为什么股票价格服从对数正态分布

1. lnx 成正态分布的话，x就成对数正态分布，为什么把x 的图像画出来，也就是对数正态函数画出来，是正的呢

你想想一下 lnX是正态分布值域为实轴，那么对于函数lnx值域为实轴来说，定义域x就是正半轴，因为lnx的x是不能为负数的。

所以x服从对数正态分布，就全是正的了。

2. 如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布

先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %标准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
画出概率分布图
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核专平滑密度估属计

3. 为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。

4. 对数正态分布和正态分布是不是一个意思

lognrnd得到的是无单位的量，用它得到的是一组其自然对数满足正态分布的随机数，而不是本身就满版足正态分布的dB值。权 dB通常都是以"20log10()”定义的吧（如果是功率之类的就是10log10()），其对数的底数为10，而lognrnd应该得到的是自然对数，需要转化一下。

5. 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的

股票价格多半不是自然形成，而是人为操纵的成份比较大，尤其受政策影响非常明显 。

6. 什么是对数正态分布怎么推导出来的表达式

高数学的太差，能解释一下数学原理么？ 今天算是碰巧，刚好碰见个博客，希望可以解决你的问题，同时我刚回答的一个问题也跟你的问题密切相关。博客：

7. 已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年收益

鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下看图

8. 对数正态分布的基本概念

在概率论与统来计学中，自对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果 X 是服从正态分布的随机变量，则 exp(X) 服从对数正态分布；同样，如果 Y 服从对数正态分布，则 ln(Y) 服从正态分布。 如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积，则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率，它可以看作是每天收益率的乘积。
设ξ服从对数正态分布，其密度函数为：
数学期望和方差分别为：

9. 文献中给出X服从对数正态分布，又给出了它的尺度参数与形状参数，它们与对数正态分布的均值、方差什么关系

在一个正态分布中，它的均值或称期望就等于它的尺度参数u,方差等于形状参数Q^2（我这里Q代表的形状参数，符号打不出来)，understand?

10. 为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。