金融机构满足巴塞尔协议ii和巴塞尔协议iii面临的困难

Ⅰ 巴塞尔协议3 主要内容及影响意义。

巴塞尔协议复ii
的资本构成包括市场制风险,信用风险和操作风险var资本,
如果只是说资本充足比率,
那便有所不同,当中有三个层面,第一层是核心资本,
第二层是次级资本,第三层是只可作市场风险用的资金.
而各资金占整体资金的比例又有限制,它们的用途也有规定.
详情可参考(英文版):
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最主要内容就是资本充足率应达到8％，这是美国当时为打击日本对美国疯狂出口所使用的一招，美其名曰巴塞尔协议。

Ⅱ 巴塞尔协议III要求的资本充足率和核心资本充足率分别是多少

根据2010年9月在来瑞源士召开的巴塞尔银行监管委员会管理层会议，27个成员国的中央银行代表就加强银行业监管的 《巴塞尔协议III》达成一致。该方案要求商业银行的核心资本充足率将由《巴赛尔协议II》的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的最低要求为8.5%。总资本充足率要求仍维持8%不变，加上资本留存，最低达到10.5%。这一要求需要最迟在2019年达到。

具体要求如下图：

一级资本即核心资本充足率，资本充足率即总资本的最低要求

Ⅲ 为什么从巴塞尔协议2到巴塞尔协议3 就是为什么巴塞尔协议2不足 然后要出台巴塞尔协议3 两者有什么差

新资本协议对收益覆盖风险的重要性强调不足
新资本协议对于流动性风险的管理要求不够充分具体
新资本协议对新兴金融工具资本约束的有效性不强

Ⅳ 巴塞尔协议三对我国银行业的影响

浅析新巴塞尔协议对我国银行业的影响及对策

李萌 黄建新

1．（东北大学秦皇岛分校，河北，066004；）2。湖北省汉川市建行，湖北，431600

[摘要]巴塞尔协议是关于商业银行资本监管的协议。1988年7月版的巴塞尔协议，首次规范了银行业的资本，为世界各国商业银行的竞争制定了统一的游戏规则。随着金融创新和风险管理难度的加深，巴塞尔协议也在不断改进。2004年6月《新资本协议》正式出台，在2006年底实施。其内容主要包括最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束等。新巴塞尔协议的产生代表着国际银行资本监管的不断发展与完善。实施新资本协议会给各国银行业带来不同程度的冲击和影响，而我国作为国际清算国成员之一，必然会给我国银行业提供诸多的新理念和科学操作方法，同时还会给我国银行业提出许多紧迫性的改革任务，这是本文的分析重点。

[关键词] 新巴塞尔协议 资本充足率 信息披露 银行监管 风险管理

一、引言

巴塞尔银行监管委员会1988年7月公布了《统一资本计量与资本标准的国际协议》简称《巴塞尔协议》，统一了国际银行业的资本充足性标准。它将资本分为了核心资本和附属资本两个部分。其中核心资本主要由其实收资本和公开储备两部分构成。实收资本包括已发行和缴足的普通股和永性非累积性优先股。附属资本主要包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金或一般贷款损失准备等。在对商业银行资本进行分类的基础上，《巴塞尔协议》规定了商业银行的资本充足性管制。所谓资本充足性就是指商业银行的资本资产比率不得低于8%，其中核心资本至少达到4%的标准，附属资本不得超过核心资本的总额。首次建立了一套完整的、国际通用的以加权方式衡量银行表内与表外业务风险的资本充足率标准，成为各国金融当局有效进行银行监管的重要依据.该协议的逐步推广对防范与化解各国金融风险，维护银行体系的稳定曾发挥了积极作用。但是近几年来，面对层出不穷的金融创新和新的风险管理技术，原协议日益显得乏力和滞后。尤其是在1997年东南亚爆发的金融危机中，巴塞尔协议没有发挥出应有的作用。在这种背景下，巴塞尔委员会于1998年开始着手制定新协议。1999年巴塞尔委员会公布了关于新协议的征求意见稿，并在全球范围内广泛征求银行界和监管部门的意见;2001年初巴塞尔委员会公布了新资本协议草案的第二稿;2003年公布新资本协议草案的第三稿。经过几次的意见反馈和修改，2004年6月正式定稿.新巴塞尔协议覆盖三大风险(信用风险、市场风险、操作风险)，包含三大支柱(最低资本要求、外部监管和市场约束)的新资本协议，并规定2006年底正式在全世界范围内实施该协议，以取代1988年的旧巴塞尔协议。毫无疑问，新协议的制定和实施将对全球的银行业产生深远的影响，而作为刚刚入世的中国银行业，受到的影响更为显著。

二、新巴塞尔协议的基本框架

新协议比 1988的资本协议更为复杂、详尽，更加具有风险敏感性，原因是新协议在原来的基础上增添了三大支柱，分别是最低资本充足率要求、监管当局的监管和市场约束。

1．支柱一:最低资本要求

新巴塞尔协议认为最低资本要求仍然包括三个基本要素，即监管资本的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。其中，资本的定义和最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资本定义和比率不变，但是计算资本充足率的公式有所不同。新协议在计算资本充足率时，明确了应考虑市场风险和操作风险的因素，其表达式为:资本充足率＝资本金÷（风险加权资产+12.5*市场风险所需的资本+12.5*操作风险所需的资本）二者相比较可以看出，两种计算方法虽然分子完全相同，但是在新协议中，分母由原来单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容，使资本水平更真实的反映银行风险。新巴塞尔资本协议继承了以资本充足率为核心的监管思路，但是，新协议的资本要求已经发生了极为重大的变化：

①拓展了风险范畴，强调全面风险管理。所谓全面风险管理，就是不仅要计算信用风险和市场风险，而且还要考虑操作风险。根据全面风险权重计算出的最低资产充足率依然为8%。新协议提高了信贷损失风险资本框架的敏感度，要求对风险高的借款人采用更高的资本，低风险则低资本，还提出了计算信用风险的内部评级法；强调应对包括利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险和期权价格风险等在内的市场风险加以特别关注；银行在风险控制时还应当注意操作风险，操作风险是指由于不当或失败的内部程序、人员和系统或外部事件（如自然灾害）导致损失的风险。

