⑴ 市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险
根据CAPM模型，股票A的收益率RA=3%+0.8×（8%-3%)=7%；股票B的收益率RB=3%+1.5×5%=10.5%；组合的回收益率R=(1500×7%+1000×10.5%)÷2500=8.4%，组合的beta值答=(8.4%-3%)÷5%=1.08
⑵ 1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B
大于1就是指大于整个股票市场风险，因此应该是B
⑶ 请在这里概述您的问题 公司股票的贝他系数为1.5，无风险利率为7％，市场上所有股票的平均报酬率为13％。
第一问，预期收益率=7%+1.5*(13%-7%)=16%
第二问，第四年起股利上涨6%，则从第四年开始的股利折现，在第内三年年末，价值容=1.5*(1+6%)/(10%-6%)=39.75元。
再倒推到第二年年末，价值=(39.75+1.5)/(1+10%)=37.5元
再倒推到第一年年末，价值=(37.5+1.5)/(1+10%)=35.45元
再倒推到现在，价值=(35.45+1.5)/(1+10%)=33.60元
所以该股票现在的价值是33.60元。
⑷ 已知无风险收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
股票实际收益率
=5%+1.2*(15%-5%)
=17%
预计分红
=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%
=0.5808元
股票内在价值
=0.5808/(17%-10%)
=8.30元
⑸ 某公司股票的β系数为2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元
⑹ 请帮忙：某公司持有A、B、C、D四种股票，其β系数分别为1.5，1，0.8和0.7，股票市场必要报酬率为15%，
1：各股票的必要回来报率：源
A：12%+1.5*（15%-10%）=19.5%
A：12%+1*（15%-10%）=17%
A：12%+0.8*（15%-10%）=16%
A：12%+0.7*（15%-10%）=15.5%
2:该证券组合的平均收益率：
（19.5%+17%+16%+15.5%）/ 4= 17%
3：该证券组合的风险收益率：
证券组合β=（1.5+1+0.8+0.7）/ 4=1
证券组合风险收益率=β（17%-12%）=5%
⑺ 已知无风险收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 X Y公司的股票β系数为1.2 ，
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%
增长率=20% ×回（1—0.4）=12%
价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82
到期答收益=1.82+4.48=6.3
⑻ 股票的贝他系数为1.5,说明证券有多大的风险
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某内一投资对象相对容于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%.
⑼ 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益版率权10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
资产i的预期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf:
无风险收益率6％
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
10％
βi:
投资i的β值。
1.5
总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
该股票的价值，按无风险投资为基准评估
股利0.4
无风险收益率为6％
股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元，
股票价值不高于7.6
如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目
⑽ A股票的实际收益率为15%,B股票的实际收益率
（1）、市场组合的平均收益率就是10%，15%=5%+β(15%-10%)推出β=2。（2）、15%=Rf+1.8（15%-10%）推出Rf=6%。