1. 这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个
重述：
定价160时，收入为150*55%*160=13200
定价140时，收入为150*65%*140=13650
定价120时，收入为150*75%*120=13500
定价100时，收入为150*85%*100=12750
假设专：曲线属为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。
建立：
设y=收入，x为房价，y=ax^2+bx+c
求解：
将以上四组数据带入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
进而：求收入最高时的定价
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75时，每天收入最高
2. 某公司发现在外两种股票，优先股与普通股，假定优先股面值100元，股息率为5%，年度支付一次。。。。
优先股价格 = 优先股股息 /优先股必要收益率 = 100*5% / 6% = 5/6% = 83.33
普通股价格 = 下年版普通股股息/ (普通股必要收益率 - 年增权长率) = 1*(1+5%) / 2% =52.5
优先股价格 = 优先股股息 /优先股必要收益率 = 100*5% / 5% = 100
普通股价格 = 下年普通股股息/ (普通股必要收益率 - 年增长率) = 1*(1+5%) / 1% = 105
3. 一股股票价值100美元，1年以后，股票价格变为130美元或者100美元，假设相应
做一个投资组合，买入x股股票，以及投资y在无风险产品上，并且其现金流与衍生产品版匹配，则：权
股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=10
股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205
因此衍生品价格为C=x+y=0.0128
第二题类似，只是：
股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=30
股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=1，y=-0.9615
因此衍生品价格为C=x+y=0.0385
4. 金融工程两道题，大家可以帮忙解决下吗
1.（1）Pf=100*e^(1/2*0.1)<120 存在套利空间，买入现价合约，卖出远期合约。
3、自己套公式期权公司吧 算着真麻烦
5. 假设股价100元,我故意3元挂单卖出,如果这个时候也有人挂3元买入,会不会导致股价跌
首先，股价100元，跌停价也就是90元，股价是不会跌到3元的。
其次，您挂低价比如回跌停价，那么也就是买一价的单答子会将您的股票买下。除非您的单子非常之大，挂跌停价可以一口气将买单全部砸掉，那么此时如有人在跌停价接单，股价就会瞬间到跌停价。当然这种状况的出现需要该股长期走势温吞，交易清淡，否则可能出不了那么大单子能将买单砸光。
最后，这种走势属于盘中异动，可能会遭到证监会调查。
6. 一公司购买一项看涨期权，标的股票当前市价为100元，执行价格100元，1年后到期，期权价格5元，假
到期行权就可以了，盈利15元。（股价120元-100元，盈利20元）-（期权费5元）=15元
7. 假设我有1股某股票，目前股价是100元，我挂99元卖出，有人99元买了，那这个股票的价格就是99元了么
所有的委托都是顺序处理的，没有同时的事，总是有先后顺序的。
你的99元卖版出委托到权达的时候，关键看当时买一是什么价格了，如果是高于（等于）99元，那就按照买一价格成交，要是低于99元，那你的委托就进入排队了，你后面只要有高于（等于）99元买进的，就按照99元成交。
8. 假设一只股票的当前价格为100元,你预期一年股票后价格会达到108元,而且在这一
花100元买复入1股股票,以24元卖出一股看涨制期权
1年后若股价涨到200元,则行权获得现金125元
融资成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年后若股价跌到50元,卖出股票得到现金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略为：股价上涨就持有；当股价下跌至股价与看涨期权价之和等于（76+6.08）=82.08元时抛出股票、平仓期权.
9. 假设某股票当前的市场价格为100元，以该价格作为执行价格买权和卖权分别为7元和3元。投资者选择以下两种投
买权与卖权都是7元吧!
如果股价太高当然是卖啦!反之当然是买啦!