②改进了风险的计量方法，提出了标准法和内部评级法两类风险评估方法。标准法需要借助外部评级机构确定资产风险权重，计算最低资本要求；同部评级法采用银行内部评级，确定资本要求。

③扩大了资本约束范围。新协议对诸如金融组织形式、交易工具等的创新提出了相应的资本约束对策。对于以商业银行业务为主的金融控股公司以及证券化的资产，则重新制定了资本金要求，要求银行提取足够的各类资产的最低资本金；此外，还充分考虑到了控制公司下不同机构的并表问题。

2.支柱二:监管部门的监督检查

外部监管作为新资本协议的一个重要支柱，对于资本充足性的监管约束而言，可以说是第一次被纳入资本的框架.其基本原则是要求监管机构应根据银行的风险状况和外部经营环境，要求银行保持高于最低水平的资本充足率，对银行的资本充足率进行严格的控制，确保银行有严格的内部体制，从而有效管理自己的资本.新巴塞尔协议强调了各国金融监管当局的职责，提出了较为详尽的配套措施。巴塞尔委员会希望各国监管部门担当起三大职责。

3.支柱三:市场约束

新协议首次引入市场约束机制。新协议更多的是从公司的角度来看待和对待银行的。强调以市场的力量来约束银行，认为市场是一股强大的推动银行合理、有效配置资源并全面控制经营风险的外在力量，具有内部改善经营、外部加强监管所无法替代的作用。作为公众公司的银行，只有像其他公司一样，建立起了现代公司治理结构、理顺了委托代理关系、确立了内部制衡和约束机制，才能真正建立风险资产与资本的良性配比关系，在接受市场约束的同时，才能赢得市场。

三、新协议对我国银行业的影响

1、 新协议对我国银行资本充足状况的影响

按照新协议的要求计算资本充足率，会使我国商业银行的资本充足状况下降，资本充足率水平偏低是我国银行长期面临的一个难题。至于国有商业银行资本充足率问题，2004年国家动用450亿美元国际储备向中国银行和中国建设银行补充资本金后，其资本充足率分别达16.5%和14.14%。2005年4月，国家动用150亿美元外汇储备向中国工商银行补充资本金使其资本充足率达到6%。可以预见，通过国家注资和其他方式，四大国有商业银行的资本充足率将达到《巴塞尔协议》的要求，其抗风险能力将得到增强。

但是，新协议的实施会拉大国内商业银行与国际银行资本充足性的差距，新协议允许银行根据自身的情况采用不同的方法来计算风险加权资产，即内部评级法和标准法。内部评级法是新协议所倡导的方法，也是用来计量银行风险方法的发展趋势.一般而言，根据内部评级法可将同一家银行的风险资产规模较原计算方法减少2%-3%.对于经营状况较好的大银行，这种下降幅度更为明显。据英国《银行家》2000年7月的世界前1000家银行排名结果，位居榜首的美国花旗银行核心资本充足率为6.65%，如果按内部评级法计算，其核心资本充足率会达到10%以上。众所周知，内部评级法要求较高，也比较复杂，一般只有发达国家才有条件采用.这就会相应降低发达国家资本要求，而相对的提高了发展中国家的资本要求。最为典型的实例是，在新兴市场国家中，有能力采用内部评级法的是一些经营管理能力和资金实力较强的外资银行.这些银行通过采用内部评级法，能够以低廉的价格向新兴市场国家的优质客户提供各种金融产品，使新兴市场国家的银行在竞争中陷入被动.原因在于新兴的市场国家中，当地的优质客户如果用内部评级法可以获得较低的风险权重;但如果采用标准方法，由于其中的许多客户没有获得外部评级，风险权重往往达到100%。入世后的中国银行业，无论在地域还是在业务范围都逐步对外开放一些实力雄厚的外资银行相继入驻内地，由于计量方法的差异导致国内银行与外资银行监管资本的差别，拉大了国内商业银行与国际商业银行在资本充足上的差距，使国内银行在国际竞争中处于不利的地位.新资本协议仍然把最低资本量问题作为一项重要内容，为了与新协议接轨，与国际银行相竞争，我国银行目前面临的就是如何在新协议下提高资本充足率的问题。一方面，资本充足率的提高依赖于银行资本的补充和积累。而现在我国银行资本补充渠道又很狭窄，因此通过发行上市，无疑是增加资本的良策。

2、新巴塞尔协议给我国银行风险管理带来的问题

①．我国大多数银行忽略对市场风险和操作风险的管理

考虑到金融市场的发展和金融创新的不断涌现，现代商业经营中市场风险和操作风险在银行管理中日益突出。而我们对于风险资产及资本充足的监管，主要是考虑信用风险，基本上没有考虑市场风险、汇率风险、价格风险以及在操作和技术等方面的风险。随着中国利率市场化的推进，利率波动得更为频繁，利率风险会逐渐明显。新协议也突出强调了利率风险在银行风险管理中的重要作用。另外，银行业务操作环节不断增多，技术性和复杂性不断增强，对于电脑的依赖程度加大，由于电子技术的漏洞而造成的操作风险给银行带来巨大的潜在损失。由于操作风险的增大，新协议将其纳入资本监管的框架中。所以，要真实反映银行风险状况，就必须考虑市场风险和操作风险，我国银行必须由单一信用风险管理转向实行全面风险管理.如果忽略市场风险和操作风险的管理，就会加大银行风险程度，势必要配置更高水平的资本金，那样就会使银行在竞争中失去有利位置。实行全面风险管理要求银行对信用风险、市场风险和操作风险实行统一的风险计量、控制和报告，需要在定性与定量相结合的基础上开展统一协调的管理工作。目前，我国大多数商业银行还达不到这一要求，难以实现有效的全面风险管理。

