股票价格服从

❶ 一只股票的年对数收益率服从均值为0.1

是骨科的年对数收益率服从均值为零点儿一，这个说明这个古诗的股价是非常低的。

❷ 如果股价服从随机过程是不是说明股价不可预测

你的问题的设计点就是错误的，随机过程是不可控的，但股价是可控的，但决定股价上涨和上涨幅度以及下跌的因素太多了，而且很多都是你不知道的，所以股价才在你的眼里是不可预测的！

❸ 假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么

定义是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是这个,它的量纲就应该是t^-1, 不过从几何布朗运动的模型回中看的话又应答该是t^-0.5, 因为dW是t^0.5的量纲才对.谢谢了!

❹ 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益

鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图

❺ 股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗

其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。

❻ 为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。

❼ 股票a,b的价格分别服从区间[25,35],[15,45]上的均匀分布,投资哪个更合理

本着利润最大化的原则，股票b更合理，前提是两只股票的波动周期是一样的。

❽ 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的

股票价格多半不是自然形成，而是人为操纵的成份比较大，尤其受政策影响非常明显 。

❾ 假设股票价格服从几何布朗运动，若买一份股票，需要如何对冲

布朗运动没法对冲滴

❿ 计算var时假设股票价格符合什么运动

VaR 是给定置信水平下，某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也专就是说，如果你属确定你的投资组合服从某种分布，比如说最简单的正态分布，那么vaule at risk就是在正态分布5%（或95%，因为正态是对称的）的置信水平之下的...