化，證券公司內部管理風險將越來越大。
慧擇提示：證券公司面臨的風險就是以上介紹的幾點，有沒有讓您對證券投資的風險有所了解呢？證券公司面臨的風險如此之多，那麼投資者面臨的風險將會更多。在此提醒廣大投資者證券投資有風險，入市需謹慎。

Ⅳ 證券公司風險控制指標管理辦法的內容

第一條為了建立以凈資本為核心的風險控制指標體系，加強證券公司風險監管，督促證券公司加強內部控制、防範風險，根據《證券法》等有關法律、行政法規，制定本辦法。
第二條證券公司應當按照本辦法的規定計算凈資本和風險資本准備，編制凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表。
第三條中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）可以根據市場發展情況和審慎監管原則，對凈資本計算標准、風險資本准備計算標准、各項業務規模的計算口徑進行調整；調整之前，應當公開徵求行業意見，並為調整事項的實施作出過渡性安排。
對於未規定風險調整比例或者風險資本准備計算比例的新產品、新業務，證券公司在投資該產品或者開展該業務前，應當按照規定事先向中國證監會、公司注冊地的中國證監會派出機構（以下簡稱派出機構）報告或者報批。中國證監會根據證券公司新產品、新業務的特點和風險狀況，在徵求行業意見基礎上確定相應的風險調整比例和風險資本准備計算比例。
第四條中國證監會可以按照分類監管原則，根據證券公司的治理結構、內控水平和風險控制情況，對不同類別公司的風險控制指標標准和某項業務的風險資本准備計算比例進行適當調整。
第五條中國證監會及其派出機構應當對證券公司凈資本等各項風險控制指標數據的生成過程及計算結果的真實性、准確性、完整性進行定期或者不定期檢查。
中國證監會及其派出機構可以根據監管需要，要求證券公司聘請具有證券相關業務資格的會計師事務所對其月度凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表進行審計。
第六條證券公司應當根據自身資產負債狀況和業務發展情況，建立動態的風險控制指標監控和補足機制，確保凈資本等各項風險控制指標在任一時點都符合規定標准。
證券公司應當在開展各項業務及分配利潤前對風險控制指標進行敏感性分析，合理確定有關業務及分配利潤的最大規模。
證券公司應當建立健全壓力測試機制，及時根據市場變化情況對公司風險控制指標進行壓力測試。
第七條證券公司應當聘請具有證券相關業務資格的會計師事務所對其年度凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表進行審計。
第八條會計師事務所及其注冊會計師應當勤勉盡責，對證券公司凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表的真實性、准確性、完整性進行審計，並對審計報告的真實性、合法性負責。 第九條凈資本是指根據證券公司的業務范圍和公司資產負債的流動性特點，在凈資產的基礎上對資產負債等項目和有關業務進行風險調整後得出的綜合性風險控制指標。
凈資本基本計算公式為：凈資本=凈資產－金融資產的風險調整－其他資產的風險調整－或有負債的風險調整－/+中國證監會認定或核準的其他調整項目。
第十條證券公司應當按照中國證監會規定的證券公司凈資本計算標准計算凈資本。
第十一條證券公司計算凈資本時，應當按照規定對有關項目充分計提資產減值准備。
中國證監會及其派出機構可以要求公司專項說明資產減值准備提取的充足性和合理性。有證據表明公司未充分計提資產減值准備的，中國證監會及其派出機構可以要求公司補充提取資產減值准備並相應核減凈資本金額。
第十二條證券公司計算凈資本時，應當將不同科目中核算的同類金融資產合並計算，按照金融資產的屬性統一進行風險調整。
第十三條證券公司的金融資產投資，按照金融資產的分類和流動性採取不同比例進行風險調整。金融資產的分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應當採用最高的比例進行風險調整。
對於證券公司違反規定超比例持有的金融資產，中國證監會及其派出機構可以要求證券公司在計算凈資本時提高風險調整比例。
第十四條證券公司以自有資金參與本公司設立的集合資產管理計劃的，應當在集合資產管理合同中對投入資金的數額、期限和承擔責任等進行約定，並在計算凈資本時根據承擔的責任相應扣減公司投入的資金。
第十五條應收款項按照賬齡的長短和可收回情況採取不同比例進行風險調整，賬齡應當從業務發生時點起算。應收款項的分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應當採用最高的比例進行風險調整。有證據表明難以收回的存出保證金項目以及逾期的拆出資金和買入返售金融資產等項目，應當並入應收款項項目並按照應收款項的扣減原則進行風險調整。
第十六條證券公司應當在凈資本計算表的附註中，充分披露公司期末或有事項的性質（如未決訴訟、未決仲裁、對外提供擔保等）、涉及金額、形成原因和進展情況、可能發生的損失和預計損失的會計處理情況。對於很可能導致經濟利益流出公司的或有事項，應當確認預計負債；對於不是很可能導致經濟利益流出公司的或有事項，在計算凈資本時，應當按照一定比例扣減或有負債。