②．社会信用评级制度不发达

由于我国整个社会信用制度欠发达，国内的信用市场尚处于发展阶段。一方面中介性的信用评级机构很少。目前主要有中诚信和大公信用评级两家，参与信用评级的企业主要是为了发行债券，评级企业只有200家左右.由于国际化程度不高，我国企业获得国际承认的外部评级数目就更少了。那么在目前的信用评级条件下，如果按照新协议采用的标准法，我国商业银行的大多数资产都是未评级的，风险权重达到100%。对于BB级以下企业的资产，风险权重为150%，那么信用较差的企业将会倾向于未评级一组，这样在标准法下对银行的风险管理是不利的。另一方面，由于社会的信用文化缺乏，企业的财务数据真实性不高，加上信用评级未完全在贷款决策、贷款定价中起到核心作用。而基层信贷人员对评级体系的重要性认识不足，没有积极去核准企业财务数据，导致评级体系中的财务数据不够准确全面，风险得不到真实反映，以至于信用评级的结果与企业的实际风险登记并不匹配。为接近标准法的要求，招商银行、建行、中行等部分中资银行聘请国外的评级机构进行风险评级，尽管花费不菲，但对方还是因为对情况不了解，而无法做出准确、全面的评定.由此可见，信用评级己成为我国银行业参与国际竞争的一个瓶颈。

③．银行的内部基础数据严重缺乏，评级技术落后，风险模型难以建立

④．风险评级方法过于简单，缺乏科学性，风险揭示严重不足

3、新巴塞尔协议对我国银行监管的影响

作为国际银行业监管的“神圣公约”，巴塞尔协议为各国的金融监管提供了统一的标准，也为国际银行的竞争制定了统一的游戏规则。按照新资本协议要求，监管当局必须在强化合理性监管的同时，重视安全性监管，逐步硬化商业银行的资本充足率约束，力求把资本充足率与银行面临的主要风险有机的结合在一起，以反映银行业风险管理的最新方面，以及监管实践的最新变化。新协议的第二支柱在给予各国监管当局更大决策自主权时，也对其提出了更高的要求。再加上我国的监管水平较发达国家有一定的差距，因此实施新协议的难度很大，具体来说主要面临的困难有如下几方面:

①．银行监管机制不灵活

新协议在银行监管方面特别强调了监管制度的灵活性和针对性，因为不同国家不同银行的经营状况、风险管理能力以及技术水平等方面是不尽相同的，所以对银行进行监管时，要充分考虑这些差异，区别对待，避免整齐划一。因此我们要根据各银行所处的具体情况，提出针对性强、灵活性大的方案，进行分类监管，这必然会增强银行监管工作的难度和复杂性。这也是新协议对今后我国银行监管工作提出的重大改革之处.

②．银行监管指标不够全面合理

新协议综合考虑了银行面临的各种风险，并提出对信用风险、市场风险和操作风险进行全面管理.因此监管当局制定的监管指标也必须覆盖所有可能面临的风险。目前我国对商业银行的监管指标包括监控性指标和监测性指标。其中监控性指标包括资本充足率指标、存贷款比例指标、中长期贷款比例指标、流动性指标、单个贷款比例指标和贷款质量指标。监测性指标包括，风险加权资产比例指标、外汇资产比例指标、利息回收率、资本利润率和资产利润率。由以上指标可以看出，目前我国银行监管指标在风险管理方面是以信用风险为主的，对市场风险和操作风险考虑的很少。例如，监管当局并没有对利率敏感性比例(利率敏感性资产与利率敏感性负债的比率)做出详细规定。而事实上，随着我国利率市场化的进程，由利率敏感性资产或利率敏感性负债带来的风险日益突出，利率风险是不容忽视的。另外，由于银行业务的创新和复杂程度的增加，因计算机或人员操作不当而发生的风险在我国银行业中也不断增多。新资本协议正是考虑了这些实际情况，尤其强调了利率风险和操作风险在银行风险管理中的重要地位.然而，我国现行的银行监管指标几乎没有涉及以上因素带来的风险，这样监管指标在某些领域内就失去了应有的效力，不能使银行的风险得到全面的控制。新协议的实施就要求中国监管当局充分考虑各种可能的风险，制定出全面、合理并具有预见性的银行监管指标。这也就意味着在新巴塞尔协议实施的前提下，我国银行监管当局即将面临重新修订监管指标的紧迫任务。

③．银行监管理念落后，监管方式、技术手段和人员素质不适应监管的要求

目前世界各国通行的监管理念早己超越了行政管制的时代，由政府直接管理和提供隐性保证转变为市场主导和银行自担风险。而我国的监管理念基本上还停留在政府管制和保护阶段。在监管方式上主要依靠现场检查，特别是“突击”性的“大检查”，非现场检查和持续性跟踪研究还远远不够。在检查内容上，侧重于业务合规性检查，而忽视银行整体经营的安全性、盈利性、流动性和风险控制能力。在监管技术手段方面，国外一些成熟的和先进的风险管理技术尚未引入，电脑系统和有关软件的开发严重滞后.此外，监管人员素质不高，知

识结构落后，特别是法律财务知识欠缺，能看懂外资银行报表和熟悉非信贷业务监管的专业人才严重不足。由于存在这些方面的缺陷，就会影响我国监管当局的监管能力，不能达到新协议所要求的监管水平。所以说，新协议的实施对监管当局的监管能力提出了更高的要求。

④．监管机构之间协调性不够，监管效率不高

四.对策及建议

1、提高我国商业银行的资本充足率

保持充足的资本水平是巴塞尔协议的要求，也是银行防范金融风险的物质基础。长期以来，由于资产增长很快，盈利空间有限，又缺乏有效的注资渠道，我国银行资本充足率一直偏低。据测算1985-2001年四家国有独资商业银行的资产年平均增长率为20%，但资本的补充远远没有跟上资产的发展。因此，迫切需要采取多种方式，优化资本结构，多渠道多途径的补充资本金，迎接新资本协议给我国银行业带来的挑战。

