金融机构管理主权风险

Ⅰ 关于CFA主权风险（Sovereign Risk）方面的知识点有什么啊

同学你好，很高兴为您解答！

主权风险也称"国家风险"(CountryRisk)，它指政府对于其发行的政府债专券偿付及属付息的态度和政策的变化。

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Ⅱ 金融机构的风险

金融机构风险管理主要涉及市场风险、信用风险和其他风险的管理，同时针对不同的风险的特点，确定不同的实施方案和管理战略。 1、市场风险
市场风险是指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。除股票、利率、汇率和商品价格的波动带来的不利影响外，市场风险还包括融券成本风险、股息风险和关联风险。
美国奥兰治县（ORANGE COUNTRY）的破产突出说明了市场风险的危害。该县司库将奥兰治县投资组合大量投资于所谓结构性债券和逆浮动利率产品等衍生性证券，在利率上升时，衍生产品的收益和这些证券的市场价值随之下降，从而导致奥兰治县投资组合出现17亿美元的亏损。GIBSON公司由于预计利率下降，购买了大量利率衍生产品而面临类似的市场风险。当利率上浮时，该公司因此损失了2000万美元。同样，宝洁公司（Procter & Gamble）参与了与德国和美国利率相连的利率衍生工具交易，当两国的利率上升高于合约规定的跨栏利率时（要求宝洁公司按高于商业票据利率1412基点的利率支付），这些杠杆式衍生工具成为公司承重的负担。在冲抵这些合约后，该公司亏损1.57亿美元。
2、信用风险
信用风险是指合同的一方不履行义务的可能性，包括贷款、掉期、期权及在结算过程中的交易对手违约带来损失的风险。金融机构签定贷款协议、场外交易合同和授信时，将面临信用风险。通过风险管理控制以及要求对手保持足够的抵押品、支付保证金和在合同中规定净额结算条款等程序，可以最大限度降低信用风险。
1995年以来，信用风险问题在许多美国银行中开始突出起来，根据1998年1月的报告，其季度财务状况已因环太平洋地区的经济危机而受影响。例如，由于亚洲金融风暴，JP摩根(摩根大通公司)将其约6亿美元的贷款划为不良贷款,该行97年第四季度的每股盈利为1.33美元，比96年的2.04美元下降35%，低于市场预期的每股收益1.57美元。
3、操作风险
操作风险是指因交易或管理系统操作不当引致损失的风险，包括因公司内部失控而产生的风险。公司内部失控的表现包括，超过风险限额而未经察觉、越权交易、交易或后台部门的欺诈（包括帐簿和交易记录不完整，缺乏基本的内部会计控制）、职员的不熟练以及不稳定并易于进入的电脑系统等。
1995年2月巴林银行的倒闭突出说明了操作风险管理及控制的重要性。英国银行监管委员会认为，巴林银行倒闭的原因是新加坡巴林期货公司的一名职员越权、隐瞒的衍生工具交易带来的巨额亏损，而管理层对此却无丝毫察觉。该交易员同时兼任不受监督的期货交易、结算负责人的双重角色。巴林银行未能对该交易员的业务进行独立监督，以及未将前台和后台职能分离等，正是这些操作风险导致了巨大损失并最终毁灭了巴林银行。
