Ⅰ 某资产组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率是12%无风险收益率为0.8求β系数答案是2.5
无风险收益率是8%或者0.08吧楼主？！根据CAPM模型我们知道E(R)= Rf+βi(Rm-Rf)，而组合的期望收版益E(R)=Rf+R=0.08+10%=0.18，这样就有0.18=0.08+0.04β，得权β=2.5 ！
Ⅱ 证券投资基金相关问题，某资产组合由ABCD四项资产构成,这四项资产的贝塔系数分别为0.2、0.5、
权数都为1的时候，风险系数当然是四个平均啊
（0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675
Ⅲ 对于某一个资产组合（包括基金，股票和国债）想要对它进行初始定价应该怎么操作呢
说穿了，就是估值。对不同的资产分别估值，然后加总获得总价值。
至于估值方法，那就太多了，而且涉及的参数也因人而异，这个只能具体分析了。
Ⅳ 金融学作业 谁来帮帮我
1，BEF
2,(1)能成交，是13.21
（2）不能成交
Ⅳ 某投资者年收益率为22%，其持有的资产组合的β=1.4 ，某成长型股票基金年收益率为18%，其持有的资产组合
1）22%-1.4*（16%-6%）-6%=2%
2）18%-0.8*（16%-6%）-6%=4%
成长型股票基金超额收益率更高，业绩更好
Ⅵ 金融机构包括什么
金融机构是专门抄从事金袭融活动的组织，包括中央银行、商业银行、政策性银行等各类银行和信用合作社、信托投资公司、投资基金、财务公司、证券公司、证券交易所、保险公司等实际上构成一个体系。金融机构的基本作用是提供创造金融交易工具，在金融活动参与者之间推进资金流转。
Ⅶ 某资产组合的预期收益率为10%，标准差为15%，无风险资产的收益率为6%，更喜欢某资产，则最大风险厌恶水平
效用U=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差
对于无风险资产，内收益的方差为零，若投资者容对该资产组合与对无风险资产没有偏好，则有
U（无风险）=U（资产组合）
即：6%=10%-(1/2)*风险厌恶系数*15%*15%
所以，风险厌恶系数=3.56
Ⅷ 当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是;为什么不选c
举个例子，如果该证券可以对冲组合中其他产品风险呢？这样组合分风险就变小了