2、 降低银行的风险资产权重

无论是增加银行的核心资本还是附属资本，都是从外部直接起作用。但是在银行内控机制不完善、经营效率不理想的情况下，单靠大量资金投入是无法满足需要的。因此在外部补充资本金的同时，商业银行应该努力降低风险资产权重，优化资产质量.资本充足率是资本金与风险加权资产的比例，只有提高资产质量，降低资产的风险性，减少风险加权资产总量，扭转不良资产过多和资产质量不高的局面，才能实现资本充足率和资本收益水平的良性循环。具体应从以下几方面着手：

a.适当控制信贷资产占总资产的比例。

b.提高银行的风险管理水平

c.加强信用评级机构、会计师事务所和审计师事务所等中介机构的建设和沟通

d.信息技术的创新与提高

e.完善对商业银行的监督管理工作

新巴塞尔协议在第二支柱— 监管者的监管—当中，明确了监管者对银行业的监管原则，并强调了监管者的监管责任。在世界银行体系日益复杂和多样化的背景下，加强银行监督管理是十分必要的。2003年4月28日，中国银行业监督管理委员会正式挂牌成立，实现了银行监督管理的职能从中国人民银行中分离。银监会将整合中国人民银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构的监管职能和中央金融工委的相关职能。作为国务院直属的正部级事业单位，银监会的主要职能是拟定有关银行业监管的政策法规，负责市场准入和运行监督，依法查处违法违规行为等。银监会的成立在一定程度上体现了中国对银行业监管的进步。然而银监会的成立仅仅是提高我国银行监管工作的开端，面对新巴塞尔协议在银行监管方面给我国提出的挑战，我们还需做出一系列的切实改进。新巴塞尔协议无疑是对旧巴塞尔协议的一次具有创新意义的扬弃，也是国际银行业发展到一定阶段的必然产物。它比旧协议更复杂、更全面、更具有灵活性和敏感性。以最低资本要求、监管部门的监督检查、市场纪律三大支柱为特点的新协议代表了国际银行业资本监管的最新、最科学合理的发展趋势和方向。新协议的实施不仅会带来许多新理念、新方法，还会触动许多传统银行体制和经营习惯，这必然会对整个银行业产生深远的影响，而作为入世后面临国际竞争压力的中国银行业，受到新协议的影响颇为显著。因此，我们应该在银行的资本充足率水平、风险管理、信息披露、监管当局的监管以及银行的盈利能力等方面多投入、多付出、实施积极的改进措施，才能造就出现代化的中国银行业，才能以强大的实力来迎接新巴塞尔协议的挑战，从而使入世后的中国银行业在国际竞争市场中立于不败之地。

参考文献：

1. 巴塞尔新资本协议草案(2001年、2003年)

2. 任有泉“商业银行资本金优化方式和补充渠道分析”，《国际金融研究》，2003年2期

3. 叶艺良“商业银行资本充足性的管制的紧缩效应探讨”，《金融研究》，2002年9期

4. 谢伏瞻，《金融监管与金融改革》

5. 巴曙松，“从新巴塞尔资本协议看我国商业银行信用风险内部评级体系的建立”，国研网，2003年3月

6. 陈燕玲，“新巴塞尔协议及其对我国银行业的影响”，《中央财经大学学报》，2002年9期

7.朱新蓉，《金融学》中国金融出版社 2005年6月第1版

8.彭兴韵，《金融学原理》三联书店经济学教材 2005年4月北京第2版

作者简介：李萌，女，辽宁省吉林市人，中国社会科学院金融所在职研究生。

邮编：066004。E-mail:[email protected]

黄建新，男，湖北省汉川市人，高级经营师，中国社会科学院金融所在职研究生。

邮编；431600 E-mail:[email protected]

Ⅳ 为什么中国积极推行巴塞尔三协议巴三对商业银行有哪些影响

浅析新巴塞尔协议对我国银行业的影响及对策

李萌 黄建新

1．（东北大学秦皇岛分校，河北，066004；）2。湖北省汉川市建行，湖北，431600

[摘要]巴塞尔协议是关于商业银行资本监管的协议。1988年7月版的巴塞尔协议，首次规范了银行业的资本，为世界各国商业银行的竞争制定了统一的游戏规则。随着金融创新和风险管理难度的加深，巴塞尔协议也在不断改进。2004年6月《新资本协议》正式出台，在2006年底实施。其内容主要包括最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束等。新巴塞尔协议的产生代表着国际银行资本监管的不断发展与完善。实施新资本协议会给各国银行业带来不同程度的冲击和影响，而我国作为国际清算国成员之一，必然会给我国银行业提供诸多的新理念和科学操作方法，同时还会给我国银行业提出许多紧迫性的改革任务，这是本文的分析重点。

[关键词] 新巴塞尔协议 资本充足率 信息披露 银行监管 风险管理

一、引言

巴塞尔银行监管委员会1988年7月公布了《统一资本计量与资本标准的国际协议》简称《巴塞尔协议》，统一了国际银行业的资本充足性标准。它将资本分为了核心资本和附属资本两个部分。其中核心资本主要由其实收资本和公开储备两部分构成。实收资本包括已发行和缴足的普通股和永性非累积性优先股。附属资本主要包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金或一般贷款损失准备等。在对商业银行资本进行分类的基础上，《巴塞尔协议》规定了商业银行的资本充足性管制。所谓资本充足性就是指商业银行的资本资产比率不得低于8%，其中核心资本至少达到4%的标准，附属资本不得超过核心资本的总额。首次建立了一套完整的、国际通用的以加权方式衡量银行表内与表外业务风险的资本充足率标准，成为各国金融当局有效进行银行监管的重要依据.该协议的逐步推广对防范与化解各国金融风险，维护银行体系的稳定曾发挥了积极作用。但是近几年来，面对层出不穷的金融创新和新的风险管理技术，原协议日益显得乏力和滞后。尤其是在1997年东南亚爆发的金融危机中，巴塞尔协议没有发挥出应有的作用。在这种背景下，巴塞尔委员会于1998年开始着手制定新协议。1999年巴塞尔委员会公布了关于新协议的征求意见稿，并在全球范围内广泛征求银行界和监管部门的意见;2001年初巴塞尔委员会公布了新资本协议草案的第二稿;2003年公布新资本协议草案的第三稿。经过几次的意见反馈和修改，2004年6月正式定稿.新巴塞尔协议覆盖三大风险(信用风险、市场风险、操作风险)，包含三大支柱(最低资本要求、外部监管和市场约束)的新资本协议，并规定2006年底正式在全世界范围内实施该协议，以取代1988年的旧巴塞尔协议。毫无疑问，新协议的制定和实施将对全球的银行业产生深远的影响，而作为刚刚入世的中国银行业，受到的影响更为显著。