类似的管理不善导致日本大和银行在债券市场上遭受了更大损失。1995年人们发现，大和银行的一名债券交易员因能接触公司会计帐簿而隐瞒了约1亿美元的亏损。与巴林银行一样，大和的这名交易员同时负责交易和会计。这两家银行都均违背了风险管理的一条基本准则，即将交易职能和支持性职能分开。 操作风险的另一案例是Kidder，Peabody公司的虚假利润案。1994年春，KIDDER确认，该公司一名交易员买卖政府债券获得的约3.5亿美元利润源于对公司交易和会计系统的操纵，是根本不存在的。这一事件迫使Kidder公司将资产售予竞争对手并最终清盘。
操作风险可以通过正确的管理程序得到控制，如：完整的帐簿和交易记录，基本的内部控制和独立的风险管理，强有力的内部审计部门（独立于交易和收益产生部门〕，清晰的人事限制和风险管理及控制政策。如果管理层监控得当，并采取分离后台和交易职能的基本风险控制措施，巴林和大和银行的损失也许不会发生，至少损失可以大大减少。这些财务失败说明了维持适当风险管理及控制的重要性。 近年来，互联网金融的兴起，以P2P网贷模式为代表的创新理财方式受到了广泛的关注和认可，P2P的借款人主体是个人，以信用借款为主，面对社会筹集资金，与之对应的P2C是P2P网贷的升级和进化版。P2C依然面对社会筹集资金，借款主体则以企业借款为主。以P2C模式的首创网贷平台爱投资为例，其借款人为具有稳定的现金流及还款来源的企业。相较个人而言，企业的信息比较容易核实，还款来源更稳定；同时，相对于P2P平台的信用贷款形式而言，爱投资开创的P2C模式则要求借款企业必须有担保、有抵押，安全性相对更好。爱投资的P2C借贷，在借款来源一端被严格限制为有着良好实体经营、能提供固定资产抵押的有借款需求的中小微企业。同时，依托爱投资搭建的线下多金融担保体系，从结构上彻底解决了P2P模式中的固有矛盾，让安全保障更实际且更有力度。
一、对市场风险的管理策略
金融机构维持合适的头寸，利用利率敏感性金融工具进行交易，都要面对利率风险（比如：利率水平或波动率的变化、抵押贷款预付期长短和公司债券和新兴市场资信差异都可带来风险）；在外汇和外汇期权市场做市商或维持一定外汇头寸，要面对外汇风险，等等。在整个风险管理框架中，市场风险管理部门作为风险管理委员会下属的一个执行部门，全面负责整个公司的市场风险管理及控制并直接向执行总裁报告工作。该部在重点业务地区设有多个国际办公室，这些办公室均实行矩阵负责制。它们除了向全球风险经理报告工作外，还要向当地上一级非交易管理部门报告工作。
市场风险管理部门负责撰写和报送风险报告，制定和实施全公司的市场风险管理大纲。风险管理大纲向各业务单位、交易柜台发布经风险管理委员会审批的风险限额，并以此为参照对执行状况进行评估、监督和管理;同时报告风险限制例外的特殊豁免，确认和公布管理当局的有关监管规定。这一风险管理大纲为金融机构的风险管理决策提供了一个清晰的框架。
市场风险管理部门定期对各业务单位进行风险评估。整个风险评估的过程是在全球风险经理领导下由市场风险管理部门、各业务单位的高级交易员和风险经理共同合作完成的。由于其他高级交易员的参与，风险评估本身为公司的风险管理模式和方法提供了指引方向。
为了正确评估各种市场风险，市场风险管理部门需要确认和计量各种市场风险暴露。金融机构的市场风险测量是从确认相关市场风险因素开始的，这些风险因素随不同地区、不同市场而异。例如，在固定收入证券市场，风险因素包括利率、收益曲线斜率、信贷差和利率波动;在股票市场，风险因素则包括股票指数暴露、股价波动和股票指数差;在外汇市场，风险因素主要是汇率和汇率波动;对于商品市场，风险因素则包括价格水平、价格差和价格波动。金融机构既需要确认某一具体交易的风险因素，也要确定其作为一个整体的有关风险因素。