第十七條證券公司對控股證券業務子公司出具承諾書提供擔保承諾的，應當按照擔保承諾金額的一定比例扣減凈資本。從事證券承銷與保薦、證券資產管理業務等中國證監會認可的子公司可以將母公司提供的擔保承諾按照一定比例計入凈資本。
第十八條證券公司借入次級債務的，可以在計算凈資本時將所借入的次級債務按照一定比例計入凈資本。
證券公司向股東或其關聯企業借入的期限在5年以上並具有次級債務性質的長期借款，可以在計算凈資本時將所借入的長期借款按照一定比例計入凈資本。
計入凈資本的具體比例由中國證監會根據債務的到期期限和公司財務狀況確定。 第十九條
證券公司經營證券經紀業務的，其凈資本不得低於人民幣2000萬元。
證券公司經營證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務等業務之一的，其凈資本不得低於人民幣5000萬元。
證券公司經營證券經紀業務，同時經營證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務等業務之一的，其凈資本不得低於人民幣1億元。
證券公司經營證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務中兩項及兩項以上的，其凈資本不得低於人民幣2億元。
第二十條證券公司必須持續符合下列風險控制指標標准：
（一）凈資本與各項風險資本准備之和的比例不得低於100%；
（二）凈資本與凈資產的比例不得低於40%；
（三）凈資本與負債的比例不得低於8%；
（四）凈資產與負債的比例不得低於20%。
第二十一條證券公司應當按照中國證監會規定的證券公司風險資本准備計算標准計算各項風險資本准備。
證券公司經營證券經紀業務的，應當按照託管的客戶交易結算資金總額計算經紀業務風險資本准備；經營證券自營、證券承銷、證券資產管理、融資融券業務的，應當按照有關業務規模計算各項業務風險資本准備；設立分公司、證券營業部等分支機構的，應當計算分支機構風險資本准備；應當按照上一年營業費用總額計算營運風險資本准備。證券公司還應當按照中國證監會規定的其他項目和比例計算相應的風險資本准備。
第二十二條證券公司經營證券自營業務的，必須符合下列規定：
（一）自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%；
（二）自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%；
（三）持有一種權益類證券的成本不得超過凈資本的30%；
（四）持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因包銷導致的情形和中國證監會另有規定的除外。
計算自營規模時，證券公司應當根據自營投資的類別按成本價與公允價值孰高原則計算。
第二十三條證券公司為客戶買賣證券提供融資融券服務的，必須符合下列規定：
（一）對單一客戶融資業務規模不得超過凈資本的5%；
（二）對單一客戶融券業務規模不得超過凈資本的5%；
（三）接受單只擔保股票的市值不得超過該股票總市值的20%。
前款所稱融資業務規模，是指對客戶融出資金的本金合計；融券業務規模，是指對客戶融出證券在融出日的市值合計。
第二十四條證券公司可以結合自身實際情況，在不低於中國證監會規定標準的基礎上，確定相應的風險控制指標標准。
第二十五條中國證監會對各項風險控制指標設置預警標准，對於規定「不得低於」一定標準的風險控制指標，其預警標準是規定標準的120%；對於規定「不得超過」一定標準的風險控制指標，其預警標準是規定標準的80%。 第二十六條設有子公司的證券公司應當以母公司數據為基礎，編制凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表。
中國證監會及其派出機構可以根據監管需要，要求證券公司以合並數據為基礎編制凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表。
第二十七條證券公司的董事、高級管理人員應當對公司半年度、年度凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表簽署確認意見。
證券公司經營管理的主要負責人、財務負責人應當對公司月度凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表簽署確認意見。
在證券公司凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表上簽字的人員，應當保證凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏；對凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表內容持有異議的，應當在報表上註明自己的意見和理由。
第二十八條證券公司應當至少每半年經主要負責人簽署確認後，向公司全體董事書面報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況；證券公司應當至少每半年經董事會簽署確認，向公司全體股東書面報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況，並至少獲得主要股東的簽收確認證明文件。
