股票数据算回归分析

⑴ 股票数据分析方法

股票价格的涨跌，简单来说，供求决定价格，买的人多价格就涨，卖的人多价专格就跌。做成属买卖不平行的原因是多方面的，影响股市的政策面、基本面、技术面、资金面、消息面等，是利空还是利多，升多了会有所调整，跌多了也会出现反弹，这是不变的规律。

⑵ 利用回归分析的方法，计算该股票的贝塔值，并分析各月是否有较大的差异

文内容需要包括以下要点。

（
1
）

该股票过去五年日收益率、
日波动幅度、
交易量的总体及各年的描述性统
计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）
。

（
2
）

上证综指过去五年日收益率、
日波动幅度、
交易量的总体及各年的描述性
统计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）
。

（
3
）

利用相关系数的统计方法，
分析该股票日收益率与上证综指日收益率之间
的关系，并分析各年是否有较大的差异；

（
4
）

利用回归分析的方法，
计算该股票的贝塔值，
并分析各年是否有较大的差
异；

（
5
）

利用相关系数的统计方法，
分析该股票日波动幅度与该股票的成交量的对
数之间的相关关系，并分析各年是否有较大的差异；

（
6
）

利用相关系数的统计方法，
分析该股票日波动幅度与上证综指的日波动幅
度以及日成交量的对数之间的相关关系，并分析各年是否有较大的差异；

（
7
）

利用回归分析的方法，分析该股票日波动幅度的影响因素；

（
8
）

对上述的问题进行综合，总结股票的量价关系；

⑶ 用exceld数据分析求出回归分析后怎么判断显著性

excel进行显著性检验的方法与步骤：1.先找ADD-IN,添加数据分析工具

⑷ 如何获取金融数据 来做回归分析

可以去数据库里下载数据，如果数据库需要付费账号才能下载的话，可以推荐去上海证券交易所和深圳证券交易所的官网上下载股票相关数据。

⑸ 线性回归分析和指数回归分析有什么区别，如何使用

您好抄
线性回归分析和指数回归分析其实理论基础是一样的，基本没有区别，另外，今年的股票基本会出现大幅度的下跌，这已经是不可避免的了，经济数据您也可以看到，股票市场的股票业绩下滑也是不争的事实，另外大股东的股票减持和注册制度加快实施，也会严重影响股票市场，另外新股加速扩容和人民币加速贬值，都在很大的方面压制股票，这些还只是股票市场困难的一个部分，所以作为理财师我建议您，保持观望，远离股市，真诚回答，希望采纳！

⑹ 回归分析 数据怎么看，急！急！！急!!!

第一个来表可以看到回归方自程的决定系数为0.042，如果决定系数越接近1，说明回归方程拟合效果越好，显然这个回归方程拟合效果不好；第二张表表示方差分析表，可以看到F检验统计量值=2.395，SIG=0.07大于0.05的显著性水平，说明回归方程显著性不过；从第三张表中可以得到回归方程为：y=0.849-0.08想在生活中体验到不同的新事物+0.106喜欢创新的产品-0.071倾向于寻找新的东西，以及各个回归系数的t检验结果。

⑺ 怎么正确计算股票Beta值的线性回归，计算感觉有问题

这个你回归出来的方抄程是 Y=-0.174+0.59X 你的beta是0.59 置信袭度很小，说明beta显著不为0
但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以认为是0了。所以回归的没错，只是你对这个表还不熟悉。

你说的beta为0.762是先把数据标准化再做回归，标准化的数据就没有截距（或者截距为0），所以第一行标准系数是空的。

⑻ 相关的经济数据可以直接做回归分析吗

这要看所取的数据的代表性，还有就是样本至少要符合规定数量，一般的数据进行版回归的权话，回归的值离散偏差会比较大，这种情况下可以进行平滑或移动平均，回归分析我们需要知道判定系数，一般达到0.8以上可以认为是比较符合的，即可以认为存在这样的方程，以消费和商品价格为切入点，我们可以认为，二者的相关性是比较高的，从经济学的角度分析，商品的价格在一定程度上决定着消费，当然是指一般商品，奢侈品和吉芬商品不在考虑的范围。这个问题是很有研究价值的，本人知识有限，仅供参考。

⑼ 股票的贝塔系数怎么算用excel的回归分析

Cov(ra,rm) = ρamσσm。

其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。

贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。

贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动，贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。

如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。

(9)股票数据算回归分析扩展阅读

金融学运用了贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率： 个股合理回报率 =无风险回报率*+β×(整体股市回报率-无风险回报率) *可用基准债券的收益率代表。

贝塔系数=1，代表该个股的系统风险等同大盘整体系统风险，即受整体经济因素影响的程度跟大盘一样; 贝塔系数>1则代表该个股的系统风险高于大盘，即受整体经济因素影响的程度甚于大盘。

贝塔系数越高，投资该股的系统风险越高，投资者所要求的回报率也就越高。高贝塔的股票通常属于景气循环股(cyclicals)，如地产股和耐用消费品股；低贝塔的股票亦称防御类股(defensive stocks)，其表现与经济景气的关联度较低，如食品零售业和公用事业股。

个股的贝塔系数可能会随着大盘的升或跌而变动，有些股票在跌市中可能会较在升市具更高风险。

⑽ excel回归分析 估计股票β

把数据做成散点图然后添加趋势线，显示回归方程。excel中非线性回归有指数、对数、多项式等五中方法，不知道有没有你需要的类型