市场风险管理部门不仅负责对各种市场风险暴露进行计量和评估，而且要负责制定风险确认、评估的标准和方法并报全球风险经理审批。确认和计量风险的方法有：VAR分析法、应力分析法、场景分析法。
根据所确认和计量的风险暴露，市场风险管理部门分别为其制定风险限额，该风险限额随交易水平变化而变化。同时，市场风险管理部门与财务部合作为各业务单位制定适量的限额。通过与高级风险经理协商交流，市场风险管理部门力求使这些限额与公司总体风险管理目标一致。
二、信用风险的管理策略
信用风险管理是金融机构整体风险管理构架中不可分割的组成部分，它由风险管理委员会下设的信用风险管理部门全面负责。信用风险管理部门直接向全球风险经理负责，全球风险经理再依次向执行总裁报告。信用风险管理部门通过专业化的评估、限额审批、监督等在全球范围内实施信贷调节和管理。在考察信用风险时，信用风险管理部门要对风险和收益间的关系进行平衡，对实际和潜在的信贷暴露进行预测。为了在全球范围内对信用风险进行优化管理，信用风险管理部门建立有各种信用风险管理政策和控制程序，这些政策和程序包括：
(1)对最主要的潜在信贷暴露建立内部指引，由信用风险管理部门总经理监督。
(2)实行初始信贷审批制，不合规定的交易要由信用风险管理部门指定成员审批才能执行。
(3)实行信贷限额制，每天对各种交易进行监控以免超过限额。
(4)针对抵押、交叉违约、抵消权、担保、突发事件风险合约等订立特定的协议条款。
(5)为融资活动和担保合约承诺建立抵押标准。
(6)对潜在暴露（尤其是衍生品交易的）进行定期分析。
(7)对各种信贷组合进行场景分析以评估市场变量的灵敏性。
(8)通过经济、政治发展的有关分析对主权风险进行定期评估。
(9)和全球风险经理一起对储存时间较长、规模庞大的库存头寸进行专门评估和监督。
三、操作风险的管理策略
作为金融服务的中介机构，金融机构直接面临市场风险和信用风险暴露，它们均产生于正常的活动过程中。除市场风险和信用风险外，金融机构还将面临非直接的与营运、事务、后勤有关的风险，这些风险可归于操作风险。
在一个飞速发展和愈来愈全球化的环境中，当市场中的交易量、产品数目扩大、复杂程度提高时，发生这种风险的可能性呈上升趋势。这些风险包括：经营/结算风险、技术风险、法律/文件风险、财务控制风险等。它们大多是彼此相关的，所以金融机构监控这些风险的行动、措施也是综合性的。
金融机构一般由行政总监负责监察公司的全球性操作和技术风险。行政总监通过优化全球信息系统和数据库实施各种长期性的战略措施以加强操作风险的监控。一般的防范措施包括：支持公司业务向多实体化、多货币化、多时区化发展;改善复杂的跨实体交易的控制。促进技术、操作程序的标准化，提高资源的替代性利用;消除多余的地区请求原则;降低技术、操作成本，有效地满足市场和监管变动的需要，使公司总体操作风险控制在最合适的范围。依靠战略合作的融资性担保公司，为企业做实地的贷前审查，资质的审查、经营流水审查、业务能力和财务报表等审核，在贷后监管也基本能做到实地，每个月考察资金使用情况及业务运转、经营状况，在最大程度上能够保证企业正常运营和还款能力，从而确保投资者资金安全。爱投资的反担保措施，会向担保公司抵押放款、股权、应收帐款，相对银行会有更强的反担保措施，担保公司相当于加了一层全额利息担保，对风险进行隔离作用，这是最大程度上确保投资者的安全。