凈資本指標與上月相比發生30%以上變化或不符合規定標准時，證券公司應當在5個工作日內向公司全體董事書面報告，10個工作日內向公司全體股東書面報告。
第二十九條證券公司應當在每月結束之日起7個工作日內，向中國證監會及其派出機構報送月度凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表。
派出機構可以根據監管需要，要求轄區內單個、部分或者全部證券公司在一定階段內按周或者按日編制並報送凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表。
第三十條證券公司的凈資本等風險控制指標與上月相比變化超過20%的，應當在該情形發生之日起3個工作日內，向中國證監會及其派出機構書面報告，說明基本情況和變化原因。
第三十一條證券公司的凈資本等風險控制指標達到預警標准或者不符合規定標準的，應當分別在該情形發生之日起3個、1個工作日內，向中國證監會及其派出機構書面報告，說明基本情況、問題成因以及解決問題的具體措施和期限。 第三十二條證券公司的財務會計報告、凈資本計算表、風險資本准備計算表、風險控制指標監管報表被注冊會計師出具了保留意見或者帶有說明段無保留意見的，證券公司應當就涉及事項進行專項說明。
涉及事項不屬於明顯違反會計准則、證券公司凈資本計算規則等有關規定的，中國證監會及其派出機構可以要求證券公司說明該事項對公司凈資本等風險控制指標的影響。
涉及事項屬於明顯違反會計准則、證券公司凈資本計算規則等有關規定的，中國證監會及其派出機構可以要求證券公司限期糾正、重新編制凈資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表；證券公司未限期糾正的，中國證監會及其派出機構可以認定其凈資本等風險控制指標低於規定標准。
第三十三條證券公司的財務會計報告、凈資本計算表、風險資本准備計算表、風險控制指標監管報表被注冊會計師出具了無法表示意見或者否定意見的，中國證監會及其派出機構可以認定其凈資本等風險控制指標低於規定標准。
第三十四條證券公司凈資本或者其他風險控制指標達到預警標準的，派出機構應當區別情形，對其採取下列措施：
（一）向其出具監管關注函並抄送公司主要股東，要求公司說明潛在風險和控制措施；
（二）要求公司採取措施調整業務規模和資產負債結構，提高凈資本水平；
（三）要求公司進行重大業務決策時，至少提前5個工作日報送專門報告，說明有關業務對公司財務狀況和凈資本等風險控制指標的影響；
（四）要求公司合規部門增加對風險控制指標的檢查頻率，並提交有關風險控制指標水平的報告。
第三十五條證券公司凈資本或者其他風險控制指標不符合規定標準的，派出機構應當責令公司限期改正，在5個工作日制定並報送整改計劃，整改期限最長不超過20個工作日；證券公司未按時報送整改計劃的，派出機構應當立即限制其業務活動。
整改期內，中國證監會及其派出機構應當區別情形，對證券公司採取下列措施：
（一）停止批准新業務；
（二）停止批准增設、收購營業性分支機構；
（三）限制分配紅利；
（四）限制轉讓財產或在財產上設定其他權利。
第三十六條證券公司整改後，經派出機構驗收符合有關風險控制指標的，中國證監會及其派出機構應當自驗收完畢之日起3個工作日內解除對其採取的有關措施。
第三十七條證券公司未按期完成整改的，自整改期限到期的次日起，派出機構應當區別情形，對其採取下列措施：
（一）限制業務活動；
（二）責令暫停部分業務；
（三）限制向董事、監事、高級管理人員支付報酬、提供福利；
（四）責令更換董事、監事、高級管理人員或者限制其權利；
（五）責令控股股東轉讓股權或者限制有關股東行使股東權利；
（六）認定董事、監事、高級管理人員為不適當人選。
第三十八條證券公司未按期完成整改、風險控制指標情況繼續惡化，嚴重危及該證券公司的穩健運行的，中國證監會可以撤銷其有關業務許可。
第三十九條證券公司風險控制指標無法達標，嚴重危害證券市場秩序、損害投資者利益的，中國證監會可以區別情形，對其採取下列措施：
（一）責令停業整頓；
（二）指定其他機構託管、接管；
（三）撤銷經營證券業務許可；
（四）撤銷。 第四十條本辦法下列用語的含義：
（一）風險資本准備：證券公司開展各項業務、設立分支機構等存在可能導致凈資本損失的風險，應當按一定標准計算風險資本准備並與凈資本建立對應關系，確保各項風險資本准備有對應的凈資本支撐。
（二）敏感性分析：指在保持其他條件不變的前提下，研究單個或者多個因素的變化對凈資本等風險控制指標可能產生的影響，並判斷是否會導致凈資本等風險控制指標不符合預警標准或規定標准。
（三）負債：指對外負債，不含代理買賣證券款。
（四）資產：指自有資產，不含客戶資產。
（五）或有負債：指過去的交易或者事項形成的潛在義務，其存在須通過未來不確定事項的發生或者不發生予以證實；或過去的交易或者事項形成的現時義務，履行該義務不是很可能導致經濟利益流出企業或該義務的金額不能可靠計量。
（六）權益類證券：指股票和主要以股票為投資對象的證券類金融產品，包括股票、股票基金以及中國證監會規定的其他證券。
（七）固定收益類證券：指債券和主要以債券為投資對象的證券類金融產品，包括債券、債券基金以及中國證監會規定的其他證券。
（八）存出保證金：指證券公司因辦理業務需要存出或交納的各種保證金款項。
（九）重大業務：指經過測算，可能導致凈資本或其他風險控制指標發生10%以上變化的業務。
第四十一條本辦法自2006年11月1日起施行。