二、新巴塞尔协议的基本框架

新协议比 1988的资本协议更为复杂、详尽，更加具有风险敏感性，原因是新协议在原来的基础上增添了三大支柱，分别是最低资本充足率要求、监管当局的监管和市场约束。

1．支柱一:最低资本要求

新巴塞尔协议认为最低资本要求仍然包括三个基本要素，即监管资本的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。其中，资本的定义和最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资本定义和比率不变，但是计算资本充足率的公式有所不同。新协议在计算资本充足率时，明确了应考虑市场风险和操作风险的因素，其表达式为:资本充足率＝资本金÷（风险加权资产+12.5*市场风险所需的资本+12.5*操作风险所需的资本）二者相比较可以看出，两种计算方法虽然分子完全相同，但是在新协议中，分母由原来单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容，使资本水平更真实的反映银行风险。新巴塞尔资本协议继承了以资本充足率为核心的监管思路，但是，新协议的资本要求已经发生了极为重大的变化：

①拓展了风险范畴，强调全面风险管理。所谓全面风险管理，就是不仅要计算信用风险和市场风险，而且还要考虑操作风险。根据全面风险权重计算出的最低资产充足率依然为8%。新协议提高了信贷损失风险资本框架的敏感度，要求对风险高的借款人采用更高的资本，低风险则低资本，还提出了计算信用风险的内部评级法；强调应对包括利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险和期权价格风险等在内的市场风险加以特别关注；银行在风险控制时还应当注意操作风险，操作风险是指由于不当或失败的内部程序、人员和系统或外部事件（如自然灾害）导致损失的风险。

②改进了风险的计量方法，提出了标准法和内部评级法两类风险评估方法。标准法需要借助外部评级机构确定资产风险权重，计算最低资本要求；同部评级法采用银行内部评级，确定资本要求。

③扩大了资本约束范围。新协议对诸如金融组织形式、交易工具等的创新提出了相应的资本约束对策。对于以商业银行业务为主的金融控股公司以及证券化的资产，则重新制定了资本金要求，要求银行提取足够的各类资产的最低资本金；此外，还充分考虑到了控制公司下不同机构的并表问题。

2.支柱二:监管部门的监督检查

外部监管作为新资本协议的一个重要支柱，对于资本充足性的监管约束而言，可以说是第一次被纳入资本的框架.其基本原则是要求监管机构应根据银行的风险状况和外部经营环境，要求银行保持高于最低水平的资本充足率，对银行的资本充足率进行严格的控制，确保银行有严格的内部体制，从而有效管理自己的资本.新巴塞尔协议强调了各国金融监管当局的职责，提出了较为详尽的配套措施。巴塞尔委员会希望各国监管部门担当起三大职责。

3.支柱三:市场约束

新协议首次引入市场约束机制。新协议更多的是从公司的角度来看待和对待银行的。强调以市场的力量来约束银行，认为市场是一股强大的推动银行合理、有效配置资源并全面控制经营风险的外在力量，具有内部改善经营、外部加强监管所无法替代的作用。作为公众公司的银行，只有像其他公司一样，建立起了现代公司治理结构、理顺了委托代理关系、确立了内部制衡和约束机制，才能真正建立风险资产与资本的良性配比关系，在接受市场约束的同时，才能赢得市场。

三、新协议对我国银行业的影响

1、 新协议对我国银行资本充足状况的影响

按照新协议的要求计算资本充足率，会使我国商业银行的资本充足状况下降，资本充足率水平偏低是我国银行长期面临的一个难题。至于国有商业银行资本充足率问题，2004年国家动用450亿美元国际储备向中国银行和中国建设银行补充资本金后，其资本充足率分别达16.5%和14.14%。2005年4月，国家动用150亿美元外汇储备向中国工商银行补充资本金使其资本充足率达到6%。可以预见，通过国家注资和其他方式，四大国有商业银行的资本充足率将达到《巴塞尔协议》的要求，其抗风险能力将得到增强。

但是，新协议的实施会拉大国内商业银行与国际银行资本充足性的差距，新协议允许银行根据自身的情况采用不同的方法来计算风险加权资产，即内部评级法和标准法。内部评级法是新协议所倡导的方法，也是用来计量银行风险方法的发展趋势.一般而言，根据内部评级法可将同一家银行的风险资产规模较原计算方法减少2%-3%.对于经营状况较好的大银行，这种下降幅度更为明显。据英国《银行家》2000年7月的世界前1000家银行排名结果，位居榜首的美国花旗银行核心资本充足率为6.65%，如果按内部评级法计算，其核心资本充足率会达到10%以上。众所周知，内部评级法要求较高，也比较复杂，一般只有发达国家才有条件采用.这就会相应降低发达国家资本要求，而相对的提高了发展中国家的资本要求。最为典型的实例是，在新兴市场国家中，有能力采用内部评级法的是一些经营管理能力和资金实力较强的外资银行.这些银行通过采用内部评级法，能够以低廉的价格向新兴市场国家的优质客户提供各种金融产品，使新兴市场国家的银行在竞争中陷入被动.原因在于新兴的市场国家中，当地的优质客户如果用内部评级法可以获得较低的风险权重;但如果采用标准方法，由于其中的许多客户没有获得外部评级，风险权重往往达到100%。入世后的中国银行业，无论在地域还是在业务范围都逐步对外开放一些实力雄厚的外资银行相继入驻内地，由于计量方法的差异导致国内银行与外资银行监管资本的差别，拉大了国内商业银行与国际商业银行在资本充足上的差距，使国内银行在国际竞争中处于不利的地位.新资本协议仍然把最低资本量问题作为一项重要内容，为了与新协议接轨，与国际银行相竞争，我国银行目前面临的就是如何在新协议下提高资本充足率的问题。一方面，资本充足率的提高依赖于银行资本的补充和积累。而现在我国银行资本补充渠道又很狭窄，因此通过发行上市，无疑是增加资本的良策。