Ⅲ 国家主权风险是什么意思

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Ⅳ 国家主权风险是什么意思啊

国家风险（Country Risk）指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性版。国家风险是国权家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。

Ⅳ 主权风险的简介

主权风险（sovereign risk）是指因国家间关系恶化或对方国家发生政治经济混乱而冻结我方资产或使我方资产难以调回的风险。

Ⅵ 国家主权风险是什么意思呢

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Ⅶ 国家主权风险是什么含义

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Ⅷ 主权风险（Sovereign　Risk

主权风险（sovereign risk）是指因国家间关系恶化或对方国家发生政治经济混乱而冻结我方版资产或使我权方资产难以调回的风险。
国际两大评级机构标准普尔和穆迪对于世界各国都有主权评级，这些评级主要是对于各国政府在国际市场举债的违约程度进行评估，从而确定这些债务的投资价值以及相应的风险溢价。在所有的投资风险中，主权风险是第一位的风险，一国境内任何机构的评级都不能超过该国的主权评级。

Ⅸ 银行全面风险管理中所涵盖的主要风险

这个问题，应属于银行董事及CRO回答的问题，我虽然未从事过这两个职位，但专试试回答一下。供属参考。

银行全面风险管理应涵盖的主要风险如下：

1. 信用风险，主要包括借款人违约风险、交易对手违约风险、保险公司违约风险、代理行违约风险，行业风险、主权风险、周期风险、集中度风险、结算风险等；

2. 市场风险，主要包括利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险等；

3. 操作风险，主要包括道德风险、科技风险、模型风险、培训风险、备份风险、网络安全风险等；

4. 流动性风险，主要包括期限错配风险、结构错配风险、市场错配风险，提前赎回风险，信用紧缩等；

5. 声誉风险，主要包括负面消息风险、披露报告风险、公司及员工形象风险等；

6. 法律风险，主要包括合同风险、抵质押押品风险、监管风险、合规风险等；

7. 策略风险，主要包括竞争战略风险、产品战略风险、政策风险等；

Ⅹ 请问巴塞尔协议中包含哪些风险

新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风
险的概念,计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.
一, 信用风险
新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险,银行风险,主权风险,零售风险和
股权风险五个部分.
1.信用风险的定义
信用风险,指受信方拒绝或无力按时,全额支付所欠债务时,给信用提供方带来的潜在
损失.信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险.信用风险的范畴还可以进一步扩展
到信用的接受者.例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险.这种风险主要
表现在,供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品,服务和使授信方的交易持续进行的
融资活动.
2.信用风险的主要计算方法
(1)标准法.新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续.
新协议对于银行的资产,按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定
的风险加权,以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足.在确定信用风险的标准法中,对
各交易对手的各种风险,如主权风险,银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级
的基础上确定风险权重.
(2)内部评级法.内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险,即将债项
按借款人的类型分为公司,国家,银行,零售,股票等五种类型,分别采用不同的方法处理.
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素:(1)风险构成因素,指各银行可以使用自己
的估计数或标准的监管参数;(2)风险权重函数,该函数将风险构成因素转化成为银行计算
风险权重资产的风险权重;(3)最低资本要求,指银行采取内部评级方法时需要满足的法定
资本量.
新协议最主要创新之一,就是提出了计算信用风险的IRB法.该法包括两种形式,IRB
初级法,IRB高级法.IRB法与标准法的根本不同表现在,银行对重大风险要素的内部估计
值将作为计算资本的主要参数.以银行内部评级为基础,可以大幅度提高资本监管的风险敏
感度.银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手交易记录的分析,对借贷者,
交易对手的违约情况进行评定,并给予相应的评级.