Ⅳ 請問券商風險管理部的量化分析崗都做什麼工作

券商的風險管理部主要研究開展新業務或者實際業務開展中，是否對公司造成風險。這回風險是否可答以度量，是否可以接受。其中包括流動性、信用風險、市場風險，信息系統風險等方面的風險。
量化分析類崗位的工作內容一般包括：
1 負責研究和開發金融產品估值定價模型並計算相關風險指標；
2 負責研究和開發市場、信用風險計量模型
3 負責研究和開發數量化分析工具、對部門各組數量化分析需求提供支持

Ⅵ 關於證券公司經營各項業務的風險控制指標標准描述正確的是

BC
中國證券監督管理委員會令

第34號

《證券公司風險控制指標管理辦內法》已經2006年7月5日中容國證券監督管理委員會第185次主席辦公會議審議通過，現予公布，自2006年11月1日起施行。

中國證券監督管理委員會主席：尚福林

二○○六年七月二十日

證券公司風險控制指標管理辦法

其中 第三章 風險控制指標標准裡面的第十八條規定有專項說明：

第十八條 證券公司經營證券經紀業務的，其凈資本不得低於人民幣2000萬元。

證券公司經營證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務等業務之一的，其凈資本不得低於人民幣5000萬元。

證券公司經營證券經紀業務，同時經營證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務等業務之一的，其凈資本不得低於人民幣1億元。

證券公司經營證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務中兩項及兩項以上的，其凈資本不得低於人民幣2億元。

Ⅶ 證券公司的風險控制是做什麼的

包括以下幾點內容：
第一道防線是建立風險管理組織架構，嚴格授權許可權管理。除首先要建立風險管理組織架構外，還要建立對證券投資、衍生產品等高風險業務的授權，須事前提供調查論證、投資規模、風險額度、風險手段、對沖措施等周密的可行性分析報告的制度，以利決策，並加強對決策執行和許可權管理的監督。
第二道防線是建立系統數據實時監控機制。證券公司風險信息系統要不斷完善風險識別、反饋、控制的實時監控功能，使風險控制功能滲透到業務和管理的各個環節、涵蓋所有風險點，實時增加和修正風險監測和預警指標，使信息預警系統充分發揮風險監測和預警作用。同時，應滿足不同部門的信息需求，規避因缺乏溝通協調而引發的各類風險，提高信息披露的透明度。
第三道防線是監督管理防線，主要由高管層和有關部門對風險控制情況進行追蹤、評估和處理，落實問責制度。及時對業務流程、控制措施和制度框架進行改進，實時修訂業務操作規程和授權審批許可權變更。
第四道防線是內部審計評價防線。通過開展風險導向的內部控制審計和評價，建立起事前、事中的實時監控評估與事後評價有效結合的風險控制體系，評價結果作為公司綜合考評的權重之一，風險控制與激勵約束機制的掛鉤，能夠有效促進公司整體風險控制意識和水平的不斷提高。

