证券的期望收益率

1. 证券A、B期望收益率分别是6%，12%，贝塔系数分别是0.5和1.5，证券C的贝塔系数是2， 求证券C的期望收益率

实际上这抄道题考的是这一个袭公式：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)
实际上你把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。
由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)，
故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%

2. 有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

资本资产定价袭模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
根据此公式，联立方程组

25%=无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）
15%=无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）

解得：市场收益率=1/6
无风险收益率=0

3. 如何计算证券组合的期望收益率

投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%

4. 设r1和r2是两证券的期望收益率…求也它们的有效前沿

我已经点了同问了。。。。

5. 给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20

证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β

A的均衡期望收益版率权=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%

图自己画

6. 知道A, B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则

13=RF+0.8*（RM-RF）

18=RF+1.2*（RM-RF）

解二元一次方程组，得

RM=15.5

RF=3

同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%

例如：

期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)

实际上把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)

故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%

(6)证券的期望收益率扩展阅读：

市场收益率的变化决定着债券的发行价格。票面利率是发行之前确定的。而资金市场的利率是不断变化的，市场收益率也随之变化。从而使事先确定的票面利率与债券发行时的市场收益率发生差异，若仍按票面值发行债券就会使投资者得到的实际收益率与市场收益率不相等相差太多。

因此，需要调整债券发行价格。以使投资者得到的实际收益率与市场收益率相等或略高，当市场收益率高于票面的利率时，债券应以低于票面的价格发行；当市场收益率低于票面利率时，债券应以高于票面值的价格发行。

7. 假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

8. 证券投资的期望收益率怎么计算

1、不贴现法:
收益率=(持收期间股息红利收入+证券卖出价-证券买入价)÷证券买入价
2、贴现法内:
收益率=(持收期间股息红容利收入+证券卖出价-证券买入价)×以必要报酬率计算的复利现值系数)÷证券买入价
以上方法均考虑为一次分红
开盘价、收盘价、成交金额、持有数量、公允价值这类数据是无法算出收益的。

9. 无风险利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券X的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）

0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出X，因为它的版市场价格被高权估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

(9)证券的期望收益率扩展阅读：

整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。

对于多要素的情况：

E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]

其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

风险收益性

在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

10. 证券组合的期望收益率需要怎么计算公式是什么

投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%