协方差与股票价格

⑴ 协方差怎么计算，请举例说明

cov(x,y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论

举例：

Xi 1.1 1.9 3

Yi 5.0 10.4 14.6

E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2

E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10

E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

此外：还可以计算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77

D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93

X,Y的相关系数：

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

表明这组数据X,Y之间相关性很好!

为样本均值，n为样本例数。

⑵ 计算该股票平均收益率及协方差，急求！谢谢

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。
算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

⑶ 求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤

1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤如下图：

2、标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方内差，但不同容于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和标准差形式上接近），标准差是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。

3、协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。 回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立回归方程来研究实验指标与一个（或几个）因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。

⑷ 协方差在证券收益与风险的计算中有什么作用

协方差是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关，负相关，或者不相关。

⑸ 原题是：利用股票市场中任意两种股票的历史价格数据，计算这两种股票的相关系数和协方差。

你网络里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话....还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算....懒得帮你算，你自己操作吧

⑹ 股票平均收益与指数平均收益协方差怎么算

这个是 不是 有什么公式，

你找找看，

我也是菜鸟

⑺ 两只股票期望收益,标准差相同,与其他证券的协方差不同,则两只股票的价格会相等吗

绝对不可能相同，因为投资者或者说在二级市场上交易者的情绪是不一样的，受外界的包括大盘，政策，外围以及内因的业绩影响，都会造成偏差，所以，股票和人一样，没有完全一模一样的人，只有很像的（例如双胞胎）而已。

⑻ 股票收益率，方差，协方差计算

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。

方差计算公式：

(8)协方差与股票价格扩展阅读：

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：

1、本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。

2、持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。

3、折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

⑼ 协方差在证券收益与风险的计算中有什么作用

协方差
是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否
正相关
，
负相关
，或者不相关。

⑽ 如果股票A和股票B的协方差为正值，当股票A的实际收益大于其预期收益时，你对股票B会有什么样的预期收益

你好像研究的是标准金融学，标准金融学的结论当然是很有股票B实际收益取决于相关系数的值，越接近1，那么实际收益超过预期收益的可能性就大。然而实际的研究中有延时效应，这又取决于A、B公司的关系（A依靠B还是B依靠A），如此分析，B股票任然存在亏损的风险。