Ⅷ 證券公司的風險控制

證券公司經營的風險控制：
國務院證券監督管理機構應當對證券公司的凈資本，凈資本與負債的比例，凈資本與凈資產的比例，凈資本與自營、承銷、資產管理等業務規模的比例，負債與凈資產的比例，以及流動資產與流動負債的比例等風險控制指標作出規定。證券公司從每年的稅後利潤中提取交易風險准備金，用於彌補證券交易的損失，其提取的具體比例由國務院證券監督管理機構規定。國務院證券監督管理機構認為有必要時，可以委託會計師事務所、資產評估機構對證券公司的財務狀況、內部控制狀況、資產價值進行審計或者評估。
為了控制和化解證券公司風險，保護投資者合法權益和社會公眾利益，保障證券業健康發展，國務院於2008年4月23日通過了《證券公司風險處置條例》(自公布之日起施行)，該條例規定了證券公司的停業整頓、託管、接管、行政重組、撤銷、破產清算和重整、監督協調以及法律責任等。國務院證券監督管理機構依法對處置證券公司風險工作進行組織、協調和監督。國務院證券監督管理機構應當會同中國人民銀行、國務院財政部門、國務院公安部門、國務院其他金融監督管理機構以及省級人民政府建立處置證券公司風險的協調配合與快速反應機制。處置證券公司風險過程中，有關地方人民政府應當採取有效措施維護社會穩定。處置證券公司風險過程中，應當保障證券經紀業務正常進行。
良好的風險控制體系，必須建立在科學的證券分析基礎之上，主要包括如下三個方面：
(1)技術分析：技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。
(2)基本分析：基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。
(3)演化分析：演化分析是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。

Ⅸ 證券公司風險控制指標標准怎麼理解

證券公司必須持續符合下列風險控制指標標准：
（一）凈資本與各項風險資本准備之和的比例不得低於100%；
（二）凈資本與凈資產的比例不得低於40%；
（三）凈資本與負債的比例不得低於8%；
（四）凈資產與負債的比例不得低於20%。
證券公司經營證券自營業務的，必須符合下列規定：
（一）自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%；
（二）自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%；
（三）持有一種權益類證券的成本不得超過凈資本的30%；
（四）持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因包銷導致的情形和中國證監會另有規定的除外。
計算自營規模時，證券公司應當根據自營投資的類別按成本價與公允價值孰高原則計算。
證券公司為客戶買賣證券提供融資融券服務的，必須符合下列規定：
（一）對單一客戶融資業務規模不得超過凈資本的5%；
（二）對單一客戶融券業務規模不得超過凈資本的5%；
（三）接受單只擔保股票的市值不得超過該股票總市值的20%。
前款所稱融資業務規模，是指對客戶融出資金的本金合計；融券業務規模，是指對客戶融出證券在融出日的市值合計。

Ⅹ 什麼是證券公司風險資本准備

風險准備抄金類似投資者保護襲基金，是為了解決一些突發狀況造成的投資者的損失。資信越好的證券公司，風險准備金提取的比例會少一些。資信差的公司，或者小公司，會計提的高，以此激勵券商做大做全。

投資者保護基金或稱投資者賠償基金或投資者補償基金，是指一種在上市公司、證券公司出現支付危機、面臨破產或倒閉清算時，由基金直接向危機或破產機構的相關投資者賠償部分或全部損失的保障機制。

(10)證券公司量化風險擴展閱讀

制度基礎

投資者保護基金，是證券客戶資產風險應對機制的重要組成部分。在對證券公司進行嚴格的凈資本監管和客戶資產分隔監管，並建立以投資者保護為重心的證券公司破產清算程序之外，投資者保護基金以相當於客戶資產保險的方式，為客戶資產安全構建起最後一道屏障。

各國建立投資者保護基金的制度基礎不盡相同，大致可以分為法律規范和自律規則兩種。