2、新巴塞尔协议给我国银行风险管理带来的问题

①．我国大多数银行忽略对市场风险和操作风险的管理

考虑到金融市场的发展和金融创新的不断涌现，现代商业经营中市场风险和操作风险在银行管理中日益突出。而我们对于风险资产及资本充足的监管，主要是考虑信用风险，基本上没有考虑市场风险、汇率风险、价格风险以及在操作和技术等方面的风险。随着中国利率市场化的推进，利率波动得更为频繁，利率风险会逐渐明显。新协议也突出强调了利率风险在银行风险管理中的重要作用。另外，银行业务操作环节不断增多，技术性和复杂性不断增强，对于电脑的依赖程度加大，由于电子技术的漏洞而造成的操作风险给银行带来巨大的潜在损失。由于操作风险的增大，新协议将其纳入资本监管的框架中。所以，要真实反映银行风险状况，就必须考虑市场风险和操作风险，我国银行必须由单一信用风险管理转向实行全面风险管理.如果忽略市场风险和操作风险的管理，就会加大银行风险程度，势必要配置更高水平的资本金，那样就会使银行在竞争中失去有利位置。实行全面风险管理要求银行对信用风险、市场风险和操作风险实行统一的风险计量、控制和报告，需要在定性与定量相结合的基础上开展统一协调的管理工作。目前，我国大多数商业银行还达不到这一要求，难以实现有效的全面风险管理。

②．社会信用评级制度不发达

由于我国整个社会信用制度欠发达，国内的信用市场尚处于发展阶段。一方面中介性的信用评级机构很少。目前主要有中诚信和大公信用评级两家，参与信用评级的企业主要是为了发行债券，评级企业只有200家左右.由于国际化程度不高，我国企业获得国际承认的外部评级数目就更少了。那么在目前的信用评级条件下，如果按照新协议采用的标准法，我国商业银行的大多数资产都是未评级的，风险权重达到100%。对于BB级以下企业的资产，风险权重为150%，那么信用较差的企业将会倾向于未评级一组，这样在标准法下对银行的风险管理是不利的。另一方面，由于社会的信用文化缺乏，企业的财务数据真实性不高，加上信用评级未完全在贷款决策、贷款定价中起到核心作用。而基层信贷人员对评级体系的重要性认识不足，没有积极去核准企业财务数据，导致评级体系中的财务数据不够准确全面，风险得不到真实反映，以至于信用评级的结果与企业的实际风险登记并不匹配。为接近标准法的要求，招商银行、建行、中行等部分中资银行聘请国外的评级机构进行风险评级，尽管花费不菲，但对方还是因为对情况不了解，而无法做出准确、全面的评定.由此可见，信用评级己成为我国银行业参与国际竞争的一个瓶颈。

③．银行的内部基础数据严重缺乏，评级技术落后，风险模型难以建立

④．风险评级方法过于简单，缺乏科学性，风险揭示严重不足

3、新巴塞尔协议对我国银行监管的影响

作为国际银行业监管的“神圣公约”，巴塞尔协议为各国的金融监管提供了统一的标准，也为国际银行的竞争制定了统一的游戏规则。按照新资本协议要求，监管当局必须在强化合理性监管的同时，重视安全性监管，逐步硬化商业银行的资本充足率约束，力求把资本充足率与银行面临的主要风险有机的结合在一起，以反映银行业风险管理的最新方面，以及监管实践的最新变化。新协议的第二支柱在给予各国监管当局更大决策自主权时，也对其提出了更高的要求。再加上我国的监管水平较发达国家有一定的差距，因此实施新协议的难度很大，具体来说主要面临的困难有如下几方面:

①．银行监管机制不灵活

新协议在银行监管方面特别强调了监管制度的灵活性和针对性，因为不同国家不同银行的经营状况、风险管理能力以及技术水平等方面是不尽相同的，所以对银行进行监管时，要充分考虑这些差异，区别对待，避免整齐划一。因此我们要根据各银行所处的具体情况，提出针对性强、灵活性大的方案，进行分类监管，这必然会增强银行监管工作的难度和复杂性。这也是新协议对今后我国银行监管工作提出的重大改革之处.

②．银行监管指标不够全面合理

新协议综合考虑了银行面临的各种风险，并提出对信用风险、市场风险和操作风险进行全面管理.因此监管当局制定的监管指标也必须覆盖所有可能面临的风险。目前我国对商业银行的监管指标包括监控性指标和监测性指标。其中监控性指标包括资本充足率指标、存贷款比例指标、中长期贷款比例指标、流动性指标、单个贷款比例指标和贷款质量指标。监测性指标包括，风险加权资产比例指标、外汇资产比例指标、利息回收率、资本利润率和资产利润率。由以上指标可以看出，目前我国银行监管指标在风险管理方面是以信用风险为主的，对市场风险和操作风险考虑的很少。例如，监管当局并没有对利率敏感性比例(利率敏感性资产与利率敏感性负债的比率)做出详细规定。而事实上，随着我国利率市场化的进程，由利率敏感性资产或利率敏感性负债带来的风险日益突出，利率风险是不容忽视的。另外，由于银行业务的创新和复杂程度的增加，因计算机或人员操作不当而发生的风险在我国银行业中也不断增多。新资本协议正是考虑了这些实际情况，尤其强调了利率风险和操作风险在银行风险管理中的重要地位.然而，我国现行的银行监管指标几乎没有涉及以上因素带来的风险，这样监管指标在某些领域内就失去了应有的效力，不能使银行的风险得到全面的控制。新协议的实施就要求中国监管当局充分考虑各种可能的风险，制定出全面、合理并具有预见性的银行监管指标。这也就意味着在新巴塞尔协议实施的前提下，我国银行监管当局即将面临重新修订监管指标的紧迫任务。