3.计算信用风险需要的数据
(1)标准法.标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权,按照银行认定的外
部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系.在标准法中,外部评级占据核心地位.在
新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家,非中央政府公共部门实体,多边开发银行,证券
公司,零售资产,银行,公司,居民房产抵押,商业房地产抵押,逾期贷款,高风险的债权
以及表外项目各自的风险权重.巴塞尔协议还规定,在确定风险权重时,要先从风险暴露中
扣减专项准备.
(2)内部评级法.内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权
重函数,用以计算风险加权资产.这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同,大体
思路是一致的,即通过为这些函数输入四个参数:违约概率(PD),违约损失率(LGD),
违约时的风险暴露(EAD)和期限(M),得到不同资产情况下的风险权重,继而确定风险
资产.内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同.以公司,主权和
银行资产为例,初级法要求银行仅需要估计违约概率,高级法则要求银行估计所有的参数,
具体要求见表1.
表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别
数据 IRB初级法 IRB高级法
违约概率 银行提供的估计值 银行提供的估计值
违约损失率 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值
违约风险暴露 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值
期限 委员会规定的监管指标或者由各国监
管当局自已决定允许采用银行提供的估计
值(但不包括某些风险暴露)
银行提供的估计值(但不
包括某些风险暴露)
对于需要银行自己提供参数的估计值而言,计算信用风险对数据质量的要求比较高.按
照新协议的规定,要估计相关参数,无论数据来源如何,都要满足最少的数据观察期.像估
计违约损失率要求更加严格,新协议提出在理想情况下,数据观察期至少应该涵盖一个完整
经济周期,这些要求对我国许多银行来说短时间内是难以做到的.表2列出了估计违约概率,
违约损失率和违约风险暴露三个参数所需的数据观察期要求.
表2 估计参数所需的数据观察期
公司,主权,银行暴露 零售暴露
违约概率 不少于5年的数据 不少于5年的数据
违约损失率 不少于7年的数据 不少于5年的数据
违约风险暴露 不少于7年的数据 不少于5年的数据
新协议内部评级法对参数估计所需数据不但要求的时间长,而且对数据的来源和内容要
求也非常高.不但要求有银行用户的客户资料,财务数据,信贷记录,还要综合考虑历史及
当前的宏观数据,行业数据等,作为共同计算相关参数所需的预测变量.所有这些要求,尤
其是我国银行业基础数据较差的现状而言,对顺利实施内部评级法提出了极大的挑战.
二, 市场风险
市场风险可以分为利率风险,外汇风险,股票价格风险和商品价格风险等.
1.市场风险的定义
市场风险指因市场价格包括利率,汇率,股票价格和商品价格等的不利变动而使银行表
内和表外业务发生损失的风险.这类风险与金融市场本身的成熟程度相关,市场越成熟,市
场风险就越小.市场风险一旦大规模发生,不仅给投资者带来极大的损失和伤害,而且给整
个金融市场带来灾难性的破坏.广大投资者很难进行市场风险的管理,必须通过政府规范市
场,打击恶意操纵市场的各种违规行为,进行综合治理,使市场在公开,公平,有序的条件
下进行.
2.市场风险主要计算方法
1996年初,10国集团签署的《资本协议市场风险的补充规定》要求商业银行对市场风
险计提资本.在这项修正案中,正式提出两种方法用来测量市场风险.
(1)标准法.在标准法模型下,银行的市场风险通过计算资产组合面临的利率风险,
汇率风险,股权风险以及商品风险而得出.例如,在巴塞尔协议下,汇率风险和股权风险的
资本要求是8%,商品风险是15%.其中,对股权风险来说,资本要求又因一般市场风险的
净头寸和特定风险的总头寸而有所不同.不同国家的监管当局设计出了不同的监管模型来计
算银行账户和交易账户头寸的最低资本要求.这些模型包括:美国证券交易委员会实施的全
面法,先是被巴塞尔委员会建议使用,后被欧盟的资本充足指引采用的分块法(Building
Block Approach),英国金融服务局采用的资产组合法.以及美联储采用的预先承诺法.
(2)内部模型法.为鼓励银行采用较先进的风险管理技术,各认可机构可运用成熟的
内部风险模型,其主要的计算方法是计算风险暴露的Va R(Va l u e a t R i s k,在险价值).所谓Va R,就是在一定的持有期和一定的置信度区间内,一个投资组合最大的潜在损失是多少.
Va R是一种利用概率论与数理统计来评价风险的方法,它可以使投资人既知道潜在损失的金额,又可以知道损失发生的可能性.作为一种金融风险评估和计量模型,已经被全球各主要银行,非银行金融机构,公司和金融监管机构广泛采用.在实际的市场风险管理中,Va R的计算方法主要有方差——协方差法,历史数据模拟法,结构化蒙特卡罗法和压力测试.
