『壹』 某看跌期权执行价格为30元，该期权价格为5元。这里的期权价格是指的什么 是期权费吗
期权价来格是指期权费，即权源利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付的购买该项期权的金额。
1、权利金和执行价格是期权投资中主要涉及到的价格因素；
1、期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的；
2、在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
『贰』 买进看跌期权，为什么到期市场价值低于执行价格还能盈利
看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期内权的购买者拥有在期容权合约有效期内“按执行价格卖出”一定数量标的物的权利,但不负担必须卖出的义务；
卖出看跌期权是一种较为保守策略。卖出看跌期权看跌期权的出售者，收取期权费，成为或有负债的持有人，负债的金额不确定。损益平衡点：到期日价值<0，即执行价格大于股票市价-（执行价格-股票市价）+期权价格=0损益平衡点=执行价格-期权价格；
买了看跌期权之后，就可以在未来的时间以执行价格卖出该标的物，现在假设是股票，执行价格是80，当市场价格跌倒60元，就可以以60元/股买入股票。买入之后，就可以以80元的执行价格卖给期权的卖方（就是卖期权的单位）。那么收入就是80-60=20元。
『叁』 对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个
这是一个错误定价产生的套利机会，可以简单的用Put Call Parity来检验（C + PV(x) = P + S）。只要等式专不成立，就说明属存在定价错误。（现实中当然是不可能存在的，）
具体的套利方法如下：
期初以无风险利率借19美元，买入一只股票。同时卖出一个看涨期权（收到3美元），买入一个看跌期权（支付3美元），期权总成本为0。这种期权的组合被称作Synthetic Forward Contract（合成远期合约），无论到期日标的股票价格是多少，都会以20美元卖出，相当于一个远期合约。
持有股票一个月以后收到1元股息。
持有股票三个月后，无论股价是多少，都以20元卖出，收到20美元。（高于20，卖出的看涨期权被对方行使，需要以20美元卖给对方；低于20，则行驶买入的看跌期权，以20美元卖给看跌期权的卖方）
归还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩余0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。
『肆』 卖出执行价高于现价的看跌期权有什么影响
分享一个抄比较傻瓜的办法帮助你记忆和理解（我学的时候总结的）：看跌期权里的“看跌”，看什么跌？看的是股票价格跌，看是什么意思?就是“希望”，也就是说看跌即是希望股票价格跌；
同样，看涨期权里的看涨，也就是希望股票价格涨。看跌期权的持有者约定的是在未来某一时间点卖出某一资产（如股票），我们发挥一下同理心，假如我们拥有一份看跌期权，未来是有权卖出股票的，而我卖出的价格，即执行价格是150，那我是不是希望股价低于150以下，是140，130，120......越低越好？假如你是看跌期权的持有者，你希望股票价格跌且低于执行价格，股价跌得越多，执行价格与股价的差值越大，你所获得的盈利（在算上期权权费之前)就越大。
反之，如果股价高于执行价格，高得越多，你的亏损就越多，那这个时候你就会选择放弃行使期权，这时候你的亏损就只有权费而已。可见，期权的亏损是一定的，或者说有保障的。
『伍』 某交易员买入一看涨期权及看跌期权，看涨期权的执行价格为45美元，看
先画出买入看涨的图再画出看跌的图，进行中和。
『陆』 在CPA财务管理中，看跌期权的价值上限为什么是执行价格
(1)在执行日，股票的最终收入总要高于期权的最终收入，所以如果期权价格内等于股票价格，则容购买股票比购买看涨期权更有利，投资者就不会选择购买看涨期权。
比如：购买股票的价格为40元，购买看涨期权的价格也是40元(假设执行价格为50元)，如果到期日股票的价格为60元，则出售股票可以获得收入60元，而执行看涨期权只可以获得收入10元(60-50);如果到期日股票价格为45元，出售股票可以获得收入45元，而看涨期权则不会被执行，获得的收入为0。可以看出，如果看涨期权的价格等于股票的价格，无论什么情况下购买股票都比购买看涨期权有利。
(2)如果看跌期权的价值等于执行价格，假设未来的股价下跌，看跌期权的到期日净收入=执行价格-股票价格，看跌期权的净损益=(执行价格-股票价格)-执行价格=-股票价格，可以看出在这种情况下购买看跌期权无论未来的情况怎样都是不会获得收益的，那么看跌期权的价值就不可能等于执行价格。
『柒』 对于执行价格为100的看跌期权,当股票价格分别为105元,100元,以及95元是何种期权内在价值
股票价格95元， 期权为实值期权，内在价值为5元；
股票价格100元，期权为平值期权，内在价值为0元；
股票价格105元，期权为虚值期权，内在价值为0元。
『捌』 一只股票的欧式看涨期权喝欧式看跌期权的执行价格均为20美元，且都在3个月后到期 期权价格均为3美元 无风
这位仁兄是做FRM的assig吗？哈哈。这题不算难，看看书基本上能做出来
『玖』 以下为虚值期权的是( )。 A: 执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权 B: 执行价格为250，市场价格为3
虚值期权就是现在不具备实际价值的期权。
我觉得用通俗的语言举个例子你应该就能解决这样的问题了
比如你和我做玉米期权交易，我是期权的卖方，你是期权的买方。
你买入看跌期权以后，你有权利把你手中的玉米以执行价格卖给我。而你买入看涨期权以后，你就有权利用执行价格向我购买玉米。
对于A：执行价格为300，市场价格为250的看跌期权，也就是说你可以到市场上用250买了玉米然后以300的价格卖给我，你净赚50，所以这个期权是有价值的，它值50.
对于B：执行价格为250，市场价格为300的看涨期权，也就是说你可以向我用250的价格购买玉米，然后到市场上用300的价格卖掉，所以这个期权也是有价值的，它值50.
对于C： 执行价格为250，市场价格为300的看跌期权，也就是说你到市场上买玉米要300，而卖给我你只能卖250，如果你这么做了，你就亏钱了，所以这个期权是没有价值的，或者说它的价值是—50.
对于D：执行价格为300，市场价格为250的看涨期权 ，也就是说你向我购买玉米的价格是300，而市场上的价格是250，那么你不如直接到市场上去买，也就是说，这个期权没有价值，或者说它的价值是—50.
所以，虚值期权有两个，C和D。