③．银行监管理念落后，监管方式、技术手段和人员素质不适应监管的要求

目前世界各国通行的监管理念早己超越了行政管制的时代，由政府直接管理和提供隐性保证转变为市场主导和银行自担风险。而我国的监管理念基本上还停留在政府管制和保护阶段。在监管方式上主要依靠现场检查，特别是“突击”性的“大检查”，非现场检查和持续性跟踪研究还远远不够。在检查内容上，侧重于业务合规性检查，而忽视银行整体经营的安全性、盈利性、流动性和风险控制能力。在监管技术手段方面，国外一些成熟的和先进的风险管理技术尚未引入，电脑系统和有关软件的开发严重滞后.此外，监管人员素质不高，知

识结构落后，特别是法律财务知识欠缺，能看懂外资银行报表和熟悉非信贷业务监管的专业人才严重不足。由于存在这些方面的缺陷，就会影响我国监管当局的监管能力，不能达到新协议所要求的监管水平。所以说，新协议的实施对监管当局的监管能力提出了更高的要求。

④．监管机构之间协调性不够，监管效率不高

四.对策及建议

1、提高我国商业银行的资本充足率

保持充足的资本水平是巴塞尔协议的要求，也是银行防范金融风险的物质基础。长期以来，由于资产增长很快，盈利空间有限，又缺乏有效的注资渠道，我国银行资本充足率一直偏低。据测算1985-2001年四家国有独资商业银行的资产年平均增长率为20%，但资本的补充远远没有跟上资产的发展。因此，迫切需要采取多种方式，优化资本结构，多渠道多途径的补充资本金，迎接新资本协议给我国银行业带来的挑战。

2、 降低银行的风险资产权重

无论是增加银行的核心资本还是附属资本，都是从外部直接起作用。但是在银行内控机制不完善、经营效率不理想的情况下，单靠大量资金投入是无法满足需要的。因此在外部补充资本金的同时，商业银行应该努力降低风险资产权重，优化资产质量.资本充足率是资本金与风险加权资产的比例，只有提高资产质量，降低资产的风险性，减少风险加权资产总量，扭转不良资产过多和资产质量不高的局面，才能实现资本充足率和资本收益水平的良性循环。具体应从以下几方面着手：

a.适当控制信贷资产占总资产的比例。

b.提高银行的风险管理水平

c.加强信用评级机构、会计师事务所和审计师事务所等中介机构的建设和沟通

d.信息技术的创新与提高

e.完善对商业银行的监督管理工作

新巴塞尔协议在第二支柱— 监管者的监管—当中，明确了监管者对银行业的监管原则，并强调了监管者的监管责任。在世界银行体系日益复杂和多样化的背景下，加强银行监督管理是十分必要的。2003年4月28日，中国银行业监督管理委员会正式挂牌成立，实现了银行监督管理的职能从中国人民银行中分离。银监会将整合中国人民银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构的监管职能和中央金融工委的相关职能。作为国务院直属的正部级事业单位，银监会的主要职能是拟定有关银行业监管的政策法规，负责市场准入和运行监督，依法查处违法违规行为等。银监会的成立在一定程度上体现了中国对银行业监管的进步。然而银监会的成立仅仅是提高我国银行监管工作的开端，面对新巴塞尔协议在银行监管方面给我国提出的挑战，我们还需做出一系列的切实改进。新巴塞尔协议无疑是对旧巴塞尔协议的一次具有创新意义的扬弃，也是国际银行业发展到一定阶段的必然产物。它比旧协议更复杂、更全面、更具有灵活性和敏感性。以最低资本要求、监管部门的监督检查、市场纪律三大支柱为特点的新协议代表了国际银行业资本监管的最新、最科学合理的发展趋势和方向。新协议的实施不仅会带来许多新理念、新方法，还会触动许多传统银行体制和经营习惯，这必然会对整个银行业产生深远的影响，而作为入世后面临国际竞争压力的中国银行业，受到新协议的影响颇为显著。因此，我们应该在银行的资本充足率水平、风险管理、信息披露、监管当局的监管以及银行的盈利能力等方面多投入、多付出、实施积极的改进措施，才能造就出现代化的中国银行业，才能以强大的实力来迎接新巴塞尔协议的挑战，从而使入世后的中国银行业在国际竞争市场中立于不败之地。

参考文献：

1. 巴塞尔新资本协议草案(2001年、2003年)