方差——协方差法假定投资组合中各种风险因子的变化服从特定的分布,通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,然后求出在一定置信水平下,反映了分布偏离均值程度的临界值,之后建立与风险损失的联系,推导Va R值.
历史数据模拟法是根据历史数据模拟未来的一种方法,它采用的是历史上真实发生的数据,因此该方法比较直观,计算出的结果说服力也较强,许多大银行更倾向于采用这种方法.
蒙特卡罗法的计算过程是,使用者选定金融变量服从的随机过程及随机参数,然后利用假定的价格路径对所有变量进行模拟,得出投资组合的不同价值,最后利用模拟得到的不同的投资组合价值编制收益率的概率分布,测定投资组合得到在险价值.
以上的Va R计算方法的共同缺点就是不能反映市场突发事件情况下的损失程度,因此作为Va R的补充,压力测试法可以一定程度上解决这个问题.压力测试考虑的是关键金融变量的大规模变化对投资组合价值的影响.它先主观地假设一些极端事件发生,然后利用新情况对投资组合中的所有资产重新进行定价,这样就可以得出该场景下投资组合的收益率.
3.计算市场风险需要的数据
从已有的一些Va R模型来看,Va R值的计算需要大量的历史数据进行计算,分析和预测.按照巴塞尔委员的要求,为确保模型的有效性,Va R模型的有效性必须进行返回检验,验证该模型的预测值和现实结果是否相同,这个过程要求的数据期限很长,对数据的要求比较高.由于我国的资本市场发展不完善,收集到足够的数据并不容易.
在市场风险的计量系统中要求的数据包括:
(1)头寸数据,是由交易活动产生的数据.
(2)风险要素的价格数据,风险要素通常分成利率,汇率,股票价格,商品价格以及
上述各类风险要素中的期权波动性等几个大类.
(3)计量参数,包括持有期,即头寸值的变化区间,观察风险要素价格的历史时间,
达到某一审慎的保护度的置信区间.这些计量参数一定程度上是判断的,例如,它们取决于模型需要提供的保护度,与头寸和价格数据不同,后者在理论上是外生的.
按照上述输入数据,内部估值模型就能计算出由于相关风险要素变动而引起的每一头寸值的变化.然后加总各头寸值的变化,并适当考虑不同风险要素之间的历史相关性,银行按照他的总体战略,可以选择一个适当的观察期来反映市场条件,就可以算出观察期间的各风险要素和要素之间的历史相关性.
在计算市场风险时,需要确定资产的性质可能受到哪些市场因子影响,对要计算的资产组合收集其历史数据,计算出收益率之后,通过参数法,历史数据模拟法或者蒙特卡罗方法进行Va R的计算.
三, 操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件而造成损失的风险.操作风险的主要种类包括:内部欺诈风险,外部欺诈风险,就业政策与工作场所安全的风险,客户产品和业务操作风险,灾害和其他事件,业务中断与系统失败风险,执行交割和内部流程管理等信用风险.
1.操作风险的定义
90年代后,金融创新层出不穷,商业银行的盈利空间在迅速扩大的同时伴随的操风
险也日益严重,类似巴林银行倒闭事件的低频高危事件显示出,即使商业银行符合资本充足率的要求,也可能因为操作风险而陷入经营困境,甚至导致破产.
操作风险有多种定义.J.P Morgan对于操作风险的定义是,操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素,这类风险表现为各种形式的错误,中断或停滞,可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害.英国银行家协会将操作风险定义为,由于内部程序人员,系统的不完善或失误或外部事件造成直接或间接损失的风险.从1998年至今,巴塞尔委员会对操作风险的定义均沿用了这个定义.
2.操作风险的主要计算方法
根据新巴塞尔协议,操作风险主要的计算方法有三种,基本指标法,标准法和高级计量法.
(1)基本指标法.采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年总收入的平均值乘以一个固定比例.鉴于基本指标法计算的资本比较简单,新协议中未对采用该方法提出具体标准.
(2)标准法.标准法把银行业务分为8类,每一种业务都介入一个收入指标,然后介
入一个β系数,总资本要求是各产品线监管资本的简单加总.(β值详见表3)
表3 8个产品线中各产品线的β系数
产品线 β系数
公司金融(β1) 18%
交易和销售(β2) 18%
零售银行业务(β3) 12%
商业银行业务(β4) 15%
支付和清算(β5) 18%
代理服务(β6) 15%
资产管理(β7) 12%
零售经纪(β8) 12%
(3)高级计量法.
3.计算操作风险需要的数据
(1)基本指标法.根据基本指标法的资本计算公式,计算操作风险需要的数据是前三
年各个年度的总收入.
(2)标准法.根据标准法的资本计算公式,计算操作风险需要的数据是8个产品线中
各产品线过去三年的总收入.
(3)高级计量法.根据巴塞尔协议的要求,用高级计量法计算操作风险需要知道内部
数据和外部数据.其中内部数据指银行按照标准跟踪收集的损失记录,对内部损失数据至少需要5年的观测值.外部数据则是指相关的公开数据以及行业集合数据.外部数据应包含实际损失金额数据,发生损失事件的业务范围信息,损失事件的起因和情况或其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息.银行必须建立系统性的流程,以确定什么情况下必须使用外部数据以及使用方法.应定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查,修订有关文件并接受独立检查