2. 任有泉“商业银行资本金优化方式和补充渠道分析”，《国际金融研究》，2003年2期

3. 叶艺良“商业银行资本充足性的管制的紧缩效应探讨”，《金融研究》，2002年9期

4. 谢伏瞻，《金融监管与金融改革》

5. 巴曙松，“从新巴塞尔资本协议看我国商业银行信用风险内部评级体系的建立”，国研网，2003年3月

6. 陈燕玲，“新巴塞尔协议及其对我国银行业的影响”，《中央财经大学学报》，2002年9期

7.朱新蓉，《金融学》中国金融出版社 2005年6月第1版

8.彭兴韵，《金融学原理》三联书店经济学教材 2005年4月北京第2版

作者简介：李萌，女，辽宁省吉林市人，中国社会科学院金融所在职研究生。

Ⅵ 中国银行业实施《巴塞尔协议》还存在那些困难

《巴塞尔协议》规定，商业银行资本充足率不得低于8%。
咱们这方面比较欠缺，虽然国家一直在注资，还有就是负债率很高，那很多是历史原因。

Ⅶ 巴塞尔协议的主要问题

根据新协议，银行系统资本要求的计算将与银行资产的风险密切相关，其影响的衡量必定十分复杂。单个银行所得到的结果依赖于他们的风险概况和资产组合，不同地区的不同银行会有很大差别。为考察新协议对银行资本要求的冲击，巴塞尔委员会面向全世界的监管部门和金融机构，着手开展数次所谓定量影响测算（QIS）的问卷调查，请这些机构就实施新协议可能给本地区和本机构带来的影响做定量测算。参加测算的银行可以应用不同的方法——基于外部评级的简单方法（标准法）和基于银行自己评级的IRB法。在所进行的一系列测算过程中，来自不同国家的众多银行提供了数据，用于估计新协议对他们当时的资产组合所要求的最低资本。
第一次定量影响测算（QIS1）于2000年第四季度展开，如同所预料到的，测算结果显示银行之间的差异明显，但调查中存在很多数据问题，严重限制了有效样本的数量。
新资本协议草案第二稿（CP2）发表后，进行了更深入的调查QIS2，以了解资本协议的修改建议所带来的具体影响。25个国家137家银行参与了这次调查。测算再一次表明标准法和IRB法在不同国家产生的截然不同的结果，而应用IRB法的效果更是千差万别。如图1所示，对于QIS2考察的银行，应用 IRB法者预期最低资本最多增幅为125%左右，是现行协议下最低资本要求的两倍以上，最多减少30%以上。
QIS2证明CP2的提议导致整体最低资本水平高于巴塞尔委员会的目标。采用标准法的银行最低资本平均增加18%，采取基础IRB法平均增加24%。少数银行（22家）能够完成高级 IRB法，自行计算LGD和EAD，但银行最低资本整体上只增加了5%，接近巴塞尔委员会的目标。
基于QIS2的结果，为了不让基础IRB法所导致的资本要求大幅增加打消银行业的积极性，巴塞尔委员会对其进行了修正，并展开了一次附加的定量影响测算（QIS2.5）。银行需要估计新巴塞尔协议中一些可能改动的影响。这些改动包括：
调整IRB法中各种资产组合的风险权重函数；
在IRB法中，专项准备金（specific provisions）可以用于冲抵违约贷款资本要求中的预期损失（EL）部分；
一般准备金（in excess of the amount included as Tier 2 capital）可以冲抵EL；
可能取消IRB法中的集中性（granularity）调整；
去掉处理信用风险缓解技术时的w因子；
承认更多的抵押品。
由于时间有限，且焦点集中在基础IRB上，所以巴塞尔委员会将调查的对象限定为第一组银行（规模大、业务分散、一级资本超过30亿欧元的国际活跃银行）。最终的参与者为38家银行，其中35家参与了QIS2。
在QIS2.5中，大部分银行的资本要求相对于现行方法有所降低。38家中有24家发现资本要求将降低，所估计的最大降幅为35%。
新巴塞尔协议也在我国银行界产生了很大的回响。考虑计算信用风险标准法存在的许多问题，国内银行普遍认为，内部评级法能更加准确地反映资本与银行风险之间的内在关系，有利于加强银行内部对风险资产的评定和管理，对于简单地划定风险权重或根据外部机构的评级结果确定风险权重的确是一大进步，所以与其花费时间等待外部评级公司发展起来，还不如现在就动手开发内部评级法。但是在我国实行内部评级法的难度较大。我国目前仍在实行“一逾两呆”的贷款分类法，贷款五级分类法才刚刚试行。内部评级法对各类数据的要求很高，而我国银行尤其缺乏对信用风险进行量化的分析能力。然而，数年之后，众多国际大银行纷纷采用内部评级法，若我国不能跟上，将在国际竞争中处于不利的地位，因此目前国内银行对开发内部评级法热情很高，新协议对国内银行的风险管理推动很大。
关于巴塞尔协议的更新进展，2002年10月1日，巴塞尔委员会开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。同时巴塞尔委员会加强了对操作风险管理和监管规程的制定，并于2003年2月再次更新了“操作风险管理与监管有效措施（Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk）”，对操作风险的资本要求提出具体的计算办法。巴塞尔委员会计划于2003年第二季度发表最后一次征求意见稿，同年年底通过新协议，2006年底在十国集团（G10）国家全面实施。
2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议，商业银行的一级资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，核心资本充足率的要求也由4%提高到6%，加上2.5%的防护缓冲资本，核心资本充足率的要求达到8.5%。同时也提出各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。中国监管层目前尚未公布相关计划。
《巴塞尔协议III》将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。根据我们测算，在核心资本充足率8.5%的要求下，中国银行业在资产收益率为0.9%的情况下可获得的净资产收益率为16.8%，可持续的资产增速为10%。
得益于今年的大规模融资，中国银行业的核心资本充足率到2010年底将达到9.94%，只要09-12年资产增速不超过16%，资本充足率计算方法不发生大的改变，预计到12年底，核心资本充足率仍有望保持在8.9%的水平。
部分银行存在资本金压力，特别是民生、深发和招行。

Ⅷ 巴塞尔协议Ⅲ将对国际金融监管和商业银行的经营带来哪些影响

《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——回—“巴塞尔答委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔银行监管委员会在最新一版《巴塞尔协议》征求意见稿中说，在银行执行标准法测定自己资本充足率时，各金融监管当局有责任认定一家外部信用评级机构是否符合巴塞尔协议对其六个方面的要求，即客观、独立、透明、充分的信息披露、充分的资源及可靠性。 《巴塞尔协议》规定，资本充足率以资本对风险加权资产的比率来衡量，其目标标准比率为8％。

Ⅸ 以下哪些是巴塞尔协议ii的特点

“新巴塞尔协议”的主要内容是“三大支柱”

1、第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8％的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。

2、第二大支柱：监管部门的监督检查。
监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的尽管措施。其三，监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平；如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。

3、第三大支柱：市场约束。
市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。